Tính nhất quán là nhân tố rất quan trọng dẫn đến thành công trong giao dịch

Con đường dẫn đến thành công của một nhà giao dịch không hề đơn giản. Nó thường là một con đường gập ghềnh của những thắng lợi được đan xen với những thất bại. Mọi thứ đôi khi diễn ra rất suôn sẻ khi mà một chuỗi các giao dịch thành công nối tiếp nhau đến với bạn. Tuy nhiên có những lúc bạn rơi vào trạng thái đau đớn và khổ sở khi chứng kiến một loạt các giao dịch thua lỗ và tiền vốn của tài khoản giao dịch ngày càng cạn kiệt.

Mọi chiến lược đều có những khoảng thời gian hoạt động gần như hoàn hảo và tạo ra lợi nhuận, cũng như những khoảng thời gian mà nhà giao dịch phải đối mặt với một loạt thua lỗ. Tuy nhiên, có thể đưa ra kết luận chung rằng, khi tổng các giao dịch tạo ra lợi nhuận lớn hơn tổng các giao dịch bị thua lỗ (tính theo số lượng hoặc khối lượng), thì chiến lược này trong dài hạn sẽ có lãi.

Lợi nhuận được tạo ra nhanh chóng không đảm bảo cho sự thành công

Khả năng sinh lời của một chiến lược không chỉ được xác định bởi quy mô của lợi nhuận do chiến lược đó tạo ra, mà còn bởi hiệu suất của nó trong tất cả các thời điểm tốt và xấu. Nói cách khác, tính nhất quán của các kết quả là một khía cạnh quan trọng đối với bất kỳ chiến lược nào. Điều này có thể được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Người ta có thể kiểm tra 100 giao dịch gần nhất hoặc đánh giá các kết quả của mỗi quý và từ đó xác định xem chiến lược trong dài hạn có sinh lời hay không.

Tính nhất quán là rất quan trọng và chúng ta sẽ thấy được điều này trong các ví dụ về hai chiến lược sau đây.

Chiến lược A:

- Một nhà giao dịch thực hiện mỗi ngày 1 giao dịch có quy mô giống nhau trong 5 ngày liên tiếp.

- Số dư tài khoản: 100 000 USD

- 5 giao dịch

- Lợi nhuận 50 000 USD (50%)

- Mức sụt giảm vốn cao nhất (drawdown) 50 000 USD (50%)

Chiến lược B:

- Một nhà giao dịch thực hiện mỗi ngày 1 giao dịch có quy mô giống nhau trong 100 ngày liên tiếp.

- Số dư tài khoản: 100 000 USD

- 100 giao dịch

- Lợi nhuận 30 000 USD (30%)

- Mức sụt giảm vốn cao nhất (drawdown) 10 000 USD (10%)

Mặc dù chiến lược A tạo ra lợi nhuận lớn hơn nhiều từ mỗi giao dịch, nhưng chiến lược B hoạt động tốt hơn trong một khoảng thời gian dài hơn với mức sụt giảm vốn thấp hơn. Điều này cho thấy chiến lược B là ít rủi ro và nhất quán hơn.

Các nhà giao dịch nên nhận ra càng sớm càng tốt rằng, việc theo đuổi chiến lược tạo ra lợi nhuận nhanh chóng sẽ làm tăng rủi ro cho chính họ và không phải là con đường dẫn đến giao dịch bền vững trong dài hạn. Trong chiến lược A, có thể thấy rõ ràng rằng tiền vốn đã bị sụt giảm tới 50% chỉ trong một tuần và điều này sớm muộn sẽ dẫn đến việc tài khoản bị thua lỗ hoàn toàn.

Chỉ số mới trong ứng dụng Account MetriX có tên gọi là Điểm nhất quán (Consistency score)

FTMO đã đưa ra một công cụ đo lường mới trong ứng dụng Account MetriX với tên gọi là “Điểm nhất quán”. Công cụ này cho phép các nhà giao dịch theo dõi tính nhất quán của họ. Nó đo lường tính nhất quán trong giao dịch của mỗi nhà giao dịch. Giá trị của “Điểm nhất quán” càng cao biểu thị tính nhất quán của các giao dịch càng cao. Điều này có thể giúp các nhà giao dịch của chúng tôi đạt được các kết quả tốt hơn trong giao dịch. Nó cũng chính là mục tiêu muốn đạt được của bất kỳ ai khi giao dịch trong dài hạn.

