Jak přebudovat strategii od základů?

Série ztrátových obchodů při obchodování na forexu není nic neobvyklého. Může to být způsobena nevhodnými podmínkami na trzích, nebo špatným mentálním nastavením tradera. Ve výjimečných případech se ale může ukázat, že za ztrátami stojí nevhodně zvolená strategie. Jak takovou situaci řešit?

I ta nejlepší strategie může v určitém období přinášet ztrátové série, které by ale zkušený trader neměl mít problém přečkat. Dobrý risk management a důsledný backetesting by měly dávat traderovi jistotu, že při dodržování pravidel strategie se nakonec opět dostaví dobré výsledky.

V horším případě může jít o špatné mentální nastavení tradera, jehož strategie sice není špatná, ale jeho mentální nastavení je v daném momentě z jakéhokoli důvodu špatné. Řešením může být pauza od obchodování, dočasné obchodování na demo účtu, kdy může trader opět najít ztracenou jistotu, případně zmenšení obchodovaných pozic, aby trader nebyl v příliš velkém stresu pokaždé, když se jeho pozice dostává do ztráty.

Proč strategie nefunguje?

Tou úplně poslední možností by pak měla být změna strategie nebo jej přebudování od základů. I to se někdy může stát a v některých případech skutečně není jiná možnost. Důvodů pro změnu strategie, resp. její přebudování může být více. Velmi často jde o výsledek nedůsledného testování a porušování pravidel u backtestingu. Trader nevěnoval backtestingu dostatečné množství času, testoval na příliš krátkém období, resp. s nedostatečným objemem dat. Mohl také být zkrátka nedůsledný při hodnocení výsledků backtestingu, které si přizpůsoboval tak, aby přinášela pozitivní výsledky a svou strategii.

Zejména u začátečníků a méně zkušených traderů může být důvodem nefungující strategie fakt, že svou strategii převzali od někoho jiného. I přes uspokojivé výsledky v backtestingu jim to nakonec v živém obchodování moc nejde, protože si neuvědomují, že strategie není vhodná pro jejich styl obchodování.

Nová strategie

Když už se rozhodnete přistoupit ke změně své strategie, měli byste to brát jako budování úplně nové strategie od základů. Úplně na začátku byste měli přijít na to, v čem u vás původní strategie selhala (když u někoho jiného mohla fungovat) a co byste měli hlavně změnit. Někdy skutečně postačí změnit jen pár věcí, ale i k tomuto výsledku se dostanete až poté, co si zanalyzujete všechny detaily.

Správný obchodní styl

Měli byste si ujasnit, jestli vám dosavadní styl obchodování vyhovuje. Když nemáte čas na sledování grafů v průběhu dne, neměli byste svou strategii zaměřovat na intradenní obchodování s využitím 15minutových nebo 30minutových grafů. Určitě bude lepší vytvořit přístup, který bude fungovat na 4hodinovém nebo denním grafu, takže na analýzu grafů vám postačí čas před prací nebo po ní.

Ideální čas a timeframe

Někomu naopak může skutečně vyhovovat krátkodobější přístup a když může sledovat grafy v průběhu celého dne, mohou pro něj být 4hodinové a denní grafy příliš pomalé. To by mohlo vést k tomu, že bude hledat signály i tam, kde nejsou. V obou případech je kromě timeframu důležité si určit ideální časový interval v rámci dne, v němž se budete věnovat grafům. Na delších timeframech asi půjde o zmiňované období před a po práci, u intradenního obchodníka je vhodné si určit časové rozmezí, kdy bude strategie generovat nejlepší výsledky a ve zbytku dne raději live grafy vůbec neřešit (a klidně se věnovat něčemu jinému, například analyzovat obchodní deník, vylepšovat strategii apod.).

Vhodné instrumenty

Dále je dobré upravit množství obchodovaných instrumentů. Fungovala vaše strategie u indexů na americké akcie, ale ztráceli jste na forexu? Asi bude lepší se forexu vyhnout. Obchodujete v časech, kdy je na komoditních trzích menší likvidita a vašimi hlavními instrumenty jsou ropa a zlato? Možná by bylo lepší si najít strategii, která funguje na forexových párech, jenž se obchodují nejvíce právě ve vámi preferovaném čase.

Problém byl možná v tom, že jste se snažili „diverzifikovat“ a svou strategii jste se snažili využívat na příliš velkém množství instrumentů. Daná strategie přitom pro tyto instrumenty nebyla vhodná, nebo jste se snažil jich sledovat tolik, že jste neměl pořádný přehled o žádném z nich. Někdy je zkrátka lepší se zaměřit ne jeden nebo dva instrumenty, na nichž bude strategie fungovat a nekomplikovat si to přílišným rozmělňováním mezi mnoho nástrojů.

Technika a indikátory

Mnoho začínajících obchodníků si myslí, že základem úspěchu je využívání co možná největšího počtu indikátorů, jejichž kombinace odfiltruje všechny špatné signály a bude generovat pouze ziskové vstupy. Vystřízlivění přijde většinou poměrně brzy, ale někomu to může trvat delší dobu. V každém případě byste se měli zamyslet nad tím, jestli v okně grafu skutečně potřebujete mít pět trendových indikátorů a pod hlavním oknem další tři oscilátory. Omezení zmiňovaných „pomůcek“ vám může zjednodušit jak backtesting, tak i samotné obchodování.

Risk management

Dalším důležitým aspektem vaší strategie musí být správně nastavený risk management. Pokud jste se dosud spokojili s tím, že ztrátové obchody byly větší než ziskové, ale měli jste v plánu to dohnat 80% úspěšností, realita vám nejspíš ukázala, že to takto nefunguje a je načase to změnit.

Problém ale může být naopak v tom, že jste za každou cenu chtěl dosahovat vysoké RRR, ale na profit, který byl pětinásobkem SL, jste téměř nikdy nedosáhl a to vás psychicky hodně zdeptalo. Je zkrátka důležité si stanovit takou hladinu SL a TP, aby vám výsledné RRR dávalo smysl, bylo v rámci vaší strategie reálně dosažitelné a v dlouhodobém horizontu generovalo zajímavý profit.

Backtesting a obchodní deník

To, že už máte nějaké zkušenosti s obchodováním a že nejde o „úplně novou“ strategii neznamená, že byste měli nějakým způsobem vynechat její backtesting. Abyste byli schopni identifikovat všechny neduhy předešlé strategie a vyladit všechny detaily té nové, měli byste backtestingu věnovat ještě více času než v prvním případě. Jak již bylo zmíněno, jedním z problémů nefunkční strategie v minulosti mohl být právě zanedbaný backtesting.

Trhy nejsou konstantní a v průběhu doby se jejich chování mění, a proto je důležité, aby bylo období zahrnuté v backtestingu co nejdelší. Můžete si tak otestovat, jak bude vaše strategie reagovat na různé podmínky na trzích, případně jak dlouhá období ztrát vaše strategie bude vykazovat.

Obchodní deník je pak další samozřejmostí, kterou byste neměli podceňovat. Dává vám potřebnou zpětnou vazbu, která vám může ukázat slabiny strategie. Někdy pak stačí skutečně upravit jen detaily, které v konečném důsledku povedou k výrazným zlepšením vašich výsledků.

Když už jste se tedy rozhodli pro změnu strategie, je potřeba udělat všechno pro to, abyste v budoucnu k podobnému kroku přistupovat nemuseli. Obchodujte bezpečně!