Strategia di Configurazione: Mean Reversion + Divergenza

La strategia di trading che descriveremo oggi si concentra sul trading contro gli estremi di breve termine del mercato, utilizzando il concetto di ritorno alla media combinato con la divergenza tra il prezzo e gli indicatori.

Utilizzando una combinazione di diversi indicatori ben noti e ampiamente utilizzati, questa strategia è ideale per i trader che preferiscono ottenere profitti rapidi in un mercato limitato da un range o durante inversioni di breve termine.

Descrizione della strategia

L'obiettivo principale della strategia è identificare situazioni estreme nel mercato quando il prezzo si allontana troppo dalla sua media e trovare punti di ingresso utilizzando la divergenza tra il prezzo e gli oscillatori. Come accennato, la strategia utilizza diversi indicatori e la loro combinazione: Bande di Bollinger, Relative Strength Index (RSI) e Moving Average Convergence Divergence (MACD) per fornire il segnale di ingresso. L'indicatore Average True Range (ATR) viene utilizzato come complemento.

Bande di Bollinger (BB)

Le Bande di Bollinger sono tra gli indicatori più famosi per rappresentare i prezzi massimi e minimi relativi di uno strumento. Usano la deviazione standard come misura della volatilità per determinare le bande e le loro distanze. Secondo l'autore John Bollinger, la volatilità è una variabile dinamica che cambia nel tempo e può essere utilizzata per monitorare le deviazioni dal prezzo medio. Nella nostra strategia utilizziamo i parametri base: SMA 20 e deviazione standard 2.

Relative Strength Index (RSI)

L'RSI è un oscillatore di momentum che misura la direzione e la dinamica di tendenza di uno strumento e determina la rapidità con cui il prezzo è cambiato in un certo periodo. Mostra i suoi valori tra 0 e 100. Se il prezzo sale troppo rapidamente, può essere considerato ipercomprato; se scende rapidamente, ipervenduto. Nella strategia, usiamo un setup con:

• Periodo: 14
• Livello di ipervenduto: 35
• Livello di ipercomprato: 65

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Il MACD combina le caratteristiche di un indicatore di trend e di un oscillatore di momentum. Viene calcolato sottraendo la media mobile esponenziale (EMA) a 26 periodi da quella a 12 periodi. La linea di segnale è la media mobile semplice (SMA) dell'indicatore MACD con periodo 9 (SMA9). Nella strategia cerchiamo divergenze tra il prezzo e l'istogramma MACD.

Average True Range (ATR)

L'ATR misura la volatilità di uno strumento calcolando la media dei "true ranges" su un determinato periodo. Con un periodo di base 14, viene usato per monitorare la volatilità durante la strategia.

Regole di ingresso nella posizione

Identificazione di una situazione estrema:

1. Prezzo fuori dalle Bande di Bollinger:
   • Chiusura sopra la banda superiore → Segnale di possibile vendita (ipercomprato).
   • Chiusura sotto la banda inferiore → Segnale di possibile acquisto (ipervenduto).
2. Conferma con RSI e divergenza MACD:
   • RSI Ipercomprato (>65): Segnale di possibile vendita.
   • RSI Ipervenduto (<35): Segnale di possibile acquisto.

Divergenza sull'istogramma MACD: La divergenza tra il prezzo di uno strumento e l'indicatore MACD indica che il prezzo sta raggiungendo nuovi estremi (minimi o massimi), ma il momentum del mercato si sta indebolendo e la direzione del movimento dei prezzi potrebbe cambiare.

• Divergenza rialzista: Prezzo con minimi più bassi e MACD con minimi più alti → Segnale di acquisto.
• Divergenza ribassista: Prezzo con massimi più alti e MACD con massimi più bassi → Segnale di vendita.

Ingresso nel trade

• Posizione Long:
  • Prezzo chiude sotto la banda inferiore di Bollinger.
  • RSI < 35.
  • Divergenza rialzista MACD.
  • Ingresso: Quando il prezzo risale sopra la banda inferiore.
• Posizione Short:
  • Prezzo chiude sopra la banda superiore di Bollinger.
  • RSI > 65.
  • Divergenza ribassista MACD.
  • Ingresso: Quando il prezzo scende sotto la banda superiore.

Stop Loss e Take Profit

Lo Stop Loss è impostato al di sopra dello swing high per la vendita e al di sotto dello swing low per l'acquisto.

Il Take Profit è impostato sulla linea centrale delle Bande di Bollinger (SMA 20). Un'alternativa è quella di impostare il rapporto tra ricompensa e rischio (RRR) a 2:1.

Filtri per aumentare il tasso di successo

Volatilità

Usare la strategia solo in periodi di alta volatilità, monitorata con l'indicatore ATR.

Tempistica:

Evitare notizie ad alto impatto che potrebbero causare un proseguimento del trend.

Filtro di tendenza:

Se la tendenza a lungo termine è chiara (EMA 200), fare trading contro correzioni deboli, non contro trend forti.

Esempio di un'operazione

Nel grafico sottostante con il prezzo dell'oro (XAUUSD), vediamo una situazione in cui il prezzo si trova sopra la banda superiore delle Bande di Bollinger. Contemporaneamente, si è formato un nuovo massimo più alto, ma sul MACD si sta formando un massimo più basso, indicando una divergenza tra il grafico del prezzo e il MACD. L'ATR (linea arancione nella finestra del grafico insieme all'RSI) mostra un aumento della volatilità, e l'RSI è sopra il livello di 65.

Dopo che il prezzo torna sotto la banda superiore delle Bande di Bollinger, possiamo inserire un ordine pendente per entrare in una posizione short (linea verde chiara con una freccia). Impostiamo lo Stop Loss (SL) sopra l'ultimo massimo (linea rossa scura) e il Take Profit 1 (TP1) appena sotto la linea mediana delle Bande di Bollinger, il che corrisponde a un rapporto RRR di 1:1. In alternativa, possiamo puntare a un RRR di 2:1, con un TP2 sopra la linea inferiore delle Bande di Bollinger. Dopo l'ingresso nel mercato, il prezzo è sceso gradualmente, raggiungendo prima il livello TP1 e successivamente anche il TP2, concludendo l'operazione con profitto in entrambi i casi.

Vantaggi della strategia

• È una strategia piuttosto specifica che richiede pazienza, ma che premia con segnali di qualità nei mercati dove molti trader falliscono.
• Funziona bene in mercati a bassa volatilità o in fase di consolidamento.
• Le divergenze aumentano la probabilità di un ingresso corretto.
• Le Bande di Bollinger offrono una conferma visiva degli estremi di mercato.

Svantaggi

• Nessuna strategia è adatta a tutti i tipi di trader, e questo vale anche per questa.
• La strategia non funziona bene nei mercati con forti trend.
• Richiede disciplina per aspettare la conferma delle divergenze e degli altri segnali. Questo non è un vero e proprio svantaggio, ma molti trader inesperti hanno difficoltà con la disciplina.

Conclusione

Questa strategia è ideale per i trader che cercano un approccio sistematico per negoziare estremi di breve termine e inversioni con regole chiaramente definite e una complessità di implementazione bassa. Richiede una forte disciplina e pazienza, ma può risultare uno strumento efficace per i trader in momenti in cui i mercati mancano di una forte tendenza o presentano inversioni non evidenti a prima vista. Trade in sicurezza!