Công thức tính Điểm nhất quán rất là đơn giản:

(1 – (giá trị tuyệt đối của ngày lãi hoặc lỗ cao nhất / tổng các giá trị tuyệt đối của các kết quả thu được từ các ngày giao dịch)) x 100%.

Ví dụ:

Các kết quả của nhà giao dịch:

Ngày 1: +100
Ngày 2: -500
Ngày 3: +800

Lợi nhuận hàng ngày lớn nhất là 800.

Tổng các giá trị tuyệt đối của các kết quả thu được từ các ngày giao dịch là 100 + 500 + 800 = 1400.

Điểm nhất quán = (1-(800/1400))x100 = 43%..

Cơ chế hoạt động của Điểm nhất quán

Nếu giá trị của Điểm nhất quán của một nhà giao dịch là 0%, thì nó có nghĩa là tất cả lợi nhuận của anh ta được tạo ra trong cùng một ngày. Do đó, rất khó để chúng ta đánh giá tính nhất quán và khả năng sinh lời của một chiến lược dựa trên kết quả của chỉ một ngày giao dịch.

Nếu giá trị của Điểm nhất quán là 60%, thì điều này có nghĩa là lợi nhuận tạo ra được trong ngày giao dịch thành công nhất của nhà giao dịch chiếm 40% tổng lợi nhuận (tính theo giá trị tuyệt đối của kết quả của từng ngày giao dịch) của anh ta.

Ví dụ:

Các kết quả của nhà giao dịch:

Ngày 1: +250
Ngày 2: -350
Ngày 3: +400

Giá trị lợi nhuận hàng ngày lớn nhất là 400.

Tổng tuyệt đối của tất cả các ngày giao dịch là 250 + 350 + 400 = 1000.

Điểm nhất quán = (1-(400/1000))x100 = 60%.

Các kết quả phân tích đã mang lại cho chúng tôi các giá trị phân phối sau đây. Giá trị trên 80% được coi là rất tốt vì nó cho thấy rằng chiến lược có khả năng thành công trong dài hạn. FTMO đánh giá cao những nhà giao dịch có thể duy trì tính nhất quán trong việc tạo ra lợi nhuận. Một lợi ích tuyệt vời dành cho các nhà giao dịch nhất quán là Kế hoạch nâng cấp vốn của chúng tôi. Với Kế hoạch nâng cấp vốn này thì tỷ lệ phân chia lợi nhuận sẽ được tăng lên từ 80% thành 90% theo chiều hướng có lợi cho các nhà giao dịch.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch không phải lo lắng về mức độ ảnh hưởng của Điểm nhất quán tới việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện để vượt qua Quy trình đánh giá. Bởi vì việc hoàn thành Quy trình đánh giá được tính dựa trên việc đạt được đầy đủ tất cả các Mục tiêu giao dịch cơ bản của FTMO và Điểm nhất quán chỉ mang tính chất tham khảo.

Một số nhà giao dịch cho rằng Điểm nhất quán có thể hạn chế hoặc tạo ra sự phân biệt đối với một số chiến lược. Tuy nhiên điều này chắc chắn không phải là mục đích của nó. Việc nỗ lực để duy trì tính nhất quán trong giao dịch không làm hạn chế khả năng của bất kỳ nhà giao dịch nào trong việc đạt được lợi nhuận trên trung bình. Đôi khi một nhà giao dịch nào đó có được một giao dịch đặc biệt thành công và nó mang lại cho anh ta một khoản lợi nhuận trên mức trung bình. Tuy nhiên điều này có thể gây ra tác động tiêu cực cho Điểm nhất quán của anh ta. Một điều chúng ta cần ghi nhớ rằng, giao dịch không phải là kiếm được lợi nhuận từ một lệnh giao dịch duy nhất. Điều quan trọng là việc duy trì các kết quả có tính nhất quán trong một khoảng thời gian dài, cái mà có thể không có tác động tiêu cực đến kết quả tổng thể.

