Jak vytvořit strategii pro skalpování

Skalpování neboli scalping je obchodní strategie, která spočívá v nákupu nebo prodeji cenných papírů s cílem vydělat na malých pohybech cen v krátkém čase. Obchodníci využívající tuto strategii v průběhu dne uskuteční několik obchodů a využívají tak malých cenových výkyvů na trhu. Skalpování může být ziskové, je však zároveň rizikové a vyžaduje disciplínu, strategii a důkladný přehled o dění na trhu.

Přinášíme vám několik tipů včetně vizuálního popisu, jak takové skalpování na trzích může vypadat.

Vybírejte si likvidní trhy

Skalpování je nejefektivnější na vysoce likvidních trzích a většinou jsou tyto trhy spojeny s konkrétními tržními seancemi. Příkladem může být otevření trhu na newyorské burze, kdy obchodníci a investoři zahajují obchodní seanci. Vysoký objem obchodů na těchto trzích zajišťuje, že pohyby cen jsou časté, což usnadňuje jejich využití. Kromě toho většina prop tradingových firem/brokerů nebo obchodních platforem umožňuje obchodovat s vybranými produkty (například indexy) bez poplatků a to je výhoda, kterou můžete využít ve svůj prospěch.

Příklad: Likviditu z hlediska objemu lze dokonale ilustrovat na obrázku grafu níže. Nástroj: US30.cash.

Používejte spolehlivou platformu

Skalpování je závislé na rychlém provádění obchodů, což znamená, že potřebujete spolehlivou obchodní platformu, která zvládne provádět obchody vysokou rychlostí. Vyberte si platformu, která nabízí rychlou realizaci příkazů, nízkou latenci a uživatelsky přívětivé rozhraní. Jednou z nejoblíbenějších obchodních platforem je MT4/MT5 vyvinutá společností Metaquotes. MT4/MT5 je jednou z nejstarších obchodních platforem dostupných na trhu. Její popularita je bezpochyby nejvyšší také díky tomu, že je kódována ve velmi jednoduchém programovacím jazyce díky čemuž je rychlost operací bezpochyby nejlepší, stejně jako přímočaré uživatelské rozhraní. Pokud máte zkušenosti s pokročilými obchodními platformami, můžete využít také cTrader (Spotware), který je z hlediska funkčnosti velmi podobný MetaTraderu.

Nastavte si Take Profit a Stop-Loss

Pro každý obchod je důležité nastavit Take Profit a Stop Loss. To vám pomůže minimalizovat ztráty a vybírat zisky předtím, než dojde k obratu na trhu. Jako skalper byste se měli snažit dosahovat malých zisků konzistentně v průběhu celého dne, spíše než se snažit dosáhnout velkých zisků z jediného obchodu. Různí obchodníci mají různě nastavené SL a TP. Abyste mohli definovat své výstupy, musíte je zdůvodnit. Pokud se skalpováním teprve začínáte, můžete používat předem definované úrovně SL/TP.

Příklad: Moje obchodní strategie je založena na úrovních supportu a rezistence a vstupy zadávám při proražení pásma. Stop Loss je na nejbližší úrovni odporu (80 bodů) a Take Profit je dvakrát větší než Stop Loss v absolutní hodnotě (160 bodů).

Využijte technickou analýzu

Technická analýza je klíčovým aspektem skalpování. K identifikaci krátkodobých trendů a cenových pohybů používejte indikátory, jako jsou klouzavé průměry, Bollingerova pásma a RSI. To vám pomůže činit rychlá a kvalifikovaná obchodní rozhodnutí.

Příklad: Pokud se podíváme na předchozí příklad, proražení range by nebylo zcela potvrzeno, protože objem na trhu nebyl na ideální úrovni. Proto by byl vstup upraven podle obrázku níže.

Buďte v obraze

Mějte aktuální informace o tržních novinkách a událostech, které mohou ovlivnit nástroje, s nimiž obchodujete. To vám pomůže předvídat pohyby cen a podle toho upravit svou obchodní strategii. Obecně platí, že při skalpování se budete chtít vyhnout zprávám s velkým dopadem, protože volatilita spolu s potenciálně větším spreadem může aktivovat vaše Stop Lossy častěji než Take Profity. Nicméně u obchodování na vyšším časovém rámci jsou zprávy s vysokým dopadem skvělým indikátorem.

Příklad: Non-farm payrolls (NFP) v USA je jednou z hlavních zpráv s vysokým dopadem, která způsobuje vysokou volatilitu.

Řízení rizik

Skalpování je vysoce riziková strategie, proto je důležité pečlivě řídit riziko. Používejte přísný plán řízení rizika, například maximální procento účtu na jeden obchod nebo maximální počet obchodů za den. Nenavyšujte své ztráty a nedovolte, aby váš úsudek zastínily emoce. Někteří z vás mohou používat hodnoty SL/TP v penězích, jiní mají tendenci nastavovat SL/TP podle procenta svého účtu. Je však důležité si uvědomit, že procentuální riziko na reálných účtech u brokerských firem se může lišit od účtů poskytovaných prop tradingovými firmami.

Příklad: Na reálném účtu můžete riskovat více, protože není stanoveno žádné pravidlo pro maximální denní ztrátu. Naproti tomu fundované účty mají různé limity maximální denní ztráty, které vás nutí nastavit odpovídající Stop Loss. Limity maximální ztráty vás navíc mohou omezit i na obchodním účtu. I proto je lepší riskovat méně, abyste o účet nepřišli a nechali si prostor pro případnou sérii ztrátových obchodů.

Praxe a zdokonalování strategie

Jako každá obchodní strategie i skalpování vyžaduje praxi a zdokonalování. Než začnete riskovat skutečné peníze, začněte s demo účtem, na kterém si strategii procvičíte a vyladíte. Sledujte své obchody a analyzujte své výsledky, abyste zjistili oblasti, které je třeba zlepšit.

Zde je několik dalších příkladů skalpovacích strategií:

Skalpování pomocí klouzavých průměrů: Při tomto přístupu obchodníci používají několik klouzavých průměrů k identifikaci krátkodobých trendů a obchodují ve směru převládajícího trendu. Když krátkodobější klouzavý průměr překříží dlouhodobější klouzavý průměr směrem nahoru, může to signalizovat příležitost k nákupu, opačně to platí pro prodejní signály.

Skalpování pomocí Order flow: Tato strategie zahrnuje sledování údajů o pohybu objednávek, jako jsou bid-ask spready, velikost knihy objednávek a objem, s cílem identifikovat krátkodobou nerovnováhu v nákupním a prodejním tlaku. Obchodníci hledají příležitosti ke vstupu do obchodů, když dojde k náhlému nárůstu nákupní nebo prodejní aktivity.

Je třeba poznamenat, že skalpování vyžaduje vysokou úroveň dovedností, zkušeností a disciplíny. Vyžaduje také rychlé rozhodování a schopnost efektivně řídit rizika, protože ziskové marže na obchod jsou obvykle malé. Skalpování navíc často vyžaduje přístup k pokročilým obchodním platformám, které nabízejí rychlé provádění obchodů a nízkou latenci, aby bylo možné využít krátkodobých cenových pohybů.

Mějte na paměti, že skalpování nemusí být vhodné pro všechny obchodníky. Vyžaduje aktivní sledování trhu a může být psychicky náročné. Navíc transakční náklady, jako jsou spready a provize, mohou mít významný dopad na výsledky, takže obchodníci musí zvážit i tyto faktory.

Závěrem lze říci, že skalpování může být ziskovou obchodní strategií, pokud se provádí správně. Chcete-li uspět jako skalper, potřebujete disciplínu, strategii a důkladné porozumění trhu stejně jako při intradenním nebo swingovém obchodování. Neustále zdokonalujte svou strategii, abyste zvýšili své šance na úspěch, a nezapomeňte, že skalpování je vysoce riziková strategie, takže pečlivě řiďte své riziko a nenechte svůj úsudek zastřít emocemi.