Drei-Phasen-Momentum-Strategie für Bitcoin

Bitcoin und andere Kryptowährungen sind für ihre hohe Volatilität bekannt, was sie in den Augen der Trader zu einem attraktiven, aber auch anspruchsvollen Ziel macht. Unsere heutige Strategie konzentriert sich auf die Kombination von Trend- und Momentum-Indikatoren, die nicht häufig verwendet werden und dadurch den Händlern einen Vorteil auf dem dynamischen Markt verschaffen. Die Strategie eignet sich sowohl für kurz- als auch mittelfristigen Handel.

Bitcoin übertrifft seit Anfang Dezember 2024 einen Rekord nach dem anderen, und es sieht danach aus, als würde sich sein Preis für einige Zeit über der 100.000-Dollar-Marke einpendeln. Obwohl große institutionelle Investoren zunehmend Investitionen in Bitcoin in Erwägung ziehen, was zu einer stabileren Preisentwicklung führen könnte, bleibt es ein relativ volatiles und spezifisches Asset, bei dem Trader mit einer gehörigen Portion Unsicherheit rechnen müssen.

Indikatoren

Im heutigen Artikel schauen wir uns eine Strategie an, die gerade für ein solch volatiles Asset geeignet sein könnte, und deshalb besteht sie aus Indikatoren, die nicht nur den Trend, sondern auch die Volatilität und das Preismomentum verfolgen. Gleichzeitig handelt es sich um Indikatoren, die nicht so häufig verwendet werden, was diese Strategie zu einem noch interessanteren Werkzeug für diejenigen macht, die etwas Neues ausprobieren möchten.

Choppiness Index (CHOP)

Der Choppiness Index ist ein Oszillator, der misst, ob sich der Markt in einer Konsolidierung oder in einem Trend befindet. Wie der Name schon andeutet, zeigt der Indikator, ob der Markt nervös, unruhig (choppy) ist und sich seitwärts bewegt, oder ob er ruhiger, ausgeglichener ist und einen erkennbaren Trend aufweist. Werte nahe 100 signalisieren eine Konsolidierung (der Markt bewegt sich seitwärts), während Werte nahe 0 auf einen starken Trend hinweisen.

Dieser Indikator zeigt uns nicht, in welche Richtung sich der Markt bewegen wird, sondern ob sich der Markt im Trend befindet oder nicht. Er bestimmt eindeutig, ob es Zeit zum Handeln ist, was das Risiko in Situationen minimiert, in denen der Markt seitwärts geht.

Keltner Channels (KC)

Keltner Channels ist ein Indikator, der ähnlich wie Bollinger Bands auf Bändern basiert. Diese Bänder basieren bei KC auf dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und dem Average True Range (ATR) Indikator. Der EMA ist meist auf 20 eingestellt, und das obere und untere Band sind üblicherweise als das Doppelte des ATR über und unter dem EMA festgelegt. Die Bänder bei KC zeigen keine Überkauft- und Überverkauft-Situationen am Markt an, sondern im Gegenteil: Das Erreichen des oberen Bandes ist ein bullisches Signal und das Erreichen des unteren Bandes ist ein Verkaufssignal. Der Vorteil dieses Indikators liegt in der Identifizierung von Durchbrüchen und extremen Bewegungen, was ideal für volatile Assets wie Bitcoin ist

True Strength Index (TSI)

Der TSI ist, ähnlich wie der RSI, ein Oszillator, der das Momentum des Marktes misst. Im Gegensatz zum RSI verwendet er jedoch eine doppelte Glättung, was ihn weniger anfällig für falsche Signale macht. Werte über Null zeigen ein bullisches Momentum an, Werte unter Null ein bärisches Momentum. Sein Hauptvorteil liegt also darin, dass er Momentum und Trendänderungen zuverlässig erkennt.

Regeln für den Positionseinstieg

Identifikation des Marktzustand

Nutzung des Choppiness Index zur Feststellung, ob sich der Markt im Trend befindet:

Wenn CHOP unter dem Niveau von 38,1 liegt, befindet sich der Markt im Trend und man muss auf ein Signal warten.

Wenn CHOP über dem Niveau von 61,8 liegt, befindet sich der Markt in der Konsolidierung und man muss auf einen Durchbruch warten.

Signalgenerierung

Long-Position

Der Preis durchbricht die obere Grenze des Keltner Channel.

TSI überschreitet die Nulllinie nach oben.

Short-Position

Der Preis durchbricht die untere Grenze des Keltner Channel.

TSI überschreitet die Nulllinie nach unten.

Risikomanagement

Stop Loss

Den Stop Loss setzen wir unter/über die mittlere Linie des Keltner Channel oder nutzen 1,5× ATR.

Take Profit

Das Gewinn-Risiko-Verhältnis (RRR) stellen wir auf 2:1 oder 3:1 ein. Alternativ kann der Handel beendet werden, wenn der TSI sich umkehrt und die Signallinie durchschneidet.

Beispiel eines Trades

Auf dem unten stehenden Stundenchart von Bitcoin (BTCUSD, H1) sehen wir, dass der Preis die untere Grenze des Keltner Channel durchbrochen hat, wobei CHOP unter dem Niveau von 38,1 liegt, was darauf hindeutet, dass sich der Markt im Trend befindet. TSI liegt ebenfalls unter der Nulllinie und fällt, d.h. wir sehen ein gutes Signal für den Einstieg in eine Short-Position.

Wir steigen in die Position ein, wenn der Preis unter die grüne Linie mit dem Pfeil nach unten fällt (64.660 Dollar). Den Stop Loss setzen wir knapp über die mittlere Linie des Keltner Channel (65.550 Dollar, 890 Punkte) und den Take Profit setzen wir mit einem RRR von 3:1, also auf einen Preis von 61.990 Dollar (2.670 Punkte).

Auf dem zweiten Chart sehen wir, dass sich der Preis tatsächlich in einem interessanten Trend bewegte und nach einigen Stunden unser TP erreichte. Es gab sogar noch Reserven und die Möglichkeit, einen größeren TP zu erreichen, aber man muss bedenken, dass sich Gier im Forex nicht auszahlen muss und es besser ist, sich an die vorher festgelegten Regeln des Money Managements zu halten.

Vorteile der Strategie

Es handelt sich wieder um eine ziemlich spezifische Strategie, die Indikatoren nutzt, die unter Tradern nicht häufig verwendet werden, in dieser Kombination aber recht gute Signale liefern können.

Klare Regeln für Ein- und Ausstieg.
Die Kombination weniger bekannter Indikatoren minimiert überfüllte Trades (crowded trades).
Funktioniert gut auf volatilen Märkten wie Bitcoin.

Nachteile der Strategie

Wie jede Strategie muss auch diese dreiphasige Strategie nicht jedem Händlertyp perfekt passen.

Kann in langfristigen Konsolidierungen weniger effektiv sein.
Erfordert Erfahrung mit mehreren Indikatoren gleichzeitig. Dies ist keine typische Schwäche, aber für weniger erfahrene Trader könnte die Strategie ungeeignet sein

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