Xây dựng lợi thế thuật toán thông qua Kiểm thử lịch sử (Backtesting)

Bạn có đang thực hiện giao dịch dựa trên những mô hình mà bạn “nghĩ” là hiệu quả, chỉ để rồi bị thua lỗ nặng khi thị trường thay đổi không? Nếu bạn thực hiện giao dịch mà không có dữ liệu thống kê chính xác, bạn không phải đang giao dịch – mà có lẽ đang đánh bạc. Thực hiện giao dịch mà không có dữ liệu chỉ là một cú đánh bừa bãi. Hãy sử dụng backtesting: quy trình tối ưu giúp bạn biến từ một người đánh bạc cảm tính thành một nhà giao dịch không cảm xúc, mang lại lợi nhuận cao.

Giao dịch dựa trên dữ liệu (Backtesting) là gì?

Về bản chất, giao dịch là một trò chơi dựa trên các con số và xác suất. Để thành công, bạn cần phải biết mọi thứ về chiến lược của mình từ A đến Z.

Nếu không có số liệu thống kê từ A đến Z, bạn sẽ không biết khi nào chiến lược của mình hoạt động tốt nhất hay tệ nhất, trong điều kiện thị trường nào, hoặc vào những ngày cụ thể nào. Về cơ bản, bạn đang giao dịch dựa trên các mô hình thuần túy mà không có bất kỳ cơ sở thống kê nào.

Trong khi việc ghi chép nhật ký giao dịch thực tế đòi hỏi nhiều năm kinh nghiệm thị trường đầy gian khổ, thì việc kiểm thử lịch sử (backtesting) cho phép bạn rút ngắn toàn bộ quá trình. Bằng cách kiểm thử chiến lược của bạn trên dữ liệu lịch sử, bạn thu thập được một lượng lớn mẫu xác suất trong một khoảng thời gian ngắn hơn nhiều, cho phép bạn chứng minh lợi thế của mình thực sự tồn tại trước khi mạo hiểm bất kỳ khoản tiền nào.

Phân tích biểu đồ: Sức mạnh của dữ liệu trong thực tiễn

Hãy xem xét một kịch bản giả định để thấy việc kiểm tra lại dữ liệu quá khứ (backtesting) thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận thị trường của bạn như thế nào.

• Thiết lập: Bạn giao dịch theo chiến lược đột phá tiêu chuẩn. Gần đây, bạn cảm thấy chiến lược này liên tục thất bại. Cảm xúc mách bảo bạn rằng chiến lược này “đã hỏng”.
• Thu thập dữ liệu: Thay vì bỏ cuộc, bạn kiểm tra lại chính xác thiết lập đó trong 2 năm qua, ghi chép tỉ mỉ 500 lần giao dịch lịch sử.
• Sự thật được hé lộ: Dữ liệu cho thấy chiến lược giao dịch đột phá của bạn có tỷ lệ thắng đáng kinh ngạc 65% từ thứ Ba đến thứ Năm, nhưng tỷ lệ thắng chỉ đạt 20% vào thứ Hai và thứ Sáu do khối lượng giao dịch trên thị trường thấp hơn.
• Kết quả: Bạn chưa thay đổi phân tích kỹ thuật của mình; bạn chỉ đơn giản sử dụng dữ liệu để lọc ra các điều kiện có xác suất thấp. Bạn ngừng giao dịch vào thứ Sáu và lợi nhuận của bạn tăng vọt.

Cách giao dịch như một thuật toán (Lợi thế không cảm xúc)

Các nhà phê bình thường chỉ ra rằng backtesting thiếu áp lực tâm lý của giao dịch thực tế. Đúng vậy, bạn hầu như không cảm nhận được gì nếu thắng hoặc thua trong một giao dịch mô phỏng. Nhưng bí quyết nằm ở chỗ: bất kể bạn đang giao dịch trong môi trường mô phỏng hay trên thị trường thực tế, mục tiêu cuối cùng của bạn là loại bỏ hoàn toàn những cảm xúc đó.

Cảm giác “vô cảm” mà bạn trải nghiệm trong quá trình backtesting chính là tâm thế bạn cần mang vào khi giao dịch trên biểu đồ thực tế. Bạn cần vận hành chính xác như một thuật toán giao dịch, dựa trên các con số và xác suất. Sau đây là cách bạn xây dựng hệ thống đó:

• Xác định các quy tắc vào lệnh nghiêm ngặt: Viết ra các tiêu chí chính xác, bắt buộc cho việc thiết lập giao dịch của bạn. Nếu tất cả các tiêu chí đều được đáp ứng, bạn có thể thực hiện giao dịch. Nếu một thiết lập dựa vào “cảm giác” hoặc trực giác, bạn không thể kiểm tra lại dữ liệu trong quá khứ. Điều đó có nghĩa là bạn không thể giao dịch dựa trên thiết lập đó.
• Xác định điểm vô hiệu hóa rõ ràng: Xác định chính xác vị trí mà giao dịch được coi là không còn hiệu quả về mặt thống kê. Việc kiểm tra lại dữ liệu quá khứ sẽ cho bạn biết chính xác mức giá mà tại đó giao dịch hiếm khi phục hồi. Đó là nơi bạn đặt lệnh cắt lỗ.
• Tối ưu hóa quy tắc thoát lệnh: Hãy để các con số quyết định mục tiêu lợi nhuận của bạn. Backtesting có thể cho thấy rằng việc đóng lệnh ở tỷ lệ Lợi nhuận trên Rủi ro 2:1 cố định mang lại lợi nhuận tổng thể cao hơn nhiều so với việc cố gắng điều chỉnh điểm dừng lỗ theo sau. Hãy tuân theo toán học, chứ không phải lòng tham.

Tại sao nên sử dụng hệ thống có dữ liệu trong quá khứ đã được kiểm thử?

• Bạn loại bỏ các cảm xúc: Thuật toán cực kỳ hiệu quả vì nó không quan tâm bên ngoài trời có mưa hay giao dịch trước đó có thua lỗ hay không. Nếu đáp ứng được các tiêu chí, chúng sẽ thực hiện chính xác theo xác suất. Backtesting giúp bạn làm điều tương tự.
• Bạn ngừng phỏng đoán: Một lần thua lỗ không còn gây ra khủng hoảng tâm lý nữa vì bạn biết hệ thống của mình đã được chứng minh có tỷ lệ thắng 60% trên 1.000 giao dịch. Bạn biết rằng toán học chắc chắn sẽ nghiêng về phía bạn.
• Bạn sẽ nhanh chóng đạt được sự thành thạo: Backtesting buộc bạn phải phân tích hàng nghìn biểu đồ lặp lại chỉ trong vài tuần, giúp khắc sâu lợi thế của chiến lược vào não bộ mà không cần chờ đợi nhiều năm để thu thập dữ liệu thị trường thực tế.