Konzistentnost je pro úspěch v tradingu velmi důležitá
Cesta obchodníka není jednoduchá, většinou je to hrbolatá vydlážděná většími či menšími úspěchy a prohrami. Někdy jde všechno jako po másle a jeden úspěšný obchod střídá druhý, jindy je to zase jen bolest a utrpení při pohledu na sérii ztrátových obchodů a tenčící se obchodní účet.
Každá strategie má období, kdy funguje takřka bezchybně a generuje zisky, ale také období kdy se musí obchodník vypořádat se sérií ztrát. Obecně se ale dá tvrdit, že když ziskové obchody převažují nad ztrátovými (ať už co do počtu, nebo objemu), je strategie dlouhodobě zisková.
Rychlé zisky nejsou zárukou úspěchu
Ziskovost strategie tedy není dána pouze velikostí zisku, ale právě podle toho, jak se chová v dobrých a zlých časech. Jinými slovy je u každé strategie důležitá konzistentnost výsledků. Tu lze definovat různými způsoby. Lze zkontrolovat posledních 100 obchodů, nebo posoudit výsledky za každé čtvrtletí a z toho pak zjistit, zda je strategie dlouhodobě zisková nebo ne.
Konzistentnost je velmi důležitá, což si můžeme ukázat na příkladech dvou strategií.
Strategie A:
- Obchodník realizuje každý den 1 stejně velký obchod po dobu 5 dnů (stejná velikost pozice).
- Velikost účtu: 100 000 USD
- 5 obchodů
- Zisk 50 000 USD (50 %)
- Drawdown 50 000 USD (50 %)
Strategie B:
- Obchodník realizuje každý den 1 stejně velký obchod po dobu 100 dní (stejná velikost pozice).
- 100 obchodů
- Zisk 30 000 USD (30 %)
- Drawdown 10 000 USD (10 %)
Přestože strategie A dosáhne na jeden obchod mnohem většího zisku, strategie B vykazuje lepší výsledky po delší dobu s nižším drawdownem, takže je méně riziková a konzistentnější.
Každý obchodník by si měl co nejdříve uvědomit, že snaha o rychlý zisk zvyšuje rizikovost strategie a není cestou k dlouhodobě udržitelnému tradingu. U strategie A je jasně vidět, že jen v průběhu jednoho týdne zaznamenala drawdown 50 %, což dříve nebo později může vést k vynulování účtu.
Nový ukazatel skóre konzistentnosti v aplikaci MetriX
Společnost FTMO uvedla v rámci aplikace MetriX nový ukazatel „Skóre konzistentnosti“, abychom umožnili našim obchodníkům sledovat jejich konzistentnost. Tento ukazatel měří konzistentnost obchodování každému traderovi, přičemž vyšší hodnota znamená vyšší konzistentnost obchodů, která by traderovi mohla pomoci k lepšímu výsledku, jenž by měl být cílem kohokoliv, kdo se chce v obchodování udržet delší dobu.
Vzorec pro výpočet je jednoduchý: (1 – (absolutní hodnota nejvíce ziskového nebo ztrátového dne / absolutní výsledek všech obchodních dnů)) x 100%.
Příklad:
Největší denní zisk byl 800.
Absolutní součet všech obchodních dnů je 100 + 500 + 800 = 1400.
Skóre konzistentnosti =(1-(800/1400))x100 = 43 %.
Jak skóre konzistentnosti funguje
Pokud je skóre konzistentnosti obchodníka 0 %, znamená to, že všechen jeho zisk je dílem jednoho úspěšného dne. Hodnotit konzistentnost a ziskovost strategie na základě výsledku z jednoho dne obchodování je tedy velmi obtížné.
Pokud je skóre konzistentnosti 60 %, znamená to, že nejúspěšnější obchodní den tradera tvoří 40 % jeho celkového zisku.
Příklad:
Největší denní zisk byl 400.
Absolutní součet všech obchodních dnů je 250 + 350 + 400 = 1000.
Skóre konzistentnosti =(1-(400/1000))x100 = 60 %.
Dle dlouhodobé analýzy našich traderů jsme došli k následujícímu rozložení. Hodnota nad 80 % je považována za velice dobrou, protože při této hodnotě je vysoce pravděpodobné, že strategie budou úspěšné v dlouhodobém horizontu. FTMO si váží obchodníků, kteří kromě zisků dokáží dodržovat také konzistentní přístup. Velkým benefitem pro konzistentní obchodníky je náš plán navyšování kapitálu a také úprava poměru rozdělení zisků na 90 %.
