Como fazer scalp ao dólar através de três pares de moedas

Na próxima parte da série sobre FTMO Traders bem sucedidos, vamos analisar um trader que, apesar de ter dividido as suas posições em três pares de moedas, especulou sobre a evolução do dólar americano através deles.

Não é claro se o trader queria diversificar o seu risco dividindo as suas transacções em três pares, ou se realmente só queria especular sobre o dólar americano, mas escolheu pares diferentes com base nos sinais que estava a receber neles. Na realidade, do nosso ponto de vista, isso provavelmente não importa, porque o lucro resultante é muito interessante.

Os traders devem definitivamente ter em conta a sua correlação quando escolhem os instrumentos a negociar. De facto, o conhecimento da correlação de ativos pode ajudar muito um trader a gerir o risco nas suas posições. Assim, um trader pode limitar o risco negociando instrumentos pouco correlacionados, ou pode aumentar o seu potencial de retorno tirando partido da dinâmica e das fortes tendências do mercado, negociando instrumentos altamente correlacionados.

No artigo de hoje, vamos analisar um trader que pertence mais ao último grupo. Dado o seu estilo de trading, não é surpreendente, pois ele é um típico scalper e usa pares altamente correlacionados mais para expandir as suas oportunidades ao especular sobre os movimentos de uma moeda selecionada.

A sua curva de equilíbrio parece boa, ele teve lucro durante todo o período de trading, o que certamente o ajudou de um ponto de vista psicológico. É claro que houve algumas flutuações e períodos de perdas durante a posição, mas o trader demonstrou excelentes capacidades de gestão do risco, como evidenciado pela elevada pontuação de consistência.

Um retorno total de mais de 15.000 euros numa conta de 80.000 euros é ótimo, ou seja, quase 20% de retorno, o que certamente não se obtém todos os meses. Uma boa gestão do risco e uma boa gestão do dinheiro são também indicadas pelos valores da Perda Máxima e da Perda Máxima Diária, que o trader não está nem perto dos limites.

O trader executou 32 posições em dez dias de trading com um volume total de 347,16 lotes, o que equivale a quase 11 lotes por posição. O trader abriu normalmente duas posições num instrumento, pelo que a maior posição totalizou quase 30 lotes, o que é muito, mas tendo em conta o tamanho dos seus Stop Losses (veremos abaixo), isto é aceitável. Devido à dimensão do SL mencionada, a sua RRR média é muito boa (3,22) e a taxa de vitória global é superior a metade (53,13%), pelo que a rendibilidade obtida não é uma surpresa.

Olhando para o jornal do trader, pode ver claramente que as perdas máximas por posição (normalmente as duas posições mencionadas) não excedem 800 euros, o que representa um por cento do tamanho inicial da conta. Além disso, o trader definiu um Stop Loss para cada uma das suas posições e, na maioria dos casos, também um Take Profit. O trader deve ser elogiado por uma gestão de dinheiro e de risco tão bem gerida, uma vez que essa disciplina aumenta significativamente a probabilidade de o trader ser consistentemente rentável.

É um scalper que mantém as suas transações durante algumas dezenas de minutos, no máximo, e nunca mantém posições abertas durante a noite. Por outro lado, é um pouco atípico para este estilo de negociação que o trader abra apenas algumas posições durante um dia. Apesar de ser um scalper, ele não tem necessidade de abrir dezenas de posições por dia, mas escolhe cuidadosamente as suas posições.

O trader negociou na altura em que os mercados europeus abrem e depois à tarde, quando os mercados dos EUA abrem lentamente, havendo uma sobreposição de horas de trading nos EUA e na Europa até ao fecho dos mercados europeus. É nestas alturas que a liquidez dos mercados atinge o seu ponto mais alto e verifica-se que é nestas alturas que o trader tem mais sucesso. Por isso, mais vale não abrir posições por volta do meio-dia, hora europeia.

Como mencionámos no início do artigo, embora o trader esteja a negociar três pares (AUDUSD, EURUSD e GBPUSD), estes são também pares principais, pelo que se pode dizer que o trader está a especular sobre o movimento do dólar. Em períodos de tempo mais longos, a sua correlação situa-se entre 60% e 90%, o que pode ser considerado uma correlação elevada, mas em períodos de tempo mais baixos não é tão clara.

Poder-se-ia dizer que o par AUDUSD é o que mais se destaca neste aspeto, mas como o trader não abriu posições em dois pares ao mesmo tempo, o seu ponto de vista era provavelmente que três pares lhe ofereceriam mais oportunidades de negociação do que um par.

Podemos também analisar algumas das transações do trader. A primeira posição que vamos analisar foi efetuada pelo trader no par AUDUSD. Depois de o preço ter atingido o último suporte que se formou na manhã do mesmo dia, o trader entrou numa posição longa. Esta posição também pode ser considerada uma armadilha de urso para os traders que estavam a colocar as suas posições curtas abaixo dos apoios locais que se formaram alguns minutos antes de o trader entrar na posição.

Dado que o trader moveu o SL acima do nível de equilíbrio durante a posição, só podemos assumir (com base no tamanho da posição e no montante que ele estava habituado a arriscar na posição) que o SL original estava algures ao nível da seta vermelha, o que acabou por ser uma boa escolha. TP fixou o SL em quatro vezes o SL, que era também uma das resistências, e este nível também provou ser uma boa escolha. A posição durou 32 minutos e o lucro total de mais de € 3.200 representa 4% do tamanho da conta, o que é um ótimo resultado.

Podemos ver uma posição semelhante na segunda imagem, que mostra novamente o par AUDUSD. O trader entrou de forma semelhante, desta vez tirando partido da resistência e apanhando os traders que entraram em posições longas depois de quebrar a última resistência. Dada a ação do preço, esta vsup pode ser considerada quase perfeita.

O Stop Loss é novamente colocado a um nível onde seria de esperar, dado o tamanho da posição e o TP foi pouco mais de três vezes, pelo que o lucro da posição foi de cerca de 2.600 euros. Mais uma vez, nada a apontar, uma posição muito boa.

Nota: Uma vez que não podemos definir claramente a estratégia exacta do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e sigam as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são da sua responsabilidade.