Gestion des risques dans le trading - FTMO
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Astuces de Trading

Gestion des risques dans le trading

Il va sans dire que la gestion des risques est la partie la plus importante du trading. Bien que la plupart des traders pensent qu'ils perdent de l'argent dans le trading en raison de défauts dans leur stratégie de trading, la vérité est que dans la plupart des cas, ils n'utilisent pas une gestion des risques appropriée. Dans cet article, nous couvrirons tout ce que vous devez savoir sur la gestion des risques dans le trading et comment vous pouvez devenir un meilleur trader.

Gestion des risques dans le trading

Une bonne gestion des risques dans le trading est ce qui le sépare du jeu.

Même si nous ne pouvons jamais être sûrs de ce que les marchés vont faire, en utilisant une gestion des risques appropriée, nous pouvons couvrir nos pertes potentielles et viser des gains qui nous rendront rentables à long terme.

Sous-capitalisation

Le premier et le plus gros problème de la mauvaise gestion des risques est la sous-capitalisation.

Parce que de nombreuses sociétés de courtage autorisent des dépôts aussi petits que 50 $, de nombreux traders se lancent dans le trading avec 1 000 $ et pensent qu'ils peuvent doubler ou tripler leur capital très rapidement.

Cela conduit à ouvrir des positions trop importantes où une courte séquence de pertes peut vous coûter tout un compte de trading.

Chez FTMO, nous en sommes bien conscients et c'est pourquoi nous fournissons aux traders un solde initial pouvant aller jusqu'à 200 000 $.

De cette façon, vous pouvez garder votre risque par transaction très faible tout en réalisant potentiellement des gains importants.

Risque par trade

Combien devriez-vous risquer par transaction ?

Dans la plupart des manuels et des programmes d'éducation en ligne, vous apprendrez que vous ne devriez pas risquer plus de 2 % par trade.

Bien que la réponse à cette question soit plus compliquée, commençons par dire que 2% de risque par trade est une bonne base pour commencer.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, maintenir votre risque à 2% par transaction ne vous coûterait qu'environ 20% de votre compte sur 10 pertes consécutives, ce qui ne devrait pas se produire en premier lieu pour les traders dotés d'une stratégie de trading robuste.

Cependant, si vous décidez de risquer 10 % par transaction, vous perdriez plus de 60 %

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le pourcentage requis pour revenir au seuil de rentabilité calculé à partir du solde restant peut être dangereusement énorme.

Réaliser 25% de votre compte n'est pas facile mais c'est toujours faisable par rapport aux 150% requis pour atteindre l'équilibre après un drawdown de 60%.

Parce qu'il n'y a pas deux traders organiques avec le même style de trading, le risque doit différer en fonction de la stratégie.

Si vous êtes un scalper ou un daytrader qui prend 5 trades chaque jour, devriez-vous risquer 2% par trade ? Absolument pas.

Avec ce nombre de transactions, risquer 2% est tout simplement trop car vous pouvez subir très rapidement des pertes importantes.

Les daytraders et les scalpers ne risquent généralement que 0,5 à 1% par transaction.

D'un autre côté, si vous êtes un swing trader qui ne prend que 1 à 2 transactions par semaine, le risque de 2 % peut être trop faible.

Si vous savez que la prochaine transaction aura lieu dans quelques jours, vous pouvez probablement augmenter un peu votre risque.

Mais ne devenez pas trop fou, en règle générale, la règle empirique est que le risque par transaction ne doit pas dépasser 5%, une exception à cela pourrait être si vous prenez un investissement à long terme.

Drawdowns

Nous les détestons tous, mais la vérité est qu'ils sont inévitables dans le trading et nous devons être bien préparés pour eux.

Comme vous pouvez le voir sur le tableau ci-dessus, si vous avez une stratégie de trading avec un taux de réussite de 60%, il y a toujours 70% de chances que vous obteniez quatre pertes consécutives.

Mais les choses peuvent être encore plus drastiques si vous êtes le type de trader avec un taux de gain de 40%, il y a plus de 50% de chances que vous ayez 8 perdants consécutifs d'affilée.

Cela signifie-t-il que vous ne pouvez pas être rentable ? Absolument pas!

Comme vous pouvez le voir sur notre simulateur d'equity, il n'y a pas une seule occasion parmi 50 simulations différentes que vous vous retrouviez avec un solde négatif après 100 transactions.

De toutes les simulations projetées, le nombre le plus élevé de pertes consécutives pourrait être de 12 et cela amène une question importante que vous devriez vous poser : êtes-vous capable de supporter 12 pertes d'affilée?

C'est quelque chose que vous devez prendre en considération lorsque vous élaborez votre plan de trading.

Ce n'est pas un processus facile, mais une fois que vous en aurez terminé, vous saurez exactement à quoi vous attendre de votre stratégie de trading.

Ratio Risque/Récompense

La dernière pièce du puzzle est le ratio risque/récompense.

Le ratio risque/récompense vous indique simplement combien vous gagnez par rapport à votre risque.

Si vous effectuez la transaction avec un rapport risque/récompense de 3: 1, cela signifie que pour chaque 100 $ de risque, vous visez la récompense potentielle de 300 $.

 

Ce graphique montre la séquence de 10 transactions avec un taux de gain de 50% et une distribution aléatoire des gains et des pertes.

Comme vous pouvez le voir, bien que vous n'ayez gagné que 50 % des fois, vous vous êtes quand même retrouvé avec un gain de 10 000 $.

Dans le trading réel, les choses ne sont pas toujours aussi faciles car vous n'obtiendrez peut-être pas un rapport risque/rendement fixe de 3: 1 pour chaque transaction.

En général, prendre des transactions sous le rapport risque/rendement de 1: 1 peut être assez délicat car vous perdez essentiellement plus que vous ne gagnez.

Pour cette raison, votre système devrait compenser cela avec un taux de victoire très élevé.

Un autre facteur important de votre rapport risque/récompense que vous devez comprendre est la façon dont vous gérez vos trades gagnants.

Si vous effectuez une transaction avec 2:1 R:R mais que vous décidez de fermer la moitié de votre position une fois que vous êtes à 1R de profit, puis que vous fermez le reste à 2R, votre gain n'est que de 1,5R au lieu de 2.

Pour pratiquer cette notion, vous prenez une transaction avec un risque de 200 $ et un gain de 400 $, à 200 $ de PnL non réalisé, vous fermez la moitié de votre position qui est de 100 $, le reste de votre position est fermé à cet objectif 2R mais au lieu de 400 $, ce n'est que de 200 $ .

Comme vous pouvez le voir, vous avez gagné 300 $ au lieu de 400 $, ce qui équivaut à un risque/récompense de 1:5 au lieu des 2.

Cette réduction des transactions peut se retourner contre vous une fois que vous avez subi une série de pertes consécutives, car vos victoires précédentes n'étaient pas si importantes.

Risques inattendus

La dernière chose dans la catégorie de risque sont les risques auxquels très peu de traders pensent.

Ce sont des risques auxquels vous ne vous attendez vraiment pas, mais ils peuvent quand même se produire.

Des communiqués de presse inattendus, des risques de gaps avec la détention de positions pendant la clôture du marché, des perturbations d'Internet au milieu du trade, de la psychologie et d'autres facteurs peuvent vous survenir à tout moment de la journée.

C'est pourquoi vous devez toujours vous y préparer et avoir un plan pour savoir quoi faire une fois qu'ils se produisent.

À propos de FTMO

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