Tradeři se však nemusí obávat toho, že by jejich úspěch, resp. splnění podmínek pro absolvování Ověřovacího procesu záviselo na skóre konzistentnosti. Základem pro úspěšné absolvování je splnění základních obchodních pravidel FTMO a skóre konzistentnosti má pouze informativní charakter.
Někteří tradeři mohou mít pocit, že skóre konzistentnosti může omezovat nebo diskriminovat některé strategie, to ale určitě není jeho cílem. Snaha o konzistentní výsledky neomezuje žádného tradera v tom, aby dosahoval nadprůměrné výnosy. Ano, někdy se může traderovi podařit výjimečně úspěšný obchod, při němž realizuje nadprůměrný výnos, který mu může jeho skóre konzistentnosti pokazit. Obchodování ale není o jednom zisku a při udržování konzistentních výsledků v delším horizontu to pak na celkový výsledek nemusí mít negativní vliv.
Když trader dlouhodobě úspěšně obchoduje například s RRR 2:1, může se mu podařit výjimečný obchod, kdy podrží ziskový obchod déle a dosáhne například na RRR 4:1. Vzhledem k tomu, že jeho strategie je nastavena na RRR 2:1 (předpokládáme, že ji má dlouhodobě otestovanou a ví, co dělá), může jít o šťastnou náhodu, která se nemusí opakovat a další pokusy o takové super obchody mohou skončit sérií zbytečných ztrát. Není výjimkou, když zbytečné zásahy do fungující strategie ve snaze o rychlejší zisky vedou ke ztrátám a v horším případě i smazání účtu.
Konzistentní přístup naopak může traderovi zachránit jeho účet v případě, že zaznamená delší období se ztrátami. Když se obchodník rozhodne „mstít trhu“ a začne v honbě za vyššími zisky otevírat zbytečně velké pozice, může mu v případě FTMO Challenge nebo FTMO Accountu hrozit vymazání účtu.
Nejlépe si to ukážeme na příkladu. Níže můžeme vidět výsledky FTMO účtu s konzistencí 80,61 %, přičemž po období, kdy se traderovi moc nedařilo, téměř dosáhl limitu maximální ztráty. Pokud by obchodoval větší pozice, nebo by tyto větší pozice začal otevírat po sérii ztrát, určitě by porušil tuto důležitou podmínku.
Díky konzistentnímu přístupu se ale dokázal dostat z drawdownu a nakonec dosáhl skvělého zisku 17 000 USD. Z uvedeného příkladu je také jasné, že trader nemusí mít za každou cenu úplně vyhlazenou výnosovou křivku s minimálními výkyvy, aby dosáhl vysokého skóre konzistentnosti.
Závěr
FTMO hledá seriózní obchodníky, kteří jsou schopni dlouhodobě a zodpovědně řídit rizika a dosahovat konzistentních výsledků. Z našich dlouholetých zkušeností víme, že konzistentní přístup odlišuje obchodníky řídící se obchodním plánem od těch obchodníků, kteří dosahují zisku jen díky štěstí. Doufáme, že tato nová vychytávka pomůže všem traderům k dosahování dlouhodobých cílů.
Často kladené otázky a odpovědi
- Co FTMO sleduje pomocí skóre konzistentnosti?
Ve společnosti FTMO oceňujeme obchodníky, kteří berou obchodování vážně. Jsme rádi, když jsou v zisku, a také rádi vidíme, že zisky dosahují konzistentně i při větším počtu obchodů. Skóre konzistentnosti má pouze informativní charakter a neovlivňuje výsledky na obchodním účtu.
- Jak se skóre konzistentnosti počítá?
Ukazatel konzistentnosti se vypočítá podle následujícího vzorce:
(1 – (absolutní hodnota nejvíce ziskového nebo ztrátového dne / absolutní výsledek všech obchodních dnů)) x 100%.
- Má skóre konzistence vliv na výsledek mé FTMO Challenge / FTMO Account?
Ne, nemá. Musíte pouze dodržovat Pravidla obchodování a vyhýbat se zakázaným obchodním praktikám.
- Plánujete v budoucnu zavést pravidlo založené na skóre konzistentnosti?
V současné době má skóre konzistentnosti pouze informativní charakter.
Co dělá FTMO?
Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.