Diverzifikujte rozumně

V další části našeho seriálu o úspěšných FTMO Traderech se podíváme na tradera, který vsadil na korelaci do různých tříd aktiv, díky čemuž se mu podařilo dosáhnout na zajímavý výnos.

Diverzifikaci aktiv řeší především dlouhodobí tradeři, kteří tento způsob ochrany výnosů mohou řešit investováním do různých tříd aktiv, do indexových nástrojů, které už samotné nabízí diverzifikované portfolio jednotlivých instrumentů (akcií, komodit apod.) v indexu, případně kombinováním indexových nástrojů z jiných tříd aktiv. Způsobů je hodně, hlavním cílem je však kombinovat nástroje, které vykazují v dlouhodobém horizontu nízkou míru korelace. Jinak diverzifikace samotná nemá velmi význam.

Krátkodobí tradeři mohou také využívat možnosti obchodovat s různými nástroji a v odlišných třídách aktiv (forex, komodity, akcie, indexy, kryptoměny), protože různé nástroje jinak reagují na některá makrodata, vyznačují se různou mírou volatility, nebo mají odlišné obchodní hodiny, kdy jsou u nich objemy obchodů na maximu.

Trader, o němž budeme psát v dnešním článku, také obchodoval s instrumenty z různých tříd aktiv a podařilo se mu dosáhnout na velmi zajímavý výnos. Jeho balance křivka sice nevypadá ideálně a několik ztrátových období se tam najde, ale jak to neustále připomínáme, trading beze ztrát není prakticky možný. Skóre konzistentnosti na úrovni 88 % je také skvělé.

Statistika nám ukazuje, že trader si vydělal něco přes 20 000 eur, což je při velikosti účtu 160 000 eur velmi hezký výsledek. Dobře to vypadá i v oblasti risk managementu, protože trader neměl problém s Maximální ztrátou ani s Maximální denní ztrátou.

Trader zrealizoval v průběhu obchodního období 112 obchodů o celkové velikosti 11 618,22 lotu, což činí něco přes 103 lotů na pozici. Na první pohled to může vypadat skutečně hodně, ale vzhledem k tomu, s jakými instrumenty obchodoval, je to v pořádku. Zajímavostí je skutečnost, že přestože trader zaznamenal průměrné RRR menší než 1 (0,83) a úspěšnost byla „jen“ něco přes dvě třetiny (67,86 %), všechny obchodní dny skončily v zelených číslech. Při takovém množství obchodů je tato denní úspěšnost skutečně působivá.

Z deníku a množství obchodů je patrné, že jde o intradenního obchodníka nebo spíše scalpera, který nedrží obchody dlouho. Jen pět jeho obchodů trvalo déle než dvě hodiny, ale je pravdou, že právě tyto déle trvající obchody patří k těm ziskovějším.

Obchodník otevíral různě velké pozice, ale z obchodního deníku je rovněž vidět, že velikosti pozic rostly s tím, jak rostl jeho celkový výnos. Tento přístup oceňujeme, je důkazem, že trader má risk management pod kontrolou a nemá potřebu snažit se vydělat hodně peněz za každou cenu hned od začátku. O dobrém risk managementu svědčí rovněž to, že trader nastavoval u všech svých obchodů Stop Loss i Take Profit, což jednoznačně schvalujeme.

Přestože je nejoblíbenějším instrumentem našeho tradera index DJIA (u nás jako symbol s označením US30.cash, psali jsem o něm nedávno v tomto článku), své obchody rozdělil do několika různých instrumentů. Jak jsme psali výše, taková diverzifikace může dávat smysl, protože korelace mezi jednotlivými aktivy, jako jsou měnové páry, akciové indexy a komodity často není vysoká.

Obchodovat nástroje, které mají vysokou korelaci, ať už kladnou nebo zápornou, nemá smysl, a dokonce může být pro tradery nebezpečná. Trader v takovém případě může mít pocit, že otevřením dvou nebo více obchodů omezuje své potenciální ztráty, ale ve skutečnosti to může být naopak a trader je tak vystaven jednostranné expozici, kterou si ani nemusí uvědomovat. Náš trader si navíc vybral instrumenty, které u nás lze obchodovat bez komisí a jelikož nedržel obchody přes noc, ušetřil poměrně hodně prostředků.

Na obrázku níže si ukážeme jeden z nejziskovějších obchodů tradera. Long pozici na instrumentu US30.cash otevřel po odrazu ceny od lokálního supportu s tím, že SL nastavil pod minimum předchozí svíčky. Můžeme říct, že pozici možná uzavřel trochu předčasně, ale jelikož otevřel v tomto čase čtyři pozice, jeho celkový zisk činil téměř 6 500 dolarů a RRR bylo více než 4, můžeme tento výstup z trhu akceptovat.

Diverzifikace mezi jednotlivé třídy aktiv u obchodování na forexu a s CFD má smysl, ale není potřeba to přehánět a je dobré tomu přizpůsobit svou strategii. 4 nástroje jsou pro běžného tradera asi maximum, sledovat více instrumentů už může být poměrně složité a může být i kontraproduktivní. Obchodujte bezpečně!

Poznámka: Jelikož z grafu nemůžeme jasně definovat přesnou strategii tradera, jde pouze o soukromý názor autora článku. FTMO Tradeři mají při výběru strategie volnou ruku a pokud vysloveně neporušují naše obchodní podmínky a řídí se našimi pravidly risk managementu, je výběr strategie a realizace jednotlivých obchodů pouze na nich.