Statistika: nuda, která vám pomůže k lepším výsledkům

Obchodníci při realizaci svých pokynů využívají různé nástroje, které jim mohou usnadnit rozhodování. Ať už jsou to různé indikátory přímo v grafech, nebo jiné statistické nástroje, základem je konzistentní dosahování profitů. Dnes se podíváme právě na to, jak k dosažení lepších výsledků využít statistiku a pravděpodobnost.

Trading a technická analýza jsou založené na statistice a pravděpodobnosti. Základem úspěchu u každého tradera je nalezení výhody, tzv. edge, kterou pak využije při dosahování konstantních výnosů. Přestože je statistika mnohými lidmi považována za nudu, pro ziskového tradera je systematický přístup založený na datech a statistice důležitým prvkem nezbytným k dlouhodobému úspěchu. K tomu, aby mohl obchodník využít statistiku a pravděpodobnost ve svůj prospěch, musí mít k dispozici spolehlivá data a nástroj, který mu ve zpracování dat a jejich využití pomůže.

Obchodník může tyto věci dělat i ručně, je to ale časově náročné a neefektivní. Mnoho investorů využívá nejrůznější programy dostupné na internetu. Velcí investoři pak mívají k dispozici vlastní řešení, které prošlo vývojem a podílelo se na něm i několik oddělení ve firmě pro kterou pracují. Nic z toho vás ale nečeká.

Statistická aplikace FTMO

Společnost FTMO se také snaží svým obchodníkům nabízet maximálně ucelené řešení, k čemuž patří i naše Statistická aplikace dostupná všem traderům v rámci Klientské sekce. Nedávno tento nástroj prošel aktualizací, díky níž je dostupnější a srozumitelnější širšímu počtu našich traderů a některé novinky a vylepšení si můžeme blíže popsat.

Statistická aplikace (StatApp) je rozdělena do dvou hlavních částí, kterou tvoří Analýza trhu a Analýza symbolu. Analýza trhu je zaměřená na statistiky týkající se všech instrumentů, které mají tradeři na FTMO obchodních serverech k dispozici, Analýza symbolu se soustředí na konkrétní data o jednotlivých investičních nástrojích. V tabulkách a grafech využíváme data za posledních 52 týdnů, což je dostatečný vzorek k tomu, abychom mohli traderům nabídnout přehled o chování trhů a jednotlivých investičních instrumentech.

Analýza trhu

V sekci Analýza trhu mají tradeři k dispozici týdenní statistiky. První část nabízí přehled o nejpopulárnějších nástrojích obchodovaných prostřednictvím FTMO ve formě tabulek a sloupcových grafů. Není překvapením, že vede zlato, trochu překvapivá je však skutečnost, že pár EURUSD je až na čtvrtém místě. Dále máme statistiku o změně oblíbenosti jednotlivých nástrojů (Trendující symboly).

Statistika Maximální zhodnocení ukazuje nástroje s největším absolutním (v číselném vyjádření) i relativním (v procentech) rozdílem mezi otevírací a zavírací cenou za poslední týden. Maximální gap zase v absolutním i relativním vyjádření ukazuje nástroje s největším rozdílem mezi zavírací cenou z minulého týdne a otevírací cenou tohoto týdne. Na nástroje s velkými gapy by si měli dávat pozor swingoví tradeři, kteří drží pozice otevřené i přes víkend.

Maximální rozpětí ukazuje nástroje s největším rozdílem mezi týdenním high a low, tzn. s vysokou volatilitou, které vyhledávají tradeři požadující akčnější dění na trhu. Poslední tabulka zobrazuje zajímavé fakty týkající se největšího zhodnocení, gapu a rozpětí za posledních 52 týdnů. Není překvapením, že v absolutním vyjádření vede bitcoin, relativní vyjádření už tak jednostranné není.

Analýza symbolu

V sekci Analýza symbolu nabízíme investorům řadu velmi zajímavých a praktických informací o jednotlivých nástrojích, týkajících se volatility a zhodnocení. Trader tak může sledovat pravděpodobnost a možné scénáře chování všech investičních nástrojů, s nimiž je možné prostřednictvím FTMO obchodovat.

Hned na začátku má investor k dispozici údaje o každém vybraném nástroji týkající se aktuální velikosti gapu (velikost gapu za poslední týden), průměrné velikosti gapu (velikost gapu za posledních 52 týdnů), aktuálního zhodnocení (změna ceny v porovnání s minulým týdnem) a průměrného rozpětí (rozdíl mezi high a low za posledních 52 týdnů).

Sekce Analýza rozpětí ukazuje detailní a velmi užitečné statistiky týkající se rozpětí pohybu u daného nástroje v předchozím dnu, což dává skvělý přehled o denní volatilitě daného nástroje. Investor má k dispozici údaje o daném rozpětí, o tom jak často se takové rozpětí na trhu vyskytuje, jak často dochází v následující den k prolomení směrem nahoru, nebo směrem dolů, jak často může dojít k prolomení rozpětí oběma směry, nebo jen jedním směrem, resp. jak často cena uzavře v rámci rozpětí, nebo mimo něj. Zároveň má obchodník přehled o tom, jestli už k danému prolomení došlo (true), nebo ne (false).

Nakonec je zde Analýza gapu, která ukazuje týdenní gap u vybraného nástroje. Trader má k dispozici údaj o posledním gapu, pravděpodobnosti s jakou se může vyskytnout, a také o pravděpodobnosti že dojde k jeho uzavření. Držení pozice přes noc, a zejména přes víkend, může vést k tvorbě gapů, přičemž některé nástroje jsou k tvorbě těchto gapů náchylnější (zejména indexové nástroje nebo nástroje s nižší likviditou). Trader si díky naší statistické aplikaci může udělat lepší obrázek o tom, jaká je pravděpodobnost vytvoření takového gapu a podle toho tak může řídit své obchody.