Na velikosti pozic (ne)záleží

Drtivá většina nezkušených traderů si myslí, že pár dostatečně velkých pozic v průběhu několika dní je ideální cestou k rychlým a vysokým ziskům. Skutečnost je ale jiná, velké pozice vám ve většině případů rychlé zisky nepřinesou.

Náš první trader je důkazem toho, že k dosažení zajímavého zisku není potřeba otevírat velké pozice, a že ani při otevírání menších pozic nepotřebujete zrealizovat stovky obchodů. Jeho balance křivka sice nevypadá ideálně, ale od začátku obchodního období byl v zelených číslech a vcelku s přehledem překonal i období ztrátových sérií.

Skóre konzistentnosti ukazuje na zodpovědný přístup k money managementu, ale v průběhu první ztrátové série se obchodník poměrně nebezpečně přiblížil k limitu Maximální denní ztráty (-4,05 %). Konečný zisk ve výši bezmála 25 000 USD je při velikosti účtu 100 000 USD skvělý.

Traderovi k němu dopomohlo jak vysoké RRR (1,83), tak i poměrně vysoká úspěšnost (62,07 %), což je kombinace, která by měla vést k úspěchu. Trader obchodovat 20 dní, v jejichž průběhu otevřel 29 pozic o celkové velikosti 136,01 lotu. To znamená že denně otevřel v průměru jednu až dvě pozice o průměrné velikosti 4,68 lotu.

Ve skutečnosti otevíral trader pozice o velikosti 5 lotů s výjimkou dvou pozic, které měly velikost 1 lotu a 0,01 lotu a jen ve výjimečných případech otevíral vícenásobné pozice. Vzhledem k velikosti účtu jde o konzervativní a velmi konzistentní přístup. Může to však vytvářet problém s risk managementem a money managementem, protože různě velké pozice SL v bodech vedou k různě velkým potenciálním ztrátám.

Když se traderovi daří, nemusí to vypadat jako problém, ale když několikrát za sebou dostane větší SL, může se zbytečně přiblížit k limitům ztrát. V tomto případě se dvakrát stalo, že trader zaznamenal ztrátu větší než 2 000 USD, což je na jeden obchod u velikosti účtu 100 000 USD hodně.

Trader ve většině případů nedržel pozice přes noc, třetina obchodů však trvala déle než jeden den a nejdelší obchod dokonce držel otevřen i v průběhu víkendu, což ve většině případů nedoporučujeme. Pochválit naopak můžeme zadávání Stop Lossů a Take Profitů u všech pozic.

Z dalších statistik je patrné, že kromě stejné velikosti pozic otevíral trader buy i sell pozice, ale na buy byl mnohem úspěšnější. Většinu pozic otevíral na měnovém páru EURUSD a jednou to zkusil i na zlatě (XAUUSD), ale bohužel neúspěšně.

Druhý trader zvolil trochu jiný přístup, i on se ale musel vypořádat se několika sériemi ztrát. Na rozdíl od prvního tradera byla první ztrátová série hned na začátku obchodního období, ale trader to naštěstí ustál, a nakonec zaznamenal velmi hezký výsledek.

Druhý trader realizoval za poloviční počet dní (11) více než trojnásobný počet obchodů (103) oproti traderovi číslo jedna a také celková velikost v lotech (890) a průměrná velikost pozice (8,64) byly větší, stejně jako byla vyšší procentuální úspěšnost (77,67 %), přesto nakonec realizoval mnohem menší zisk. Může za to pravděpodobně mnohem nižší RRR (0,56), ale tento případ jasně ukazuje, že velké pozice a velký počet obchodů nemusí nutně vést k lepším výsledkům.

I v deníku najdeme rozdíly. Ten první jsme zmínili už v předchozím odstavci, druhý trader otevíral větší pozice (5 a 10 lotů) a mnohem častěji otevíral vícenásobné pozice, takže někdy mohla být velikost jeho pozice až 20 lotů. Je to sice stále v pořádku, ale jde o méně konzervativní přístup. Také čas držení byl u druhého tradera mnohem kratší a uzavíral tak obchody s mnohem nižšími zisky než první trader, i přes větší pozice.

Kdybychom chtěli prvního tradera označit jako intradenního tradera, který někdy drží pozici i přes noc, tak druhý trader je spíš kombinací scalpera a intradenního tradera, který nikdy nedrží pozice déle než pár hodin. Shodu u obou traderů můžeme najít v zadávání Stop Lossu (ve většině případů), což samozřejmě oceňujeme, protože SL a TP by neměli vynechávat žádní tradeři bez ohledu na jejich obchodní styl.

Posledním rozdílem, který je patrný na první pohled, je počet obchodovaných instrumentů. Druhý trader obchodoval se třemi měnovými páry, z nichž dva (EURUSD a GBPUSD) mu zajistily většinu výnosů. U páru GBPJPY a zlata (XAUUSD) se mu už tak moc nedařilo.

V dnešním článku jsme si na příkladu dvou mírně rozdílných přístupů ukázali, že velké pozice a krátkodobé obchody s větší frekvencí otevíraných pozic nemusí vést k lepšímu výsledku. Naopak konzervativnější přístup může mít na celkové výsledky tradera pozitivní dopad. Obchodujte bezpečně!