Risk management a psychologie v praxi: Jak obchodovat bez stresu

Úspěšné zvládnutí challenge od prop tradingové firmy vyžaduje víc než jen dobrý odhad trhu. Klíčem je precizní strategie, promyšlený risk management a pevná disciplína. V tomto článku se podíváme na praktický návod, jak řídit riziko při obchodování na prop účtu s kapitálem 100 000 USD.

Ukážeme si modely s různými poměry reward/risk (2:1 a 3:1), vypočítáme, jakou úspěšnost obchodů je potřeba pro dosažení cíle +10 000 USD, a porovnáme efektivitu jednotlivých přístupů. Cílem je minimalizovat počet obchodů, držet riziko pod kontrolou a zároveň splnit náročné podmínky prop výzvy. Tento článek je určen jak začínajícím prop traderům, tak i pokročilejším obchodníkům hledajícím strukturovaný plán.

Cíl strategie

Základním cílem je dosažení zisku 10 000 USD při přesně definovaném riziku a konzistentním money managementu.

Základní parametry

• Obchodní účet: 100 000 USD.
• Cílový zisk: 10 000 USD (10 % z účtu).
• Maximální denní ztráta: 5 000 USD.
• Maximální celková ztráta: 10 000 USD.
• Risk na obchod: 1 % z účtu = 1 000 USD.
• Reward-to-Risk Ratio (RRR): 2:1.

Plán řízení rizika

• Maximálně 1 000 USD risk na obchod (1 % účtu).
• Denní Stop Loss: max 2 – 3 ztrátové obchody, tzn. 2 000 – 3 000 USD.
• Pokud den skončí se záporným výsledkem, následuje přerušení obchodování na minimální dobu 24 hodin.
• Zachovávat pevně stanovený poměr mezi ziskem a rizikem.
• Vždy definován SL/TP před vstupem do obchodu.
• Neobchodovat mimo plán nebo pod vlivem emocí.

Tabulka minimálního počtu obchodů dle úspěšnosti obchodů (RRR 2:1, risk 1 000 USD, max 10 obchodů)

Tabulka minimálního počtu obchodů dle úspěšnosti obchodů (RRR 3:1, risk 1 000 USD, max 10 obchodů)

Uvedené tabulky pracují s maximálním limitem 10 obchodů a předpokládají, že se v rámci těchto obchodů budou střídat ziskové a ztrátové obchody podle dané úspěšnosti obchodů. Cílem je ukázat, jaký je minimální počet obchodů, při kterém je ještě možné dosáhnout zisku 10 000 USD nebo nepřekročit maximální povolenou ztrátu.

Psychologie a disciplína

• Dodržování plánu je klíčové: účet je obchodní, ne osobní.
• Po 3 ztrátových obchodech v řadě pauza na 24h.
• Každodenní vedení deníku a vyhodnocení obchodů.
• Vědomí si dlouhodobého cíle: kvalita > kvantita.
• Vizualizace scénářů před obchodní seancí.

Srovnání RRR 2:1 vs RRR 3:1

• RRR 3:1 umožňuje dosáhnout cíle s menším počtem ziskových obchodů a nižší úspěšnosti obchodů.
• Například při RRR 3:1 stačí 5 ziskových obchodů z 10 obchodů (50% úspěšnost obchodů) pro zisk 10 000 USD.
• Naproti tomu při RRR 2:1 a stejném počtu obchodů (10) je nutné mít minimálně 70% úspěšnost obchodů.
• RRR 3:1 je výhodnější z hlediska potenciálu, ale může být náročnější na psychologii a trpělivost, protože Stop Loss je častěji zasažen.

Pro úspěšné splnění výzvy s RRR 2:1 lze dosáhnout cílového zisku i s relativně malým počtem obchodů – za ideálních podmínek stačí pouhých 5 ziskových obchodů bez ztráty. Pokud je však úspěšnost obchodů nižší, například pod 40 %, stává se velmi obtížné dosáhnout požadovaného výsledku. Při 50% úspěšnosti obchodů může stačit 17 obchodů, při úspěšnosti 60 % pak může stačit už jen 11 obchodů.

Je důležité si uvědomit, že celkový počet obchodů není rozhodující – zásadní je konzistence a dodržování poměru zisku a rizika (RRR). Výsledky jsou odrazem dlouhodobé úspěšnosti, nikoli toho, kolikrát vstoupíme do trhu. Pokud dodržíme kvalitní obchodní přístup s pevným risk managementem, může být počet obchodů vyšší – a přesto plně v souladu s plánem a cílem.