Trading et Drawdowns

Chaque trader en fait l'expérience. Un drawdown est une réduction de la valeur nette d'un investissement et une partie inévitable de tout système de trading. Il existe différents types de drawdowns et nous allons tout couvrir dans cet article.

Drawdown

On peut le voir partout. Forex, Crypto, Actions, etc. Chaque analyste et média financier utilise le drawdown pour visualiser une perte de valeur. Ci-dessous vous pouvez trouver un graphique de la division médias financiers de Bloomberg montrant une baisse de la paire Forex EUR/USD

 

 

Mais connaissez-vous les différences entre les différentes variétés de drawdown ? Le but de cet article et de voir le drawdown absolu, le drawdown relatif et le drawdown maximum. Voyons comment ils se différencient et comment ils se comparent à notre Perte Maximale Journalière.

Nous pouvons décrire le Drawdown comme la différence entre le point le plus élevé et le point le plus bas de votre compte. Nous mesurons le risque impliqué dans notre compte à l'aide du drawdown. Il est ensuite divisé en drawdown absolu et maximum.

Drawdown Absolu

 

Pour représenter la différence entre le solde initial et le point le plus bas, les traders utilisent le terme appelé Drawdown absolu.

Voici une formule pour calculer le Drawdown absolu :

Drawdown absolu = Dépôt initial – Equity minimum

Si nous prenons comme exemple un solde initial de 100 000 USD et que nous avons une valeur maximale atteinte de 150 000 USD, la valeur la plus basse de 60 000 USD, alors le calcul du Drawdown absolu est : 100 000 USD – 60 000 USD = 40 000 USD

Le Drawdown absolu est de montrer le risque sur le compte. Il révèle l'ampleur de la perte par rapport au solde initial. Si vous aviez un Drawdown absolu de 0 USD, cela signifierait que vous n'aviez aucun risque, alors que dans notre exemple, le risque que nous avons pris est de 40 000 USD ou 40% au total

Drawdown Maximum

 

Pour représenter la différence entre le maximum du compte et le minimum le plus proche, nous utilisons le Drawdown maximum. Cela peut vous montrer la perte potentielle par transaction ou séquence de transactions. Si la valeur résultante est supérieure au potentiel de profit de l'actif, c'est généralement le signe d'un mauvais investissement (RRR négatif).

Maximum Drawdown = Distance entre les points les plus hauts et les plus bas (pic maximum et minimum).

Si nous utilisons les valeurs de l'exemple précédent :

Drawdown maximum = 150 000 USD – 60 000 USD = 90 000 USD

90 000 USD est la distance maximale mesurée pour ce compte.

 

Drawdown Relatif

 

Pour représenter le rapport entre le Drawdown maximum et la valeur de l'Equity maximum, nous utilisons le Drawdown relatif.

Pour calculer cette variation, nous divisons le Drawdown maximum avec le point le plus élevé sur le compte (Equity la plus élevée) et pour le transformer en pourcentage, nous multiplions le résultat par 100.

Si on prend l'exemple des calculs précédents :

90 000 USD / 150 000 USD * 100 = 60 %

 

 

Perte Max. Journalière et Perte Max

 

Nous avons maintenant décrit différents types de Drawdown, cependant, chez FTMO, nous utilisons différents termes qui sont plus favorables pour le trader. Pour mesurer vos compétences en gestion des risques et les appliquer au quotidien, nous avons nos propres termes – Perte Max. Journalière et Perte Max. Elles sont censés simplifier la façon dont les pertes sont affichées sur votre compte.

La Perte Maximale Journalière est une règle cruciale non seulement dans notre Processus d'Évaluation, mais également lors de la performance du Compte FTMO. Elle est fixée à 5% (ou 10% en cas de mode de risque Agressif) du solde initial du compte. Selon la règle, la somme de toutes les positions (fermées + ouvertes) ne doit pas atteindre ou dépasser la Perte Max. Journalière (MDL).

Nous avons une formule pour calculer la Perte Max Journalière:

Perte quotidienne actuelle = résultat des positions fermées de ce jour + résultat des positions ouvertes.

Sur l'infographie ci-dessus, vous pouvez voir un scénario de développement des Equity sur 5 jours de trading. Le solde de départ est de 100 000 USD et la Perte Max. Journalière (MDL) pour le premier jour est de 5 000 USD (la perte maximale autorisée de la journée est donc de 5 000 USD). Cela signifie que si vous aviez un résultat de -5000 USD ou plus sur vos positions fermées + ouvertes, la règle serait considérée comme violée.

Veuillez noter que la Perte Max. Journalière se déplace avec le solde initial du nouveau jour. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la Perte Ma. Journalière se déplace tous les minuits par rapport au solde du compte à 23:59:59 CE(S)T lorsque la Perte Max. Journalière se réinitialise à la limite initiale de 5% du solde initial du compte.

La différence entre la perte Max. Jounralière (MDL) et Perte Max. (Maximum Loss ML) est que la MDL se réinitialise toujours à minuit CE(S)T à 5% du solde initial du compte. Cela peut être vu dans le graphique ci-dessus. La ML prend en compte les profits/pertes ouverts et fermés sur toute la durée du compte et si vous dépassez la limite de 10 % du ML, cela comptera comme une violation.

La Perte Max Journalière et la Perte Max prennent également en compte les commissions et les swaps.

Vous pouvez en savoir plus sur la Perte Maximale Journalière et la Perte Maximale ici :
perte maximale journaliere et perte maximale

Ainsi, lorsqu'il s'agit de comparer la Perte Maximale Jounralière et la Perte Maximale aux différents Drawdown, nous pouvons conclure que FTMO se soucie toujours du Drawdown, mais nous essayons d'atténuer les risques pour nous et pour nos traders en utilisant les règles MDL et ML afin que nous puissions profiter ensemble. Alors que les stratégies risquées peuvent être rentables pour un petit pourcentage de traders, nous recherchons cohérence, fiabilité et expérience.

Le contrôle du Drawdown est un attribut et une compétence extrêmement importante de tout trader sérieux. La Perte maximale Journalière est en place pour vous assurer que vous pouvez trader un autre jour sans exposer les fonds propres de votre compte à des niveaux de Drawdown dangereusement bas.

You can learn more about Maximum Daily Loss and Maximum Loss here: