Hướng dẫn về Backtesting Forex - Đạt được sự tự tin trong chiến lược giao dịch của bạn

Có vô số cách kiếm tiền trong Forex. Nhưng làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng chiến lược của bạn sẽ hiệu quả về lâu dài? Sự thật là bạn không bao giờ có thể biết chắc chắn 100% vì thị trường được ví như là những cơ thể sống luôn thay đổi. Tin tốt lành là bạn có thể đạt đến rất gần khả năng sinh lợi nhờ backtesting. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét những điều cơ bản về backtesting và chỉ cho bạn cách có thể tận dụng tối đa nó để có được sự tự tin trong giao dịch của mình.

Hướng dẫn về Backtesting Forex - Đạt được sự tự tin trong chiến lược giao dịch của bạn

Có một điều kết có thể nối tất cả các nhà giao dịch chuyên nghiệp với nhau - đó là họ tin tưởng 100% vào chiến lược giao dịch của mình.

Nếu bạn muốn tham gia câu lạc bộ các nhà giao dịch ưu tú này, bạn cần biết mong đợi những gì từ chiến lược giao dịch của mình.

Đây là một nhiệm vụ khá phức tạp vì không ai trong chúng ta có thể nhìn thấy tương lai, nhưng nhờ các dữ liệu lịch sử, chúng ta có thể dễ dàng biết được mình sẽ thực hiện như thế nào trong quá khứ.

Nếu chúng ta có thể phát hiện ra rằng chiến lược giao dịch của mình đã hoạt động tốt trong vài năm qua thì có rất ít khả năng nó sẽ không hiệu quả trong tương lai.

Vậy thì backtesting là gì?

Trong khi thực hiện backtesting, chúng tôi đưa chiến lược của mình vào thử nghiệm trên các dữ liệu lịch sử.

Việc này có thể được thực hiện trong vài tháng qua nhưng bạn cũng có thể quay lại 10 hoặc 20 năm trước.

Tất cả phụ thuộc vào sự mong muốn của bạn và mức độ bạn muốn backtesting của mình mạnh mẽ như thế nào.

Mặc dù việc thực hiện backtesting có thể tốn rất nhiều thời gian nhưng nó lại tương đối dễ dàng.

Tất cả những gì bạn cần là một nền tảng giao dịch có đủ dữ liệu lịch sử và một bảng excel đơn giản nơi bạn sẽ ghi lại tất cả các giao dịch.

Các loại backtesting

Có hai loại backtesting, đó là thủ công và tự động.

Backtesting thủ công diễn ra suôn sẻ không sai lệch.

Bạn chỉ cần mở nền tảng và xem xét từng ngày các thiết lập giao dịch hợp lệ mà bạn sẽ giao dịch trong thời gian thực.

Sau mỗi giao dịch, bạn ghi chép nó vào bảng tính của mình và tiếp tục.

Đây có thể là một quá trình khá dài và quan trọng nhất là bạn cần phải thành thật 100% với chính mình.

Một trong những sai lầm mà các nhà giao dịch dễ mắc phải khi tiến hành backtesting là họ cố gắng áp dụng chiến lược "đường cong hoàn hảo - curve fitting" để mang lại kỳ vọng tích cực.

Một ví dụ về điều này có thể là khi thiết lập giao dịch xuất hiện vào giữa đêm và bạn không thể thực hiện nó hoặc lệnh cắt lỗ của bạn sẽ bị kích hoạt bởi chênh lệch giá và bạn hoàn toàn bỏ qua thực tế này và vẫn đăng ký giao dịch. .

Bạn phải nhận ra rằng nếu làm điều này, bạn chỉ đang làm tổn thương chính mình vì bạn sẽ bị thua lỗ tiền trong các điều kiện thị trường trực tiếp.

Loại backtesting thứ hai là hoàn toàn tự động.

Đối với loại backtesting này, bạn thường cần có kiến thức về một số ngôn ngữ lập trình.

Chúng chủ yếu là Python, MQL hoặc C++

Ưu điểm lớn của backtesting tự động là nó loại bỏ hoàn toàn mọi cảm xúc và thời gian bạn cần dành cho nghiên cứu dữ liệu lịch sử hàng ngày.

Nhược điểm của nó là bạn cần đầu tư khá nhiều thời gian cho việc học ngôn ngữ lập trình.

Các thống kê backtesting quan trọng

Khi bạn chạy backtesting, đây là những số liệu thống kê quan trọng nhất bạn nên theo dõi.

• Ngày và giờ nhập lệnh
• Giá vào lệnh và thoát lệnh
• Quy mô của lệnh giao dịch và % rủi ro trên tài khoản giao dịch của bạn
• MAE – Thua lỗ tạm thời cao nhất
• MFE – Lợi nhuận tạm thời cao nhất
• R trung bình: Tỷ lệ R
• Giá thực hiện
• Mức sụt giảm vốn tối đa
• Tỷ lệ long/short
• Tỷ lệ thành công trên các công cụ khác nhau

Nếu có thể, bạn cũng nên thêm hình chụp vào tất cả các giao dịch trong backtesting của mình. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng quay trở lại sau này.

Nên thực hiện backtesting với bao nhiêu giao dịch?

Một số nhà giao dịch có thể thử nghiệm mười giao dịch đầu tiên và nếu họ thấy chiến lược của mình hiệu quả, họ quyết định thế là đủ và không thử nghiệm thêm.

Đây chắc chắn không phải là một phương pháp tốt vì bạn không có một mẫu dữ liệu to lớn.

Để thực sự chắc chắn rằng hệ thống giao dịch của bạn ổn định và mạnh mẽ, bạn cần một mẫu cỡ ít nhất 100-200 giao dịch.

Bằng cách này, bạn sẽ trở nên tự tin hơn nhiều trong giao dịch của mình.

Mặc dù giao dịch trên thị trường thực luôn khác với việc thử nghiệm chiến lược trên bản demo, bạn sẽ tự tin hơn nhiều khi biết rằng chiến lược của bạn có kỳ vọng tích cực về lâu dài.