Was ist ein Gap?
Wie Sie auf dem obigen EURUSD-Chart sehen können, schloss der Preis dieses Paares am Freitag, den 19. März bei 1,19031 und nahm am Montag, den 22. März, bei einem Preis von 1,18753 den Handel wieder auf.
Beim Heranzoomen wird der leere Raum zwischen der letzten Kerze der Woche und der ersten Kerze der folgenden Woche als Gap bezeichnet, und in diesem Fall ist es ein Wochenend Gap.
Diese sogenannten Gaps sind das Ergebnis der Wochenendschwankungen des Preises, der aus Transaktionen zwischen Marktteilnehmern abgeleitet wird. Sie denken vielleicht: „Wie ist das möglich, wenn der Markt am Wochenende geschlossen ist?“
Für uns Einzelhändler, gelten je nach den von Brokern/Liquiditätsanbietern auferlegten Einstellungen bestimmte Handelszeiten, meistens finden sie an den Wochentagen 24/5 statt und sind an den Wochenenden deaktiviert. Wie wir wissen, ist Forex ein dezentraler Markt und da zahlreiche Banken und andere Finanzinstitute beteiligt sind, variieren die Bedingungen. Obwohl es angenehm wäre, den Luxus zu genießen, am Wochenende handeln zu können, scheint dies nur im Interbankenmarkt möglich zu sein, und das ist der Hauptgrund, warum an den Wochenenden Gaps entstehen. Großbanken sind nicht die einzigen Institutionen, die die Währungen über das Wochenende beeinflussen, aber angesichts ihres Handelsvolumens spielen sie eine wichtige Rolle bei der Preisbewegung.
Was kann passieren, wenn Sie einen Trade über das Wochenende halten?
Wenn es um Gaps geht, gibt es 2 mögliche Ergebnisse. Im besten Fall würde Ihr Trade mit einem größeren Gewinn geschlossen, wie in der folgenden Grafik gezeigt ist. Dies ist ein idealer Fall und als Trader würden Sie sich nicht über das Ergebnis beschweren, da der Trade tatsächlich zu Ihren Gunsten ausgegangen ist. Der geeignete Begriff für ein solches Verhalten auf dem Markt ist „positive Slippage“, da der Trade durch den TP „rutschte“ und zum Eröffnungspreis der Kerze der folgenden Woche geschlossen würde. Wie wir bereits in diesem Artikel erwähnt haben, wäre dies jedoch ein ideales Szenario, und leider sind diese Szenarien weniger wahrscheinlich, da zu Beginn jeder Handelswoche tendenziell größere Spreads auf die offene Kerze vorhanden sind. Das im Screenshot unten dargestellte Szenario würde auf Konten mit sofortiger Ausführung eintreten, bei denen die Realmarktausführung grundsätzlich vernachlässigt wird.
Lesen Sie in diesem Artikel mehr über den Handel nach dem realen Markt.
Auf jedem Live-Konto würde ein positiver Slippage im obigen Screenshot aufgrund der Live-Ausführung von Trades niemals stattfinden. Ein realistischeres Szenario eines positiven Slippage ist im Screenshot unten dargestellt, da die Charts vom Bid Preis gezeichnet werden.
Andererseits kann es auch nach dem Wochenend Gap zu einem „negativen Slippage“ kommen, und dieser Vorgang ist weniger angenehm als der positive Slippage, da die Bezeichnung bereits Negativität ausstrahlt. Anders gesagt, der Trader in einem der folgenden Trades muss sicherlich begeistert gewesen sein, dass er einen ‚Sniper Einstieg‘ durchführen konnte, nur um am nächsten Montag festzustellen, dass der Preis mit einem Gap eröffnete und der Trade mit einem höheren Verlust geschlossen wurde als den eingestellten Stop-Loss. Leider ist dieser Fall auf dem realen Markt sehr verbreitet.
