Co je algoritmické obchodování a jak ho využít v FTMO Challenge?

Všichni to známe: Máte skvělou strategii, ale v klíčový moment zaváháte kvůli strachu. Nebo naopak po sérii vítězných obchodů začnete z čiré euforie „zvyšovat pozice“. Možná je pro vás trading jen vedlejší aktivitou a ty nejlepší příležitosti vám unikají, zatímco jste v práci nebo trávíte čas s rodinou.

Emoce a time management patří mezi největší nepřátele retailových traderů. Co kdyby ale existoval způsob, jak exekuci delegovat na někoho, kdo nepotřebuje spánek a nemá žádné emoce? Odpovědí je algoritmické obchodování.

Co přesně je algoritmické obchodování?

Algoritmické obchodování (také známé jako obchodní robot nebo automatizovaný obchodní systém) je softwarový algoritmus, který automaticky provádí obchodní operace jménem tradera. Nejde o žádnou „black box“ krabičku s kouzelným tlačítkem na peníze, ale o logický nástroj s jasně definovanými pravidly.

V praxi funguje následovně:

• Kód místo intuice: Obchodní strategie je zapsána v programovacím jazyce, nejčastěji MQL4 nebo MQL5.
• Vstupní podmínky: Systém sleduje trh a čeká na přesnou kombinaci faktorů, například když cena dosáhne určitého indikátoru nebo časového rámce.
• Okamžitá exekuce: Zlomky sekundy po splnění podmínek systém bez jakéhokoli váhání otevře pozici.
• Správa obchodu: Automatický systém nastaví Stop Loss a Take Profit a dokáže dynamicky řídit riziko, například posunem na Break Even, podle předem nastavených parametrů.
• Výstup: Pozice je uzavřena přesně podle algoritmu. Tím se eliminuje zvyk předčasně zavírat zisky nebo naopak příliš dlouho držet ztrátové obchody.

Proč je algoritmické obchodování pro tradery atraktivní?

Jednou z hlavních výhod algoritmického obchodování je schopnost dodržovat pravidla bez výjimek. Systém nepochybuje, neimprovizuje a nemění plán pod vlivem emocí.

Mezi klíčové důvody, proč se tradeři obracejí k algoritmickému obchodování, patří:

1. Eliminace emocí: Algoritmus provádí obchody přesně podle nastavených pravidel, bez strachu a chamtivosti.
2. Časová efektivita: Trader nemusí neustále sledovat trhy. Algoritmus pracuje i ve chvílích, kdy nejste u platformy.
3. Backtesting: Strategii můžete během několika sekund otestovat na letech historických dat. Už nemusíte hádat, zda systém funguje. Budete to vědět.
4. Diverzifikace: Robot dokáže současně sledovat desítky instrumentů, rozkládat riziko a obchodovat více strategií najednou.

Jak vstoupit do světa algoritmického obchodování?

Do světa algoritmů vedou dvě hlavní cesty. První je nákup nebo pronájem hotového systému. Zde je však nutná maximální opatrnost, protože trh je plný systémů, které vypadají skvěle na historických datech, ale v reálném čase selhávají.

Tip: Pokud zvažujete tuto cestu, doporučujeme si přečíst náš článek o tom, na co si dát pozor při výběru automatizovaného systému. Pomůže vám vyhnout se prázdným slibům a marketingovým pastem.

Druhou, a z dlouhodobého hlediska udržitelnější cestou, je vývoj vlastního řešení. Vlastní algoritmus vám dává stoprocentní kontrolu nad řízením rizika a přesně kopíruje vaši obchodní logiku. Pokud vás zajímá, jak si takového asistenta vytvořit, připravili jsme praktického průvodce programováním v MQL, který vás provede základy kódování.

Používání algoritmického obchodování u FTMO: Co je povoleno?

Moderní trading a technologie jdou ruku v ruce. Často se nás ptáte, zda jsou algoritmy povoleny na cestě k FTMO Account. Odpověď je jednoduchá: ano, algoritmické obchodování je u FTMO povoleno.

Chápeme, že stroje dokážou reagovat rychlostí, kterou člověk nemůže překonat. Aby však bylo používání technologií v našem simulovaném prostředí bezpečné, je potřeba mít na paměti dva zásadní body:

• Odpovědnost za obchodní cíle: I když obchody zadává robot, odpovědnost za splnění Trading Objectives, například Maximum Daily Loss, nesete stále vy. Ujistěte se, že váš robot má správně nastavený risk management pro daný typ účtu.
• Jedinečnost strategie: Pokud používáte automatický systém od třetí strany, buďte obezřetní. Pokud příliš mnoho klientů používá stejnou strategii současně, můžete narazit na pravidlo maximální alokace kapitálu. Ideálně by měla být vaše strategie unikátní, aby se předešlo riziku duplicitního obchodování.

Závěr

Algoritmické obchodování může být efektivním nástrojem pro udržení disciplíny a dodržování obchodního plánu. Samo o sobě však nezaručuje úspěch. I ve FTMO Challenge zůstává odpovědnost za řízení rizika a plnění obchodních cílů vždy na traderovi, bez ohledu na to, zda obchoduje manuálně, nebo pomocí automatizovaného systému.

Zajímá vás, zda mají algoritmy šanci uspět v reálném světě? Podívejte se na výsledky našeho Big Algo-Trading Testu, ve kterém jsme jejich výkonnost prověřili v praxi.