Leitfaden für Forex Backtesting - Gewinnen Sie Vertrauen in Ihre Handelsstrategie

Die Möglichkeiten, mit Forex Geld zu verdienen, sind nahezu unbegrenzt. Aber können Sie sicher sein, dass Ihre Strategie langfristig funktioniert? Die Wahrheit ist, dass man dies nie 100% wissen kann, da sich die Märkte ständig verändern. Die gute Nachricht ist, dass Sie dank des Backtestings ziemlich nahe kommen können. In diesem Artikel werden wir uns ansehen, was Backtesting ist und wie Sie das Beste daraus machen können, damit Sie Vertrauen in Ihr Trading gewinnen.

Leitfaden für Forex Backtesting - Gewinnen Sie Vertrauen in Ihre Handelsstrategie

 

Eines verbindet alle professionellen Trader: Sie vertrauen zu 100% ihrer Handelsstrategie.

Wenn Sie diesem Elite-Club von Händlern beitreten möchten, müssen Sie wissen, was Sie von Ihrer Handelsstrategie erwarten können.

Dies ist eine ziemlich komplizierte Aufgabe, da keiner von uns in die Zukunft sehen kann, aber dank der historischen Daten können wir leicht sehen, wie wir uns in der Vergangenheit verhalten würden.

Wenn wir herausfinden können, dass unsere Handelsstrategie in den letzten Jahren gute Ergebnisse gebracht hat, besteht eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass sie in Zukunft nicht mehr funktioniert.

Also was ist Backtesting?

Mit Backtesting setzen wir unsere Strategie ein, um historische Daten zu testen.

Dies kann über die letzten Monate durchgeführt werden, aber Sie können auch 10 oder 20 Jahre zurückgehen.

Es hängt alles von Ihnen ab und auch davon, wie gründlich Ihr Backtest sein soll.

Obwohl Backtesting sehr zeitaufwändig sein kann, ist es relativ einfach.

Alles, was Sie brauchen, ist eine Handelsplattform mit genügend historischen Daten und einem einfachen Excel-Blatt, auf dem Sie alle Trades dokumentieren.

Arten von Backtesting

 

Es gibt zwei Arten von Backtesting: manuelles und automatisiertes.

Manuelles Backtesting ist so einfach wie es nur geht.

Sie öffnen die Plattform und suchen Tag für Tag nach gültigen Handelskonfigurationen, mit denen Sie in Echtzeit handeln würden.

Nach jedem Trade machen Sie eine Eintragung in Ihrer Tabelle und fahren fort.

Dies kann ein ziemlich langer Prozess sein und vor allem müssen Sie 100% ehrlich mit sich selbst sein.

Einer der Fehler, den Trader beim Backtesting machen, wenn sie versuchen, die Strategie so anzupassen, dass sie eine positive Erwartung mit sich bringt.

Ein Beispiel hierfür kann sein, dass sich das Handels-Setup mitten in der Nacht präsentiert, wo Sie es nicht ausführen können, oder dass Ihr Stop-Loss von einem Spread betroffen ist und Sie diese Tatsache vollständig ignorieren und den Handel als profitabel protokollieren.

Sie müssen erkennen, dass Sie  dadurch nur sich selbst schädigen, da Sie auf dem realen Markt Geld verlieren würden.

Die zweite Art des Backtestings ist vollautomatisch.

Für diese Art von Backtesting benötigen Sie Kenntnisse in einer Programmiersprache.

Entweder könnte es  Python, MQL oder C ++ sein.

Ein großer Vorteil des automatisierten Backtestings besteht darin, dass alle Emotionen und die Zeit, die Sie für die tägliche Bearbeitung historischer Daten benötigen, vollständig entfallen.

Der Nachteil ist, dass Sie einige Zeit in das Erlernen der Programmiersprache investieren müssen.

Wichtige Backtesting-Statistiken

 

Wenn Sie einen Backtest durchführen, sind dies die wichtigsten Statistiken, die Sie im Auge behalten sollten.

• Datum und Uhrzeit von dem Einstieg
• Ein- und Ausstiegspreis
• Positionsgröße und % Risiko auf Ihrem Handelskonto
• MAE – Maximal Adverse Excursion / Maximale nachteilige Abweichung
• MFE – Maximal Favorable Excursion / Maximale günstige Abweichung
• Durchschnittliches R:R-Verhältnis
• Trefferquote
• Maximaler Drawdown
• Long /Short-Verhältnis
• Die Erfolgsquote auf verschiedenen Instrumenten

Sie sollten auch den Screenshot zu allen Trades in Ihrem Backtest hinzufügen, damit Sie später problemlos darauf zurückgreifen können.

Wie viele Trades sollten gebacktestet werden?

 

Manche Trader testen möglicherweise die ersten zehn Trades und wenn sie sehen, dass die Strategie funktioniert, entscheiden sie, dass dies ausreicht, und geben es auf.

Dies ist kein guter Ansatz.

Um wirklich sicher zu sein, benötigen Sie eine Stichprobengröße von mindestens 100-200 Trades.

Auf diese Weise gewinnen Sie viel mehr Vertrauen in Ihr Trading.

Obwohl sich das Trading auf dem realen Markt immer vom Testen Ihrer Strategie auf dem Demo unterscheidet, gewinnen Sie viel mehr Vertrauen, wenn Sie wissen, dass Ihre Strategie auf lange Sicht eine positive Erwartung hat.