Konsistenz ist sehr wichtig für den Erfolg im Handel

Der Weg eines Traders ist nicht einfach, er ist meist holprig gepflastert mit mehr oder weniger Erfolgen und Verlusten. Manchmal läuft alles glatt und ein erfolgreicher Trade folgt dem anderen, manchmal ist es nur Schmerz und Leid, wenn man auf eine Reihe von Verlusttrades und ein schwindendes Handelskonto blickt.

Jede Strategie hat Phasen, in denen sie nahezu fehlerfrei funktioniert und Gewinne generiert, aber auch Phasen, in denen der Trader mit einer Reihe von Verlusten fertig werden muss. Im Allgemeinen kann jedoch argumentiert werden, dass die Strategie langfristig rentabel ist, wenn profitable Trades die verlierenden Trades überwiegen (entweder in Bezug auf Anzahl oder Volumen).

Schnelle Gewinne sind kein Garant für Erfolg

Die Rentabilität der Strategie wird nicht nur von der Höhe des Gewinns bestimmt, sondern davon, wie sie sich in guten und in schlechten Zeiten verhält. Mit anderen Worten, die Konsistenz der Ergebnisse ist für jede Strategie wichtig. Dies kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Man kann die letzten 100 Trades überprüfen oder die Ergebnisse für jedes Quartal bewerten und dann herausfinden, ob die Strategie langfristig rentabel ist oder nicht.

Konsistenz ist sehr wichtig, was wir am Beispiel zweier Strategien zeigen können.

Strategie A:

- Der Trader führt 5 Tage lang jeden Tag 1 Trade der gleichen Größe aus (gleiche Positionsgröße).

- Kontogröße: 100.000 $

- 5 Geschäfte

- 50.000 $ Gewinn (50 %)

- Drawdown 50.000 USD (50 %)

Strategie B:

- Der Trader führt 100 Tage lang jeden Tag 1 Trade derselben Größe aus (gleiche Positionsgröße).

- 100 Geschäfte

- 30.000 $ Gewinn (30 %)

- Drawdown 10.000 USD (10 %)

Obwohl Strategie A viel mehr Gewinn pro Trade erzielt, zeigt Strategie B über einen längeren Zeitraum bessere Ergebnisse mit geringerem Drawdown, wodurch sie weniger riskant und konsistenter wird.

Jeder Trader sollte möglichst früh erkannt haben, dass das Streben nach schnellem Gewinn das Risiko der Strategie erhöht und nicht der Weg zum langfristig nachhaltigen Trading ist. Bei Strategie A ist deutlich zu sehen, dass sie in nur einer Woche einen Drawdown von 50% erlebt hat, was früher oder später zu einer Nullstellung des Kontos führen kann.

Neue Konsistenzbewertungsmetrik in Account MetriX

FTMO hat einen neuen „Consistency Score“-Indikator in der Account MetriX-App eingeführt, damit unsere Händler auch ihre Konsistenz verfolgen können. Dieser Indikator misst die Konsistenz jedes Traders, wobei ein höherer Wert eine höhere Konsistenz der Trades anzeigt, was Ihnen helfen könnte, ein besseres Ergebnis zu erzielen, was das Ziel von jedem sein sollte, der länger im Handel bleiben möchte.

Die Formel zur Berechnung ist einfach: (1 – (absoluter Wert des profitabelsten oder verlustreichsten Tages / absolutes Ergebnis aller Handelstage)) x 100%.

Beispiel:

Händlerergebnisse:

Tag 1: +100
Tag 2: -500
Tag 3: +800

Der größte Tagesgewinn war 800.

Die absolute Summe aller Handelstage ist 100 + 500 + 800 = 1400.

Konsistenzwert = (1-(800/1400))x100 = 43 %.

Wie der Consistency Score funktioniert

Wenn der Konsistenzwert eines Händlers 0 % beträgt, bedeutet dies, dass sein gesamter Gewinn von einem erfolgreichen Tag stammt. Daher ist es sehr schwierig, die Konsistenz und Rentabilität einer Strategie auf der Grundlage des Ergebnisses eines Handelstages zu bewerten.

Wenn der Konsistenzwert 60 % beträgt, bedeutet dies, dass der erfolgreichste Handelstag des Händlers 40 % seines Gesamtgewinns ausmacht.

Beispiel:

Händlerergebnisse:

Tag 1: +250
Tag 2: -350
Tag 3: +400

Der größte Tagesgewinn war 400.

Die absolute Summe aller Handelstage ist 250 + 350 + 400 = 1000.

Konsistenzwert = (1-(400/1000))x100 = 60 %.

Nach der Langzeitanalyse unserer Trader sind wir auf folgende Verteilung gekommen. Ein Wert über 80 % gilt als sehr gut, da die Strategien bei diesem Wert mit hoher Wahrscheinlichkeit langfristig erfolgreich sein werden. FTMO schätzt Händler, die neben Gewinnen einen konsistenten Ansatz beibehalten können. Ein großer Vorteil für konsequente Händler ist unser Kapitalerhöhungsplan sowie die Anpassung des Gewinnbeteiligungsverhältnisses auf 90 % zugunsten des Händlers.