Bei FTMO empfehlen wir allen Tradern, diese unglücklichen Situationen zu vermeiden, da negative Wochenend-Gaps statistisch häufiger auftreten als das andere angenehmere Szenario. Wenn wir ein Live-Ausführungsmodell betrachten, dann beträgt die Wahrscheinlichkeit eines negativen Slippage gegenüber eines positiven Slippage 3:1, da ein positiver Slippage aufgrund der Spread-Ausweitung zwischen Ask und Bid Preis weniger wahrscheinlich ist. Wenn Sie der Meinung sind, dass die sofortige Ausführung die einzig akzeptable Ausführung ist, ist dieser Artikel möglicherweise nicht der richtige für Sie und es wird Ihnen empfohlen, Ihre Ernsthaftigkeit gegenüber dem Trading als Job oder Karriere neu zu bewerten.
Nebenbei bemerkt, wenn Sie Trading nicht als ernsthafte Karriere betrachten und es wie Glücksspiel behandeln, finden Sie möglicherweise einige schockierende Fakten in einem unserer Artikel über Forex und Glücksspiel.
Wenn Sie sicher sind, dass Sie es ernst genug meinen, das Trading als dauerhafte Karriere zu betrachten, probieren Sie unsere kostenlose Testversion aus, um Ihre Fähigkeiten zu testen und herauszufinden, ob Sie die richtigen Trading-Fähigkeiten für die FTMO Challenge besitzen. Kostenlose Testversion können Sie direkt im Kundenbereich aktivieren.
Wie groß ist der durchschnittliche Wochenend Gap bei den 7 meistgehandelten Instrumenten?
In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen die Ergebnisse, die wir aus historischen Daten gewonnen haben, während wir die 7 meistgehandelten Instrumente und ihre Wochenend Gaps für das vergangene Jahr analysiert haben. Das Ziel ist nicht, Ihnen Finanz- oder Anlageberatung zu geben, sondern Ihnen einen Überblick über einen bestimmten Aspekt des Marktes zu geben und damit Ihnen als Tradern hoffentlich zu helfen, Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten zur Verbesserung Ihres Handelssystems zu entwickeln.
Die Methodik, die wir in unserer Recherche verwendet haben, ein Code, der die Wochenend Gaps der letzten 55 Wochen analysiert, konnte Daten exportieren, die die Preisdifferenz zwischen Schlusspreis und Eröffnungspreis enthielten, die wir einfach in Pips umgerechnet haben. Um die Richtigkeit der Preisdifferenz zu gewährleisten, wurde die Tabelle nach der Spalte date_time sortiert und auch die Preise in der Plattform überprüft. Unten ist die Tabelle mit den durchschnittlichen Wochenend Gaps der letzten 55 Wochen in Pips. Wir hätten sicherlich eine größere Stichprobe verwenden können, dies wurde jedoch dadurch ausgeglichen, dass die letzten 2 Jahre aufgrund der aktuellen globalen Situation ziemlich volatil waren. Mehr zu diesem Thema in einem anderen Artikel.
Durchschnittlicher Wochenend Gap (Pips)
| EURUSD | 8.25 |
| GBPUSD | 16.88 |
| GBPJPY | 21.6294 |
| EURCHF | 8.69 |
| XAUUSD | 27.204 |
| GER30.cash | 26.97 |
| US30.cash | 60.72 |
Vielleicht haben einige von Ihnen möglicherweise keinen Bezug zu obigen Zahlen und denken wahrscheinlich, dass diese Informationen zwar etwas nützlich sind, aber nicht wirklich, da es sich nur um durchschnittliche Zahlen handelt. Wenn Sie sich fragen, wie die größten Gaps für risikoscheue, konservative Trader waren, präsentieren wir unten auch die größten aufgezeichneten Gaps bei den untersuchten Instrumenten.
