Những sai lầm tồi tệ nhất của backtesting là gì?

Backtesting là một phần không thể thiếu trong quá trình tạo chiến lược giao dịch hiệu quả cho mọi nhà giao dịch. Mặc dù nó có vẻ giống như một công cụ đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng thành thạo, nhưng nhiều nhà giao dịch đã mắc sai lầm khi kiểm tra lại dẫn đến kết quả sai lệch và thua lỗ sau đó trong giao dịch thực.

Chúng tôi đã nhiều lần viết về backtesting, các cách sử dụng nó và cách bạn có thể dùng nó để cải thiện đầu vào và đầu ra của chiến lược hiện tại của mình. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ xem xét những điều bạn nên tránh khi thực hiện backtesting để chiến lược của bạn không trở thành "lỗ đen" cho tài khoản FTMO được cấp vốn của bạn.

Trước khi bắt đầu backtesting, bạn nên nắm rõ một số quy tắc cơ bản. Backtesting phải được thực hiện trên mẫu dữ liệu càng lớn càng tốt, bạn nên có một kế hoạch giao dịch được xác định cho một backtesting thật sự và bạn cũng nên có các quy tắc quản lý rủi ro rõ ràng trong chiến lược mà bạn sẽ tuân theo.

Tính nhất quán sẽ mang lại kết quả

Hoạt động giống như một nhật ký giao dịch, bạn nên lưu giữ các thông tin chi tiết về các kết quả của backtesting và sau đó bạn cũng nên thực hiện phân tích thích hợp để xác định hoặc cải thiện các thông số cơ bản của chiến lược ví dụ như RRR, MAE, MFE, tỷ lệ thành công, chuỗi lãi và lỗ, mức sụt giảm vốn tối đa, v.v.

Khi đã biết phải làm gì và bắt đầu thực hiện backtesting, bạn nên tránh một số lỗi cơ bản mà cả những người mới giao dịch và những nhà giao dịch chuyên nghiệp đều mắc phải khi sử dụng các công cụ phức tạp cho backtesting.

Sử dụng dữ liệu trong tương lai

Một trong những sai lầm cơ bản của backtesting là sử dụng dữ liệu mà bạn có thể chưa có trong giao dịch thông thường. Điều này cũng giống như việc sử dụng giá ngày mai trên thị trường thực ngày hôm nay để đưa ra quyết định vào lệnh của bạn. Điều này sau đó có thể dẫn đến các kết quả sai lệch và các kết luận không chính xác.

Lỗi này có thể xảy ra khi bạn vô tình đưa một công cụ đầu tư đang hoạt động rất tốt vào chiến lược của mình (ví dụ: chỉ số chứng khoán trước khi trạng thái thị trường tăng giá bắt đầu hoặc một cặp tiền tệ có xu hướng dài và mạnh trong thời gian qua). một khoảng thời gian). Tuy nhiên, trên thực tế, ngay từ đầu bạn đã không biết rằng nó sẽ hoạt động tốt như vậy trong tương lai và chiến lược của bạn có thể không hiệu quả trên thị trường thực. Vì vậy, bạn cần tính đến khả năng này khi xây dựng chiến lược của mình và bạn có thể tránh nó bằng cách kéo dài thời gian thử nghiệm chiến lược của mình.

Thiên hướng tối ưu hóa

Đây là một sai lầm bạn có thể mắc phải khi cố gắng tối ưu hóa và tinh chỉnh chiến lược của mình dựa trên dữ liệu trong quá khứ cho đến khi nó hoạt động như bạn mong muốn trên một mẫu dữ liệu nhất định. Khi thực hiện backtesting cho chiến lược của mình, bạn có thể phạm lỗi này cùng với lỗi trước đó. Thoạt nhìn, đây là một bước hợp lý để cải thiện chiến lược của bạn, nhưng trên thực tế, nó chỉ là điều chỉnh chiến lược của bạn cho phù hợp với một mẫu dữ liệu cho trước.

