Vyhodnocení obchodního účtu nepodceňujte

Každý klient FTMO, který absolvuje FTMO Challenge a Verifikaci, a také každý, kdo dostal FTMO Account, dostane na konci obchodního období jako bonus od naší společnosti Vyhodnocení obchodního účtu. Pro obchodníky, kteří to s tradingem myslí vážně a chtějí se zlepšovat, může jít o detail, který jim pomůže v dosahování stále lepších a konzistentních výsledků.

Vyhodnocení obchodního účtu dostane každý obchodník, který začíná v FTMO. Ti, kteří zkoušejí Free Trial, dostanou vyhodnocení ve velmi zjednodušené formě, jejíž součástí je pouze základní statistika a graf zobrazující průměrný zisk a ztrátu.

Klienti FTMO, kteří si vyzkoušejí FTMO Challenge, absolvují Verifikaci, a také ti, kteří už obchodují na FTMO Accountu, dostanou po ukončení každého obchodního období plnohodnotné Vyhodnocení obchodního účtu. V kombinaci s aplikací MetriX jde o velmi silný a užitečný nástroj, který může obchodníkovi v dlouhodobém horizontu výrazně pomoci při dosahování konzistentních výsledků.

Doplnění MetriX aplikace

Některé statistiky se objevují v MetriXu i ve vyhodnocení účtu, oba nástroje se však skvěle doplňují. V MetriXu máme grafy zobrazeny podle absolutní hodnoty, ve Vyhodnocení účtu pak máme graf podle pořadí dní nebo hodin. Každému může vyhovovat něco jiného, ale důležitá je samotná informace o tom, co se na trhu s našimi obchody děje.

Na rozdíl od MetriXu, který plní spíše statistickou funkci (a navíc v něm máme obchodní deník), obsahuje Vyhodnocení obchodního účtu také slovní hodnocení. Ke každému slovnímu hodnocení pak máme k dispozici grafy, které nám pomohou k lepší orientaci. Ve Vyhodnocení obchodního účtu máme jako první balance křivku, obecné statistiky a graf zobrazující průměrný zisk nebo ztrátu. Z MetriXu pak můžeme k těmto statistikám ještě přidat denní shrnutí.

Long vs. short

Další částí je srovnání long a short pozic. Zde se dozvíme, kolik long resp. short obchodů jsme zrealizovali a jaká byla jejich úspěšnost. V delším horizontu může tato statistika ukázat například na tendenci obchodníka otevírat převážně long pozice, což by mohl být znak psychologické bariéry nebo strachu z otevírání pozic, při nichž spekulujeme na pokles (i když u měnových párů je to relativní).

V uvedeném příkladu vidíme, že obchodník otevřel více short pozic, přičemž jejich úspěšnost byla mnohem vyšší. Obchodník tak nemá strach z otevírání short pozic a zjevně využil na svém oblíbeném nástroji (což uvidíme níže) v daném měsíci klesající trend.

Výběr vhodného dne

Následuje statistika podle jednotlivých dnů v týdnu. I tato statistika může být pro obchodníka v delším horizontu velmi zajímavá, protože mu dává informace o tom, které dny v týdnu jsou pro něj úspěšnější a které naopak málo úspěšné. Podle toho pak může upravit svou strategii a v méně úspěšné dny vůbec neobchodovat resp. otevírat menší pozice. Na jeho dlouhodobou úspěšnost to může mít velmi pozitivní vliv.

Je zajímavé, že v našem případě se obchodníkovi dařilo zejména v poslední dva dny v týdnu a na začátku týdne naopak otevíral spíše ztrátové obchody.

Který instrument je nejvhodnější?

V další části máme srovnání podle instrumentů. To je také důležité pro tradery, kteří chtějí vylepšit svou úspěšnost a konzistenci, protože v delším horizontu jim toto srovnání může ukázat, který instrument by měli vyřadit ze své strategie, a na který se naopak více zaměřit.

V našem příkladu je evidentní, že obchodník by měl svou pozornost věnovat zejména německému indexu DAX (symbol GER40.cash), na němž dosáhl jednoznačně nejlepších výsledků. Ne vždy musí být srovnání tak jednoznačné a pro lepší výsledky je dobré mít delší časovou řadu a více dat (stejně jako u ostatních statistik). Tento případ je ale ukázkou toho, jak může Vyhodnocení obchodního účtu traderovi pomoci při výběru vhodného investičního nástroje.

Zisky vs. ztráty

V další části vidíme analýzu seancí, která nám ukazuje počet obchodních dní a poměr ziskových a ztrátových dní. Důležitou informací je také průměrný počet obchodů za seanci, která může poukázat na to, jestli obchodník nedělá (v závislosti na své strategii) příliš mnoho obchodů za den. Overtrading je totiž nešvar, který u mnoha obchodníků vede ke zbytečným ztrátám.

Vhodná velikost a doba trvání

Výsledky podle velikosti pozice nám ukazují, jak velké pozice jsme otevírali. V našem případě byl rozptyl poměrně velký, protože obchodník se snažil vždy riskovat 0,5 až 1 % velikosti účtu a jeho Stop Loss se v bodovém vyjádření stále měnil. Přesto je ale poměrně jasné, že otevírání příliš velkých pozic (a tím pádem velmi těsných SL) není pro jeho strategii vhodné.

Výsledky podle doby trvání obchodu souvisí s velikostí pozic, protože čím je těsnější SL, tím dříve může trader vydělat nebo prodělat. Jako nejvýhodnější se v našem případě ukázalo držení pozic mezi dvěma a dvanácti hodinami (což už je na intradenního obchodníka poměrně hodně).

Hodina vstupu je důležitá

Další poměrně důležitou statistikou při vytváření nebo úpravě strategie jsou výsledky podle hodiny vstupu. Podle našeho příkladu je jasné, že vstupovat do obchodů po 16. hodině se traderovi nevyplatí a měl by se zaměřit spíš na hledání signálů mezi devátou a desátou hodinou, kdy se otevírají burzy v Evropě. Mnoho dlouhodobě úspěšných traderů obchoduje jen ve vybrané hodiny, protože vědí, že v daný čas dosahují nejlepší výsledky, což pomáhá jejich konzistentnosti.

Někteří tradeři si při pohledu na Vyhodnocení obchodního účtu možná řeknou, na co jim takové statistiky vlastně budou dobré. Když si však naše vyhodnocení pořádně prostudují, mohou zjistit, že jim poskytne velmi zajímavé a cenné informace, které jim pomohou k dosažení dlouhodobé ziskovosti.