Gestão de risco no Trading

Escusado será dizer que a gestão de risco é a parte mais importante do trading. Embora a maioria dos traders pense que está perdendo dinheiro na trade devido a falhas em sua estratégia de trading, a verdade é que, na maioria dos casos, eles não estão usando uma gestão de risco adequado. Neste artigo, abordaremos tudo o que você precisa saber sobre gestão de risco no trading e como você pode se tornar um trader melhor.

Gestão de risco no Trading

A gestão de risco adequada no trading é o que o separa de gambling.

Mesmo que nunca possamos ter certeza do que os mercados farão a seguir, usando a gestão de risco adequada, podemos cobrir nossas perdas potenciais e almejar vitórias que nos tornarão lucrativos no longo prazo.

Subcapitalização

O primeiro e maior problema da má gestão de riscos é a subcapitalização.

Como muitas corretoras oferecem depósitos tão pequenos quanto $ 50, muitos traders começam a negociar com $ 1.000 e pensam que podem dobrar ou triplicar seu capital muito rapidamente.

Isso leva à abertura de posições muito grandes, onde uma curta sequência de perdas pode custar a você uma conta de trading inteira.

Na FTMO, estamos bem cientes disso e é por isso que fornecemos aos traders um saldo inicial de até $ 200.000.

Dessa forma, você pode manter seu risco por trade muito pequeno e, ao mesmo tempo, obter grandes ganhos.

Risco por trade

Quanto você deve arriscar por trade?

Na maioria dos livros didáticos e programas de educação on-line, você aprenderá que não deve arriscar mais de 2% por trade.

Embora a resposta seja mais complicada, vamos começar dizendo que 2% de risco por trade é uma boa base para começar.

Como você pode ver no gráfico abaixo, manter seu risco em 2% por trade custaria apenas aproximadamente 20% de sua conta em 10 perdas consecutivas, o que não deveria acontecer em primeiro lugar para traders com estratégia de trading robusta.

No entanto, se você decidir arriscar 10% por trade, você cairá mais de 60%, e isso seria um buraco profundo para sair.

Como você pode ver acima, a porcentagem necessária para voltar ao ponto de equilíbrio calculada a partir do saldo restante pode ser perigosamente grande.

Recuperar 25% da sua conta não é fácil, mas ainda é fazível em comparação com os 150% necessários para empatar mesmo após uma redução de 60%.

Como não há dois traders orgânicos com o mesmo estilo de trading, o risco deve diferir com base na estratégia.

Se é um scalper ou day trader que faz 5 trades todos os dias, deve arriscar 2% por negociação? Absolutamente não.

Com essa quantidade de trades, arriscar 2% é simplesmente demais, pois você pode experimentar grandes perdas muito rapidamente.

Daytraders e scalpers geralmente arriscam apenas 0,5-1% por trade.

Por outro lado, se é um swing trader que realiza apenas 1-2 trades por semana, o risco de 2% pode ser muito pequeno.

Se sabe que a próxima trade acontecerá em alguns dias, provavelmente poderá aumentar um pouco o risco.

Mas não enlouqueça, em geral, a regra geral é que o risco por trade não deve ser superior a 5%, uma exceção a isso pode ser se estiver fazendo um investimento de longo prazo.

Prejuízos

Todos nós os odiamos, mas a verdade é que eles são inevitáveis ​​no trading e devemos estar bem preparados para eles.

Como pode ver na tabela acima, se você tiver uma estratégia de trading com uma probabilidade de vitória de 60%, ainda há uma chance de 70% de obter quatro perdas consecutivas consecutivas.

Mas as coisas podem ser ainda mais drásticas se você for o tipo de trader com uma taxa de vitória de 40%, há mais de 50% de chance de você ter 8 perdas consecutivas.

Isso significa que não pode ser lucrativo? Absolutamente não!

Como pode ver em nosso simulador de equidade, não há uma única ocasião em 50 simulações diferentes em que terminaria com um saldo negativo após 100 trades.

 

De todas as simulações projetadas, o maior número de perdas consecutivas pode ser 12 e isso traz uma pergunta importante que você deve se fazer: você é capaz de sustentar 12 perdas seguidas?

Isso é algo que  deve levar em consideração ao construir seu plano de trading.

Não é um processo fácil, mas assim que terminar, você saberá exatamente o que esperar de sua estratégia de trading.

Relação de Risco-Retorno

A última peça do quebra-cabeça é a Relação de Risco-Retorno.

A Relação de Risco-Retorno simplesmente informa quanto você ganha em comparação com o seu risco.

Se está negociando com uma relação de risco-retorno de 1:3, isso significa que, para cada US$ 100 de seu risco, você almeja uma recompensa potencial de US$ 300.

Este gráfico mostra a sequência de 10 trades com 50% de taxa de ganho e distribuição aleatória de ganhos e perdas.

Como pode ver, embora tenha ganho apenas 50% das vezes, ainda terminou com um ganho de $ 10.000.

No trading real, as coisas nem sempre são tão fáceis, pois pode não obter uma recompensa fixa de 1:3 em relação ao risco para cada trade.

Em geral, fazer trades sob a proporção de retorno para risco de 1:1 pode ser bastante complicado, pois está essencialmente perdendo mais do que ganhando.

Por causa disso, seu sistema precisaria compensar isso com uma taxa de vitória muito alta.

Outro fator importante com sua taxa de risco para retorno que deve perceber é como você gere seus ganhos.

Se você está negociando com 1:2 RR, mas decide fechar metade de sua posição quando estiver com lucro de 1R e fechar o restante com 2R, seu ganho é de apenas 1,5R em vez de 2.

Para praticar essa noção, você negocia com $ 200 de risco e $ 400 de ganho, a $ 200 PnL não realizado, você fecha metade de sua posição, que é de $ 100, o resto de sua posição é fechada naquele alvo de 2R, mas em vez de $ 400, é apenas $ 200 .

Como pode ver, ganhou $ 300 em vez de $ 400, o que equivale a um RRR de 1:5 em vez dos 2 originais.

Essa gestão de trading pode se voltar contra você assim que atingir uma sequência de perdas consecutivas, pois seus ganhos anteriores não foram tão significativas.

Riscos inesperados

A última coisa na categoria de risco são os riscos sobre os quais poucos traders pensam.

Esses são riscos que você realmente não espera que aconteçam, mas ainda assim podem ocorrer.

Comunicados de notícias inesperadas, riscos de gaps com a manutenção de posições durante o fecho do mercado, interrupções na Internet no meio do trading, psicologia e outros fatores podem ocorrer a qualquer hora do dia.

É por isso que deve estar sempre preparado para eles e ter um plano do que fazer quando eles acontecerem.