Größter Wochenend Gap (Pips)
| EURUSD | 37.6 |
| GBPUSD | 113.1 |
| GBPJPY | 104.8 |
| EURCHF | 36.3 |
| XAUUSD | 153.9 |
| GER30.cash | 100 |
| US30.cash | 281.4 |
Wie wir oben erfahren haben, sind die durchschnittlichen Gaps nicht so drastisch, wie wir es uns vorstellen würden, jedoch ist im Vergleich zu den größten entstandenen Gaps ersichtlich, dass die Abweichung von den durchschnittlichen Gaps zum größten Gap 4-6 mal höher ist als die durchschnittlichen Gaps. Wir müssen auch bedenken, dass diese Zahlen nur informativen Charakter haben und die Stichprobengröße von 55 Wochen nicht als absolute repräsentative Stichprobe oder genaue Vorhersage zukünftiger Preisschwankungen angesehen werden sollte.
Wie kann sich ein Gap auf die Rentabilität auswirken?
Da das Trading mit Hebelwirkung verbunden ist, werden sowohl Verluste als auch Gewinne vergrößert. Dies ist die Tatsache, dass alle Trader bereits vom ersten Tag ihrer Trading-Karriere an lernen und es irgendwie zum gesunden Menschenverstand geworden ist. Bei FTMO dürfen unsere Trader mit folgenden maximalen Hebeln handeln.
FX: 1:100 | Metalle: 1:50 | XAUUSD 1:30 | Kryptos: 1:50 | Indizes: 1:50 | Aktien 1:10
Detaillierte Spezifikationen aller Symbole finden Sie unter diesem Link.
Um richtig zu verstehen, wie sich Gaps auf die Rentabilität auswirken, müssen Sie als Trader bereit sein, Ihr Trade-Setup und das Risikomanagement, das Sie in Ihrem Trading einsetzen, kritisch zu bewerten, da jede Strategie einzigartig ist. Wenn Sie Scalper oder Daytrader sind, interessiert Sie das Halten von Trades über das Wochenende nicht. Falls Sie jedoch den Fehler machen, Trades vor der Marktschließung am Freitag vergessen zu schließen, geraten Sie nicht in Panik, denn diese Recherche sollte Ihnen helfen, die richtigen Stop-Loss-Level zu identifizieren und einen reibungslosen Handel zu gewährleisten. Wenn Sie ein Swing-Trader oder ein Saison-Trader sind, haben Sie sich vielleicht schon die Frage nach den Wochenend Gaps gestellt.
Im folgenden Beispiel hat dieser Trader mit einem Kapital von 100.000 USD eine Position von 10 Lots auf GBPJPY zu 150.964 mit RRR 1:2 eröffnet und den Stop-Loss auf 150.814 gesetzt, was ungefähr 15 Pips und einem Risiko von 1000 USD entspricht.
Wie Sie sehen können, wurde der Trade schließlich bei 150.343 geschlossen, ohne den Stop Loss zu beachten und die Verluste beliefen sich auf 4.038,96 USD.
Wenn wir die höchsten Gaps der recherchierten Instrumente nehmen und eine Positionsgröße von 10 Lots berücksichtigen, können wir das Risiko aus dem Schlusskurs am Freitag vor dem Wochenend Gap und dem Eröffnungskurs am Montag wie folgt berechnen.
Die letzte Anmerkung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Trading ein komplexes Unterfangen ist und in diesem Artikel haben wir aufgedeckt, ob es sich wirklich lohnt, einen Trade über das Wochenende zu halten. Wie Sie sehen, gibt es auf diese Frage keine richtige Antwort, da sie stark vom eingesetzten Handelssystem abhängt. Bedenkt man jedoch, dass nur 1 Trade von 4 Trades nach dem Wochenend Gap profitabel ist, sollte die angewendete Strategie während des Wochenendes verbessert werden. Bei FTMO ist das Halten von Trades über das Wochenende im Bewertungsprozess, d.h. während der FTMO Challenge und Verification, zulässig.