Na co si dát pozor při výběru automatického obchodního systému

Automatické obchodní systémy, resp. forex roboty jsou oblíbeným nástrojem traderů, kteří chtějí eliminovat vliv psychologie na obchodování. Nejde však o samospasný nástroj a při jejich výběru si musí dát FTMO tradeři pozor na několik důležitých faktorů.

Snad každý trader už se někdy setkal s pojmem automatický obchodní systém, nebo forex robot. O automatických obchodních systémech a algoritmickém obchodování jsme psali i na našem blogu. V jednom článku jsme testovali několik systémů, v dalším článku jsme pak přinesli kompletní návod na programování v MQL, díky němuž si mohou tradeři vytvořit vlastní automatický obchodní systém v programu MetaTrader. Podobnou možnost mají tradeři také u programu cTrader.

Psychologie, disciplína a čas

O využití automatického obchodního systému často uvažují tradeři, kteří mají problém s psychologickou stránkou obchodování. Nejčastější výhodou zmiňovanou v souvislosti s využíváním AOS je právě odstranění vlivu emocí na výsledky. AOS má jasně stanovená pravidla, na jejichž základě realizuje pokyny, takže zde odpadává stres, zbytečné obchody a problémy s disciplínou.

Další výhodou je časová nenáročnost, zejména v případech, že AOS je dostatečně otestován a vyladěn (samotné testování samozřejmě může zabrat nějaký čas a trader by to neměl podcenit, AOS to ale zvládne mnohem rychleji, než když to dělá trader ručně).

Obchodník nemusí do fungování AOS prakticky vůbec zasahovat, protože systém může sám otevírat a uzavírat pokyny podle předem daných pravidel. S tím souvisí také rychlost AOS, které jsou schopné reagovat mnohem rychleji na vývoj na trzích a obchodník tak stihne realizovat obchody, i když nesedí celé dny u otevřené obchodní aplikace. Čím kratší timeframe obchodník využívá, tím je výhoda rychlosti signifikantnější.

Když chce mít trader nad fungováním systému alespoň určitou kontrolu, může AOS využít ke generování signálů a obchody realizovat sám, to už je ale časová nenáročnost poněkud omezena a opět je zde prostor pro chyby samotného tradera.

Pozor na makroekonomické zprávy

Hlavní nevýhodou většiny AOS je neschopnost reagovat na zveřejňování důležitých makroekonomických zpráv. Pokud sám trader nezasáhne do fungování AOS, může systém v čase zpráv špatně vyhodnotit zvýšenou volatilitu na trzích a realizovat obchody, které povedou ke zbytečným ztrátám.

Kromě možnosti naprogramovat si vlastní AOS mají tradeři velké možnosti k zakoupení již hotového řešení na internetu, zde ale mohou začít problémy. To, že si autoři těchto hotových řešení nechávají za své produkty platit, není samo o sobě problém, protože funkční AOS, který generuje v dlouhém horizontu dostatek ziskových obchodů, nemůže být zadarmo. Cena tedy není nevýhodou AOS (i když někdy může být poměr ceny a kvality skutečně o ničem).

Mnoho produktů, které si může trader koupit, uvádí poměrně málo informací o tom, jak vlastně fungují. Trader se může v lepším případě podívat na historii obchodů, vývoj zůstatku a majetku na účtu, na němž systém funguje, případně drawdowny apod., ale detaily o systému se nedozví.

Co se týče drawdovnů, zde by měli zbystřit zejména tradeři, kteří chtějí využívat služeb FTMO. Jelikož jsou naše pravidla obchodování týkající se maximálních ztrát poměrně přísná, musí si obchodníci dát pozor, aby si nevybrali AOS, u něhož běžně dochází k drawdownům větším než 10 %.

Rovněž musí mít na paměti, že pokud používají AOS od třetí strany, mohou již existovat další obchodníci, kteří používají stejné AOS, a tedy úplně stejnou strategii. Používáním EA třetí strany se tak tradeři vystavují riziku, že jim bude FTMO Account odepřen, protože překročí pravidlo maximální alokace kapitálu.

Přílišná optimalizace

Když už se pak trader dostane k historii obchodů, musí si dát pozor na další detaily. Mnoho AOS poskytuje pohled na historii obchodů, která je nějakým způsobem optimalizována na to, aby výsledky vypadaly dobře. Samotné výsledky ale nejsou tím nejdůležitějším, na co by se měl investor zaměřit. Již jsme zmiňovali vývoj zůstatku a majetku, nebo dravdowny, ale důležitý je například údaj o tom, jak velké pozice AOS otevírá k dosažení daných výsledků.

V jednom našem článku jsme psali o systémech založených na principu martingale, při nichž v případě neúspěšného ochodu systém otevírá dvojnásobnou pozici. U takových systémů se může stát, že k otevření pozice bude nutné mít příliš mnoho prostředků, které běžný investor na svém účtu ani nemá.

Podobným neduhem mohou trpět i systémy založené na scalpingu. Kromě velikosti pozic je zde problémem množství otevřených obchodů často trvajících jen několik sekund. V tabulce s výsledky to možná vypadá dobře, ale je nutné zde brát v potaz možné poplatky u brokera nebo spready. Ty mohou v případě velkého množství otevřených pozic znamenat velkou zátěž na účet obchodníka a strategie, která funguje u jedné brokerské společnosti, může být u jiného brokera výrazně ztrátová.

Jiným extrémem ve snaze o dosažení optimálních výsledků mohou být příliš dlouhá období, v nichž je obchod otevřen. Pokud trader v historii obchodů vybraného AOS vidí, že některé obchody trvaly déle než několik měsíců (v extrémním případě i let), asi mu bude jasné, že to nebude vhodný systém na obchodování na forexu, resp. prostřednictvím CFD. Snaha o dosažení zisku za každou cenu v takovém případě nemá smysl, zejména když trader musí počítat s poplatky ve formě swapů apod.

V neposlední řadě si musí obchodníci dávat pozor na strategie, které vůbec, nebo jen v minimální míře, využívají Stop Loss. Přestože se najde mnoho obchodníků, kteří Stop Loss z nějakého důvodu nevyužívají a i u AOS může tento přístup nějakou dobu fungovat, dříve nebo později dojde k nepředvídané situaci, jenž může znamenat velkou ztrátu.