Strategie Opening Range Breakout: Jak ovládnout americkou seanci v 15:30

Mnoho obchodníků hledá „svatý grál“ v komplexních indikátorech, přesto jsou ty nejziskovější strategie často postaveny na jediném faktoru: čase. Strategie Opening Range Breakout (ORB) je navržena tak, aby zachytila první velký impuls dne. Pro většinu traderů začíná tato „zlatá hodina“ přesně v 15:30 CET.

V tomto článku prozkoumáme, jak tuto strategii přizpůsobit pro americké trhy a na co si dát pozor, abyste se nenechali chytit do pastí falešných průrazů (fakeoutů).

Proč 15:30? Síla amerického otevření

Zatímco forexový trh funguje 24 hodin denně, akciové indexy jako US500 nebo US100 zažívají prudký nárůst likvidity právě v 15:30 CET (9:30 EST). To je okamžik, kdy začínají svou aktivitu hlavní institucionální hráči na Wall Street.

Toto krátké, ale vysoce volatilní období, známé jako Opening Range (OR), často určuje tón pro zbytek americké seance.

Jak definovat Opening Range (OR)

Neexistuje jediné pravidlo pro délku úvodního intervalu. Nejčastěji se však používají tři časové rámce:

• 5minutové OR: Vhodné pro agresivní tradery a skalpery.
• 15minutové OR: Vyvážený přístup pro intradenní obchodování.
• 30minutové OR: Konzervativnější metoda, která filtruje nadbytečný tržní šum.

Mechanika strategie

• High: Horní hranice pásma, fungující jako rezistence.
• Low: Spodní hranice pásma, fungující jako support.
• Breakout (Průraz): Platný průraz nastává pouze tehdy, když celá svíčka uzavře nad nebo pod pásmem. Samotný knot (wick) není platným potvrzením.

Praktické nastavení obchodu na US100

Pro ilustraci se podívejme na praktický příklad na US100 (Nasdaq). Místo slepého obchodování průrazu tato metoda využívá potvrzení pomocí Fair Value Gap (FVG) pro zvýšení pravděpodobnosti.

1. Definujte pásmo (15:30–15:45 SEČ)

Během prvních 15 minut po otevření Wall Street nechte cenu volně vyvíjet. Vaším úkolem je pouze vyznačit high a low první 15 minutové svíčky. Tyto dvě úrovně definují vaše Opening Range.

2. Sledujte průraz na 5 minutovém grafu

Jakmile je pásmo definováno, přepněte na 5 minutový timeframe. Počkejte, až 5 minutová svíčka rozhodně uzavře nad nebo pod pásmem.

3. Vstup přes Fair Value Gap (FVG)

Obvykle se nedoporučuje vstupovat ihned po průrazu, protože trh bývá dočasně přehřátý. Místo toho identifikujte nejnovější Fair Value Gap vytvořený impulzivním pohybem, který průraz způsobil.

Pokročilé filtry: Jak se vyhnout falešným průrazům

Falešné průrazy jsou hlavní slabinou strategie ORB. Chcete-li zvýšit svou úspěšnost, zvažte přidání potvrzovacích faktorů:

• Objem (Volume): Platný průraz by měl být podpořen rostoucím objemem. Pokud cena roste, ale objem klesá, může jít o býčí past (bull trap).
• Úrovně z předchozího dne: Dochází k průrazu nad maximem předchozího dne? Pokud ano, síla trendu je obvykle vyšší.
• VWAP (Volume Weighted Average Price): Pokud se cena obchoduje nad VWAP a zároveň proráží pásmo směrem nahoru, long setup má vyšší pravděpodobnost.
• Příliš široké Opening Range: Pokud je prvních 15 minut extrémně volatilních a pásmo je neobvykle velké, může to signalizovat seanci bez jasného trendu. V takovém případě je disciplinovanější obchod vynechat.

Závěr

Opening Range Breakout během americké seance zůstává jedním z nejrobustnějších přístupů pro intradenní obchodníky. Nevyžaduje sledování grafů po celý den – často stačí 30 až 60 minut soustředěné pozornosti.

Klíč ke konzistenci leží v disciplíně. Nehoňte se za každým pohybem. Počkejte na potvrzený průraz podpořený strukturou Fair Value Gap a správným risk managementem.