Giải pháp có thể là đơn giản hóa chiến lược và sau đó thử nghiệm nó trong một "thiết lập cơ bản - basic setup" trên một số lượng công cụ lớn hơn. Nếu bạn không muốn thử nghiệm chiến lược của mình trên các công cụ khác nhau, giải pháp tốt nhất là thêm một khoảng thời gian để bạn thử nghiệm chiến lược. Ví dụ: nếu chiến lược đã hoạt động trong hai năm qua và sẽ tiếp tục hoạt động sau khi kéo dài khoảng thời gian lên 5 năm trở lên, bạn sẽ có một cơ hội thành công lớn hơn trong các điều kiện thực tế.

Bỏ qua ảnh hưởng của thị trường thực

Tâm lý

Nhiều nhà giao dịch kỳ vọng kết quả sẽ giống hệt nhau sau khi kết thúc backtesting và chuyển sang giao dịch thực tế, nhưng tình hình cuối cùng lại khá khác. Ví dụ, khi tiến hành backtesting, bạn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Bạn luôn mở và đóng các giao dịch thử nghiệm của mình ở "các mức độ lý tưởng", nhưng cảm xúc trên thị trường thực khiến bạn đóng các giao dịch có lợi nhuận quá sớm hoặc bạn điều chỉnh điểm Cắt lỗ một cách không cần thiết.

Phí tổn

Một vấn đề khác có thể là bạn không xem xét đến phí, chênh lệch giá hoặc trượt giá trong quá trình làm backtesting của mình. Đối với một số công cụ có tính thanh khoản thấp hơn, chênh lệch giá hoặc trượt giá có thể khá lớn và có thể khiến giao dịch kết thúc không có lãi mà là thua lỗ. Trong một giao dịch đơn lẻ, sự khác biệt giữa backtesting và thị trường thực có thể không rõ ràng, nhưng về lâu dài, sự khác biệt về kết quả có thể sẽ rất lớn.

Thời điểm thích hợp để giao dịch

Khi tiến hành backtesting, bạn có thể thường không nhận ra rằng phần lớn các giao dịch có lợi nhuận của bạn được thực hiện vào những thời điểm bạn không có mặt trên thị trường thực. Bạn cũng cần lưu ý rằng một số biến động quan trọng hơn trên thị trường xảy ra sau khi các tin tức vĩ mô quan trọng được công bố và những giao dịch này cũng có thể không thực hiện được trong giao dịch thực.

Thị trường là một cơ thể sống

Trong quá trình thực hiện backtesting, bạn phải nhớ rằng thị trường giống như một sinh vật sống không ngừng thay đổi và phát triển. Những gì đã hoạt động hiệu quả cách đây 10 năm, nhưng hiện tại có thể không còn hiệu quả nữa. Bởi vậy, nên tính đến điều này khi làm backtesting và điều chỉnh thời gian kiểm tra của bạn cho phù hợp. Bạn cũng nên lưu ý rằng ngay cả khi bạn thử nghiệm chiến lược của mình trên một công cụ, nó vẫn bị ảnh hưởng bởi hành vi của các công cụ khác trong cùng loại tài sản cũng như bởi các công cụ trong các loại tài sản khác. Khi bạn quyết định thử nghiệm chiến lược của mình trên một số lượng công cụ lớn hơn, bạn nên chọn những công cụ có mối tương quan rất thấp. Điều này sẽ cho phép bạn thấy liệu chiến lược có phù hợp với nhiều công cụ hay bạn chỉ cần tập trung vào một loại tài sản hoặc công cụ đầu tư đã chọn.

Kết luận

Nếu được thực hiện chính xác, backtesting là một công cụ phân tích hữu ích có thể giúp bạn tìm ra chiến lược đúng đắn mà bạn có thể tin tưởng và nó phù hợp với phong cách của bạn. Tuy nhiên, bạn không nên đánh giá quá cao kết quả của nó và cần nhớ rằng nó không phải là một công cụ giúp bạn dự đoán tương lai. Bạn cần dành đủ thời gian và tránh những sai lầm không đáng có được đề cập trong bài viết, khi đó nó có thể sẽ là thứ giúp bạn trở thành nhà giao dịch có lợi nhuận về lâu dài. Hãy luôn giao dịch an toàn nhé!