Trader müssen sich jedoch keine Sorgen machen, dass ihr Erfolg bzw. die Berechtigung zum Bestehen des Evaluierungsprozesses von dem Consistency Score abhängt. Die Grundlage für einen erfolgreichen Abschluss ist die Einhaltung der grundlegenden FTMO-Handelsregeln, und der Konsistenzwert ist nur informativ.

Einige Trader mögen das Gefühl haben, dass der Konsistenzwert einige Strategien einschränken oder diskriminieren könnte, aber das ist sicherlich nicht ihr Zweck. Das Streben nach konsistenten Ergebnissen hindert keinen Trader daran, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Ja, manchmal kann ein Trader einen außergewöhnlich erfolgreichen Trade haben, bei dem er eine überdurchschnittliche Rendite erzielt, die seinen Konsistenzwert durcheinander bringen kann. Aber beim Trading geht es nicht um einen einzigen Gewinn, und wenn längerfristig konsistente Ergebnisse erzielt werden, kann es sein, dass sich das nicht negativ auf das Gesamtergebnis auswirkt.

Wenn ein Trader lange Zeit erfolgreich mit beispielsweise einem RRR von 2:1 handelt, kann ihm ein außergewöhnlicher Trade gelingen, wenn er länger einen profitablen Trade hält und beispielsweise einen RRR von 4:1 erreicht. Da seine Strategie auf RRR 2:1 eingestellt ist (wir gehen davon aus, dass er sie lange getestet hat und weiß, was er tut), kann dies ein glücklicher Zufall sein, der möglicherweise nicht wieder vorkommt, und weitere Versuche mit solchen Super-Trades möglicherweise in einer Reihe nutzloser Verluste enden. Es ist keine Ausnahme, wenn unnötige Eingriffe in eine Arbeitsstrategie im Streben nach schnellerem Gewinn zu Verlusten und im schlimmsten Fall zur Löschung des Kontos führen.

Ein konsistenter Ansatz hingegen kann das Konto eines Traders retten, wenn er längere Zeit Verluste erleidet. Wenn ein Trader beschließt, „sich an dem Markt zu rächen“ und beginnt, unnötig große Positionen zu eröffnen, um höhere Gewinne zu erzielen, besteht die Gefahr, dass sein Konto im Falle einer FTMO Challenge oder eines FTMO Accounts gelöscht wird.

Wir zeigen es am besten an einem Beispiel. Unten sehen wir die Ergebnisse des FTMO Accounts mit einer Konsistenz von 80,61 %, und nach einer Zeit, in der der Trader nicht sehr gut abschnitt, erreichte er fast die maximale Verlustgrenze. Wenn er größere Positionen hätte, oder nach einer Reihe von Verlusten anfangen würde, diese größeren Positionen zu eröffnen, würde er sicherlich gegen diese wichtige Bedingung verstoßen.

Aber mit einem konsistenten Ansatz gelang es ihm, aus dem Drawdown herauszukommen und schließlich einen großen Gewinn von 17.000 $ zu erzielen. Aus dem gegebenen Beispiel wird auch deutlich, dass ein Trader nicht um jeden Preis eine komplett geglättete Bilanzkurve mit minimalen Schwankungen haben muss, um einen hohen Konsistenz-Score zu erreichen.

Abschliessend

FTMO sucht seriöse Trader, die in der Lage sind, langfristig und verantwortungsbewusst mit Risiken umzugehen und konsistente Ergebnisse zu erzielen. Aus unserer jahrelangen Erfahrung wissen wir, dass ein konsistenter Ansatz Trader, die einem Handelsplan folgen, von Tradern unterscheidet, die nur durch Glück Gewinne erzielen. Wir hoffen, dass dieses neue Gadget allen Tradern helfen wird, ihre langfristigen Ziele zu erreichen.

Häufig gestellte Fragen und Antworten

Was versucht FTMO mit dem Consistency Score zu erreichen?
Bei FTMO schätzen wir Trader, die den Handel ernst nehmen. Wir sehen nicht nur gerne Gewinne, sondern wir sehen auch gerne, dass sie über einen bestimmten Zeitraum konstant und basierend auf einer beträchtlichen Anzahl von Trades erzielt werden. Die Consistency Metric ist nur informativ und hat keinen Einfluss auf das Ergebnis der Handelskontoergebnisse.

Wie wird der Consistency Score berechnet?
Die Consistency Metric wird anhand der folgenden Formel berechnet:
(1 – (Höchster Gewinn- oder Verlusttag / Absolute Summe aller Handelstage)) x 100 %.

Beeinflusst der Consistency Score das Ergebnis meiner FTMO Challenge/meines FTMO Accounts?
Nein, tut er nicht. Sie müssen nur die Handelsziele befolgen und verbotene Handelspraktiken vermeiden.

Planen Sie in Zukunft eine Regel basierend auf dem Consistency Score zu implementieren?
Derzeit ist der Consistency Score nur informativ.