Ví dụ: khi một nhà giao dịch có các hoạt động giao dịch thành công trong một thời gian dài với RRR là 2:1, anh ta có thể có được một giao dịch đặc biệt khi giữ một giao dịch có lãi trong một khoảng thời gian lâu hơn và đạt được RRR là 4:1. Do chiến lược của anh ấy được đặt ở tỷ lệ RRR là 2:1 (chúng tôi cho rằng anh ấy đã thử nghiệm nó trong một thời gian dài và biết mình đang làm gì), đây có thể là một sự cố may mắn sẽ không lặp lại và những nỗ lực tiếp theo đối với những giao dịch siêu hạng như vậy vẫn có thể xảy ra, tuy nhiên sẽ kết thúc với một loạt các mất mát vô ích. Không phải là ngoại lệ khi những can thiệp không cần thiết vào một chiến lược đang hoạt động nhằm thu được lợi nhuận nhanh hơn thường sẽ dẫn đến thua lỗ và trong trường hợp xấu nhất là bị xóa tài khoản.

Mặt khác, một phương pháp giao dịch nhất quán có thể cứu tài khoản của nhà giao dịch thoát khỏi tình trạng thua lỗ triền miên. Khi nhà giao dịch quyết định “trả thù thị trường” với việc mở các lệnh giao dịch với khối lượng lớn không cần thiết nhằm thu được các khoản lợi nhuận lớn hơn, anh ta có thể đối mặt với tình trạng tiền vốn trong tài khoản giao dịch (Thử thách FTMO hoặc Tài khoản FTMO) bị bốc hơi nhanh chóng.

Chúng ta có thể thấy rõ điều này thông qua một ví dụ được minh họa dưới đây.

Nhà giao dịch đạt được Điểm nhất quán là 80,61% từ các kết quả giao dịch của Tài khoản FTMO. Đã có một khoảng thời gian nhà giao dịch rơi vào tình trạng không tốt khi mà tài khoản của anh ta gần như đã đạt đến giới hạn lỗ tối đa. Nếu anh ta đã giao dịch với các lệnh có khối lượng lớn hơn, hoặc mở các lệnh giao dịch này sau một loạt các giao dịch thua lỗ, thì chắc chắn anh ta đã vi phạm quy định về giới hạn lỗ quan trọng này.

Tuy nhiên, nhờ phương pháp giao dịch nhất quán của mình, anh ấy đã thoát khỏi tình trạng thua lỗ và cuối cùng kiếm được khoản lợi nhuận lớn là 17.000 đô la Mỹ. Từ ví dụ trên chúng ta cũng thấy rõ rằng, để đạt được Điểm nhất quán cao nhà giao dịch không nhất thiết phải có đường cong lợi suất với hình dạng gần như bằng phẳng do mức dao động cực nhỏ của các giá trị lợi nhuận tại tất cả các thời điểm đó.

Kết luận

FTMO đang tìm kiếm những nhà giao dịch tài năng có khả năng quản lý rủi ro một cách có trách nhiệm và đạt được các kết quả nhất quán trong một khoảng thời gian dài. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giao dịch, chúng tôi biết rằng phương pháp giao dịch nhất quán sẽ tạo ra sự khác biệt giữa các nhà giao dịch luôn tuân theo kế hoạch giao dịch và những nhà giao dịch chỉ kiếm được lợi nhuận nhờ may mắn. Chúng tôi hy vọng tính năng mới này sẽ giúp tất cả các nhà giao dịch đạt được các mục tiêu dài hạn của họ.

Các câu hỏi thường gặp và câu trả lời

FTMO đang cố gắng đạt được điều gì với Điểm nhất quán?
Tại FTMO, chúng tôi luôn đánh giá cao những nhà giao dịch có thái độ nghiêm túc trong giao dịch. Chúng tôi không chỉ muốn thấy lợi nhuận mà còn muốn thấy chúng được tạo ra một cách nhất quán trong một khoảng thời gian nhất định và dựa trên cơ sở của một số lượng lớn các giao dịch. Điểm nhất quán chỉ mang tính thông tin và không ảnh hưởng đến các kết quả của tài khoản giao dịch.

Điểm nhất quán được tính như thế nào?
Chỉ số nhất quán được tính bằng công thức sau:
(1 – (giá trị tuyệt đối của ngày lãi hoặc lỗ cao nhất / tổng các giá trị tuyệt đối của các kết quả thu được từ các ngày giao dịch)) x 100%.

Điểm nhất quán có ảnh hưởng đến kết quả của Thử thách FTMO / Tài khoản FTMO của tôi không?
Không. Bạn chỉ cần hoàn thành các Mục tiêu giao dịch và tránh các hoạt động giao dịch bị cấm.

Trong tương lai, FTMO có dự định đặt ra một quy định nào đó dựa trên Điểm nhất quán không?
Hiện tại, Điểm nhất quán chỉ mang tính chất cung cấp thông tin