Třífázová momentum strategie pro bitcoin

Bitcoin a další kryptoměny jsou známé svou vysokou volatilitou, což z nich v očích traderů dělá atraktivní, ale také náročný cíl. Naše dnešní strategie se zaměřuje na kombinaci trendových a momentum indikátorů, které nejsou běžně používané, čímž poskytují obchodníkům výhodu na tomto dynamickém trhu. Strategie je vhodná jak pro krátkodobé, tak střednědobé obchodování.

Bitcoin od začátku prosince 2024 překonává jeden nový rekord za druhým a vypadá to, že jeho cena se na nějakou dobu usadí nad hladinou 100 000 dolarů. Přestože o investicích do bitcoinu stále častěji uvažují velcí institucionální investoři, což by mohlo vést ke stabilnějšímu vývoji jeho ceny, jde stále o poměrně volatilní a specifické aktivum, u nějž tradeři musí očekávat notnou dávku nejistoty.

Indikátory

V dnešním článku se podíváme na strategii, která by mohla být vhodná právě pro takové volatilní aktivum, a proto ji tvoří indikátory, které sledují nejenom trend, ale také volatilitu a momentum ceny. Zároveň jde o indikátory, které nejsou tak hojně využívané, což z této strategie dělá ještě zajímavější nástroj pro ty, kteří chtějí vyzkoušet něco neokoukaného.

Choppiness Index (CHOP)

Choppiness Index je oscilátor, který měří, zda je trh v konsolidaci nebo v trendu. Jak již z názvu vyplývá, indikátor ukazuje, jestli je trh nervózní, neklidný (choppy), kdy se pohybuje do strany, nebo je klidnější, vyrovnanější a je na něm patrný trend. Hodnoty blízké 100 signalizují konsolidaci (trh se pohybuje do strany), zatímco hodnoty blízké 0 ukazují na silný trend.

Tento indikátor nám neukazuje, jakým směrem se trh bude pohybovat, ale ukazuje, jestli je trh v trendu nebo ne. Jasně určuje, zda je vhodný čas k obchodování, což minimalizuje riziko v situacích, kdy jde trh do strany.

Keltner Channels (KC)

Keltner Channels je indikátor, který je, podobně jako Bollinger Bands, založen na pásmech. Tato pásma jsou u KC založena na exponenciálním klouzavém průměru (EMA) a indikátoru Average True Range (ATR). EMA je nastaven většinou na hodnotu 20 a horní a dolní pásmo jsou obvykle nastaveny jako dvojnásobek ATR nad a pod EMA. Pásma u KC neindikují překoupenost a přeprodanost na trhu, ale dosažení horního pásma je býčím signálem a dosažení spodního pásma je prodejním signálem. Výhodou tohoto indikátoru je identifikování průrazů a extrémní pohyby, což je ideální pro volatilní aktiva, jako je bitcoin.

True Strength Index (TSI)

TSI je, podobně jako RSI, oscilátor měřící momentum trhu. Na rozdíl od RSI ale používá dvojité vyhlazení, což ho činí méně náchylným na falešné signály. Hodnoty nad nulou indikují býčí momentum, hodnoty pod nulou medvědí momentum. Jeho hlavní výhoda tedy spočívá v tom, že spolehlivě detekuje momentum a trendové změny.

Pravidla vstupu do pozice

Identifikace tržního stavu

Využití Choppiness Indexu ke zjištění, zda je trh v trendu:

Pokud je CHOP pod hladinou 38,1, trh je v trendu a je potřeba vyčkat na signál.

Pokud je CHOP nad hladinou 61,8, trh je v konsolidaci a je potřeba vyčkat na průraz.

Generování signálu

Long pozice

Cena prorazí horní hranici Keltner Channel.

TSI překročí nulovou linii směrem nahoru.

Short pozice

Cena prorazí dolní hranici Keltner Channel.

TSI překročí nulovou linii směrem dolů.

Řízení rizika

Stop loss:

Stop Loss umístíme pod/nad střední linii Keltner Channel nebo využijeme 1,5× ATR.

Take profit:

Poměr zisku a rizika (RRR) nastavíme na 2:1 nebo 3:1. Alternativou může být ukončení obchodu, když se TSI obrátí a protne signální linii.

Příklad obchodu

Na hodinovém grafu bitcoinu (BTCUSD, H1) níže vidíme, že cena prorazila spodní hranici Keltner Channel, přičemž CHOP je pod úrovní 38,1, což naznačuje, že trh je v trendu. TSI je také pod nulovou hladinou a klesá, tzn. že vidíme dobrý signál ke vstupu do short pozice.

Do pozice vstoupíme, když cena klesne pod zelenou linii se šipkou směrem dolů (64 660 dolarů). Stop Loss nastavíme těsně nad střední linii Keltner Channel (65 550 dolarů, 890 bodů) a Take Profit nastavíme s RRR 3:1, tzn na cenu 61 990 dolarů (2 670 bodů).

Na druhém grafu vidíme, že cena se skutečně pohybovala v zajímavém trendu a po několika hodinách dosáhla na námi zadaný TP. Dokonce zde byla i rezerva a možnost dosáhnout na větší TP, ale je potřeba mít na paměti, že chamtivost se na forexu vyplácet nemusí a je lepší dodržovat předem stanovená pravidla money managementu.

Výhody strategie

Opět jde o poměrně specifickou strategii, která využívá indikátory, jenž nejsou mezi tradery hojně využívané, v dané kombinaci ale mohou dávat poměrně dobré signály.

Jasná pravidla pro vstup a výstup.
Kombinace méně známých indikátorů minimalizuje přeplnění trhu (crowded trades).
Dobře funguje na volatilních trzích, jako je bitcoin.

Nevýhody strategie

Jako každá strategie, i tato třífázová strategie nemusí sedět úplně každému typu obchodníka.

Může být méně efektivní v dlouhodobých konsolidacích.
Vyžaduje zkušenosti s více indikátory najednou. Nejde o typickou nevýhodu, ale pro méně zkušené tradery nemusí být strategie vhodná.