Quelles sont les pires erreurs de backtesting ?

Le backtesting devrait faire partie intégrante du processus de création d’une stratégie de trading fonctionnelle pour chaque trader. Bien qu’il semble s’agir d’un outil simple que tout le monde peut maîtriser, de nombreux traders commettent des erreurs lors du backtesting, qui conduisent à des résultats faussés et à des pertes subséquentes dans le trading réel.

Nous avons écrit à plusieurs reprises sur le backtesting, ses utilisations et la manière dont vous pouvez l’utiliser pour améliorer les entrées et les sorties de votre stratégie existante. Mais aujourd’hui, nous allons examiner ce que vous devez éviter lorsque vous effectuez un backtesting, afin que votre stratégie ne devienne pas un gouffre pour votre compte de trading FTMO financé.

Avant même de commencer le backtesting, vous devez être au clair sur quelques règles de base. Le backtesting doit être effectué sur un échantillon de données aussi large que possible, vous devez avoir un plan de trading défini avant le backtesting proprement dit, et vous devez avoir des règles claires de gestion du risque dans le cadre de la stratégie que vous allez suivre.

La consistance est payante

Tout comme un journal de trading, vous devez conserver des enregistrements détaillés de vos résultats pour le backtesting et après le backtesting lui-même, vous devez effectuer une analyse appropriée pour vous aider à déterminer/améliorer les paramètres de base de la stratégie tels que le RRR, le MAE, le MFE, le taux de réussite, les séries de profits et de pertes, le drawdown maximum, etc.

Une fois que vous savez ce qu’il faut faire et que vous vous lancez dans le backtesting, vous devez éviter quelques erreurs de base commises par les traders débutants et les traders professionnels qui utilisent des outils sophistiqués pour le backtesting.

Biais d’anticipation

L’une des erreurs fondamentales du backtesting consiste à utiliser des données dont vous ne disposez pas encore dans le cadre d’une activité de trading classique. Cela revient à utiliser les prix de demain sur le marché réel d’aujourd’hui pour prendre vos décisions d’entrée. Cela peut conduire à des résultats biaisés et à des conclusions trompeuses.

Cette erreur peut se produire lorsque vous incluez sans le savoir dans votre stratégie un instrument d’investissement qui s’est très bien comporté pendant une certaine période (par exemple, un indice boursier avant le début du marché haussier ou une paire de devises qui a suivi une longue et forte tendance pendant une certaine période). En réalité, vous n’auriez pas pu savoir au début de la période qu’elle serait aussi performante à l’avenir et votre stratégie pourrait ne pas fonctionner sur le marché réel. Vous devez donc tenir compte de cette possibilité lorsque vous élaborez votre stratégie, et vous pouvez l’éviter en allongeant le plus possible la période au cours de laquelle vous testez votre stratégie.

Optimisation du biais

Il s’agit d’une erreur que vous pouvez commettre lorsque vous essayez d’optimiser et d’affiner votre stratégie sur la base de données antérieures jusqu’à ce qu’elle fonctionne comme vous le souhaitez sur un échantillon de données donné. Lors du backtesting de votre stratégie, vous pouvez commettre cette erreur ainsi que la précédente. À première vue, il s’agit d’une étape logique pour améliorer votre stratégie, mais en réalité, il s’agit simplement d’adapter votre stratégie à un échantillon de données déterminé.

La solution peut être de simplifier la stratégie et de la tester dans une “configuration de base” sur un plus grand nombre d’instruments. Si vous ne souhaitez pas tester votre stratégie sur différents instruments, la meilleure solution consiste à ajouter un intervalle de temps au cours duquel vous testez la stratégie. Par exemple, si la stratégie a fonctionné au cours des deux dernières années et qu’elle continuera à fonctionner après avoir étendu l’intervalle à cinq ans ou plus, vous avez plus de chances de réussir dans des conditions réelles.

Ignorer l’influence du marché réel

Psychologie

De nombreux traders s’attendent à ce que les résultats soient exactement les mêmes après le passage au trading réel qu’avec le backtesting, mais la situation est finalement très différente. Lors d’un backtesting, par exemple, vous n’êtes pas du tout influencé par les émotions. Vous avez toujours ouvert et fermé vos trades de test aux “niveaux idéaux”, mais les émotions sur le marché réel vous poussent à fermer trop tôt les trades rentables ou à ajuster inutilement votre stop loss.

Frais

Un autre problème peut être que vous ne tenez pas compte des frais, des spreads ou du slippage dans votre backtesting. Pour certains instruments moins liquides, les spreads ou le slippage peuvent être très importants et, dans certains cas, entraîner non pas un bénéfice, mais une perte. Sur un trade unique, la différence entre le backtesting et le marché réel peut ne pas être apparente, mais à plus long terme, les différences de résultats peuvent être spectaculaires.

Le bon moment pour trader

Lorsque vous effectuez un backtesting, vous ne vous rendez souvent pas compte qu’une grande partie de vos trades rentables ont été réalisés à des moments où vous n’êtes pas présent sur les marchés réels. Vous devez également tenir compte du fait que certains des mouvements les plus importants sur les marchés se produisent après la publication de données macroéconomiques importantes, et que ces transactions ne peuvent pas non plus être exécutées dans le cadre du trading réel.

Le marché est un organisme vivant

Lorsque vous effectuez un backtesting, vous devez vous rappeler que le marché est un organisme vivant qui change et évolue constamment. Ce qui fonctionnait il y a dix ans peut ne plus fonctionner aujourd’hui. C’est donc une bonne idée d’en tenir compte lors du backtesting et d’ajuster votre temps de test en conséquence. Vous devez également tenir compte du fait que même si vous testez votre stratégie sur un instrument, celle-ci est influencée par le comportement d’autres instruments de la même classe d’actifs, mais aussi par des instruments d’autres classes d’actifs. Lorsque vous décidez de tester votre stratégie sur un plus grand nombre d’instruments, vous devez choisir des instruments dont la corrélation est très faible. Cela vous permettra de voir si la stratégie est adaptée à plusieurs instruments ou si vous devez vous concentrer sur une seule classe d’actifs ou un seul instrument d’investissement.

Conclusion

S’il est effectué correctement, le backtesting est un outil analytique utile qui peut vous aider à trouver la bonne stratégie en laquelle vous pouvez avoir confiance et qui correspond à votre style. Toutefois, il ne faut pas surestimer ses résultats et se rappeler qu’il ne s’agit pas d’un outil permettant de prédire l’avenir. Vous devez lui donner suffisamment de temps et éviter les erreurs inutiles mentionnées dans l’article, puis elle peut devenir ce qui fera de vous un trader rentable à long terme. Tradez en toute sécurité !