Strategia momentum in tre fasi per il bitcoin

Bitcoin e altre criptovalute sono note per la loro alta volatilità, che le rende un obiettivo attraente ma anche impegnativo agli occhi dei trader. La nostra strategia di oggi si concentra su una combinazione di indicatori di tendenza e momentum poco comuni, offrendo ai trader un vantaggio in un mercato dinamico. La strategia è adatta sia per il trading a breve che a medio termine.

Bitcoin ha battuto un record dopo l’altro dall’inizio di dicembre 2024 e sembra che il suo prezzo si stabilizzerà sopra il livello di 100.000 dollari per un certo periodo. Sebbene i grandi investitori istituzionali stiano considerando sempre più l’idea di investire in bitcoin, il che potrebbe portare a uno sviluppo più stabile del suo prezzo, rimane comunque un asset relativamente volatile e specifico, dove i trader devono aspettarsi una certa dose di incertezza.

Indicatori

In questo articolo esaminiamo una strategia adatta a un asset così volatile, composta da indicatori che monitorano non solo la tendenza, ma anche la volatilità e il momentum del prezzo. Inoltre, si tratta di indicatori poco utilizzati, il che rende questa strategia uno strumento interessante per chi desidera provare qualcosa di non convenzionale.

Indice di irregolarità (Choppiness Index - CHOP)

Il Choppiness Index è un oscillatore che misura se il mercato è in fase di consolidamento o di tendenza. Come suggerisce il nome, l'indicatore mostra se il mercato è "irregolare" (laterale) o più stabile, indicando una tendenza. Valori vicini a 100 indicano consolidamento (mercato laterale), mentre valori vicini a 0 indicano una forte tendenza.

Questo indicatore non mostra la direzione del mercato, ma se il mercato è in tendenza o meno. Permette di identificare momenti favorevoli per il trading, riducendo il rischio in situazioni di mercato laterale.

Keltner Channels (KC)

I Keltner Channels, simili alle Bollinger Bands, si basano su bande costruite con la media mobile esponenziale (EMA) e l'indicatore Average True Range (ATR). L'EMA è solitamente impostata a 20, mentre le bande superiori e inferiori sono calcolate come due volte l'ATR sopra e sotto l'EMA. Le bande di KC non indicano un mercato ipercomprato o ipervenduto, ma segnalano rispettivamente opportunità rialziste (raggiungendo la banda superiore) o ribassiste (raggiungendo la banda inferiore). Questo indicatore è ideale per identificare breakout e movimenti estremi, utili per asset volatili come il bitcoin.

True Strength Index (TSI)

Il TSI, simile al RSI, è un oscillatore che misura il momentum del mercato. Tuttavia, a differenza del RSI, utilizza una doppia levigatura, che lo rende meno suscettibile a falsi segnali. Valori superiori a zero indicano un momentum rialzista, mentre valori inferiori a zero indicano un momentum ribassista. La sua principale utilità è identificare in modo affidabile cambiamenti di momentum e tendenza.

Regole per l’ingresso in posizione

Identificazione delle condizioni di mercato

Utilizzare il Choppiness Index per determinare se il mercato è in tendenza:

• Se il CHOP è inferiore al livello di 38.1, il mercato è in tendenza e si deve attendere un segnale.
• Se il CHOP è superiore al livello di 61.8, il mercato è in consolidamento e si deve attendere un breakout.

Generazione di segnali

• Posizione long:
  • Il prezzo supera il livello superiore del Keltner Channel.
  • Il TSI attraversa la linea zero verso l'alto.
• Posizione short:
  • Il prezzo scende al di sotto del livello inferiore del Keltner Channel.
  • Il TSI attraversa la linea zero verso il basso.

Gestione del rischio

• Stop-loss:
  • Posizionare uno Stop Loss sotto/sopra la linea centrale del Keltner Channel o utilizzare 1.5× ATR.
• Take-profit:
  • Impostare il rapporto rischio/rendimento (RRR) a 2:1 o 3:1. In alternativa, uscire dalla posizione quando il TSI si inverte e attraversa la linea del segnale.

Esempio di operazione

Nel grafico orario di bitcoin (BTCUSD, H1) osserviamo che il prezzo è sceso al di sotto del livello inferiore del Keltner Channel, con il CHOP sotto il livello di 38.1, indicando una tendenza. Il TSI è anch’esso sotto la linea zero e in calo, segnalando una buona opportunità per entrare in posizione short.

Entriamo in posizione quando il prezzo scende sotto la linea verde con la freccia verso il basso ($64.660). Posizioniamo lo Stop Loss appena sopra la linea centrale del Keltner Channel ($65.550, 890 punti) e impostiamo il Take Profit con un RRR di 3:1, ovvero al prezzo di $61.990 (2.670 punti).

Nel secondo grafico osserviamo che il prezzo si è effettivamente mosso in una tendenza interessante e, dopo alcune ore, ha raggiunto il TP impostato. Era possibile ottenere un guadagno maggiore, ma è importante ricordare che l’avidità può essere controproducente nel trading: è meglio seguire le regole predefinite di gestione del rischio.

Vantaggi della strategia

• Regole chiare per ingresso e uscita.
• La combinazione di indicatori meno noti minimizza il rischio di operazioni affollate.
• Funziona bene in mercati volatili come il bitcoin.

Svantaggi della strategia

• Come ogni strategia, questa può non essere adatta a ogni tipo di trader.
• Potrebbe essere meno efficace durante consolidamenti a lungo termine.
• Richiede esperienza con più indicatori contemporaneamente: non è uno svantaggio classico, ma potrebbe non essere adatta ai trader meno esperti.