Ce qu'il faut regarder lors du choix d'un Expert Advisor (EA)

Les Experts Advisors ou robots forex sont des outils populaires, notamment pour les traders qui souhaitent éliminer l'influence de la psychologie sur le trading. Cependant, ils ne sont pas des gagne-pain indépendants, et plusieurs facteurs importants doivent être pris en compte lors du choix de l'Expert Advisor que vous devez utiliser.

Chaque trader a peut-être déjà rencontré le terme de système de trading automatisé, de robot forex ou de Expert Advisor (EA). Nous avons déjà beaucoup écrit sur les EA et le trading algorithmique sur notre blog, nous avons testé plusieurs systèmes et nous vous avons également fourni un guide complet sur la programmation MQL, qui permet aux traders de créer leur propre EA dans MetaTrader (les traders ont également une option similaire avec cTrader).

Psychologie, discipline et temps

L'utilisation d'un système de trading automatisé est souvent envisagée par les traders qui ont des problèmes avec le côté psychologique du trading. L'avantage le plus souvent mentionné en rapport avec l'utilisation des EA est l'élimination des émotions et de leur influence sur les résultats. L'EA a des règles clairement définies sur la base desquelles les positions sont exécutées, il n'y a donc pas de stress psychologique ou de problèmes de discipline.

Un autre avantage est le gain de temps, surtout si l'EA est suffisamment testé et affiné (bien sûr, le test lui-même peut prendre un certain temps et ne doit pas être sous-estimé par le trader, mais l'EA peut le faire beaucoup plus rapidement que si le trader le faisait manuellement).

Le trader n'a pas besoin d'interférer avec l'EA car le système peut ouvrir et fermer des ordres par lui-même selon des règles prédéfinies. Ceci est également lié à la vitesse de l'EA, qui peut réagir beaucoup plus rapidement aux mouvements du marché, de sorte que le trader peut réaliser des transactions même s'il n'est pas assis devant la plateforme de trading ouverte pendant des jours. Plus l'horizon temporel utilisé par le trader est court, plus l'avantage de la vitesse est important.

Si un trader souhaite avoir au moins un certain contrôle sur le fonctionnement du système, il peut utiliser l'EA pour générer des signaux et exécuter des transactions lui-même. Cependant, cela efface en partie l'efficacité du temps et crée plus de place pour d'éventuelles erreurs humaines.

Surveiller les nouvelles macroéconomiques

Le principal inconvénient de la plupart des EA est leur incapacité à réagir aux nouvelles macroéconomiques importantes. Si le trader n'intervient pas lui-même dans le fonctionnement de son EA, le système peut mal évaluer la volatilité accrue des marchés au moment de la nouvelle et exécuter des transactions qui entraîneront potentiellement des pertes inutiles.

En plus de la possibilité de programmer leurs propres EA, les traders ont de grandes options pour acheter une solution toute faite sur Internet, mais c'est là que les problèmes peuvent commencer. Le fait que les créateurs de ces solutions prêtes à l'emploi soient payés pour leurs produits n'est pas un problème en soi, car une EA fonctionnelle qui génère suffisamment de transactions rentables, à long terme, ne peut pas être gratuite. Ce n'est donc pas le prix qui serait en cause ici (même si parfois le rapport qualité/prix peut être sans valeur).

De nombreux produits qu'un trader peut acheter donnent relativement peu d'informations sur leur fonctionnement réel. Au mieux, un trader peut regarder l'historique des transactions, l'évolution du solde et des fonds propres du compte sur lequel le système fonctionne, les éventuels drawdowns, etc. mais il est peu probable qu'il apprenne les détails du système.

En ce qui concerne les drawdowns, les traders qui souhaitent utiliser les services FTMO doivent être prudents. Comme nos règles de trading concernant les pertes maximales sont assez strictes, les traders doivent veiller à ne pas choisir un EA qui crée couramment des drawdowns supérieurs à 10%.

Ils doivent également garder à l'esprit que s'ils utilisent un EA tiers, d'autres traders peuvent déjà utiliser le même EA et, par conséquent, la même stratégie. En utilisant un EA tiers, les traders courent le risque de se voir refuser un FTMO Account parce qu'ils dépassent la règle d'allocation maximale de capital..

Sur-optimisation

Lorsque le trader arrive à l'historique des transactions, il doit prêter attention à d'autres détails. De nombreux EA fournissent une vue de l'historique des transactions qui est en quelque sorte optimisé pour que les résultats soient prometteurs. Mais les résultats eux-mêmes ne sont pas la chose la plus importante sur laquelle un investisseur doit se concentrer. Nous avons déjà mentionné l'équilibre et les tendances ou les tirages sur les actions, mais ce qui est essentiel, c'est une indication du nombre de positions que l'AOS ouvre pour obtenir un résultat donné.

Dans l'un de nos articles,nous avons parlé des systèmes basés sur la martingale, où le système ouvre une double position en cas d'échec de la sortie. Avec de tels systèmes, il se peut que trop de fonds soient nécessaires pour ouvrir une position que le trader ordinaire n'a même pas sur son compte.

Les systèmes basés sur le scalping peuvent souffrir d'un problème similaire. En plus de la taille des positions, le problème ici est le nombre de transactions ouvertes, qui ne durent souvent que quelques secondes. Cela peut sembler bon dans le tableau des résultats, mais vous devez tenir compte des éventuels frais de courtage ou des spreads. Ceux-ci peuvent peser lourdement sur le compte d'un trader s'il y a beaucoup de positions ouvertes, et une stratégie qui fonctionne pour un courtier peut représenter une perte importante pour un autre courtier.

À l'autre extrême, dans la recherche de résultats optimaux, les périodes pendant lesquelles une transaction est ouverte peuvent être trop longues. Si un trader voit dans l'historique de trading de l'EA choisi que certaines transactions ont duré plus de quelques mois (ou années dans les cas extrêmes), il sera probablement clair pour lui que ce ne sera pas un système adapté au trading du forex ou via les CFD. Essayer de faire un profit à n'importe quel prix dans un tel cas n'a aucun sens, surtout si le trader doit compter avec des frais sous forme de swaps, etc.

Enfin, les traders doivent se méfier des stratégies qui n'utilisent pas du tout le Stop Loss ou seulement dans une mesure minimale. Bien que de nombreux traders n'utilisent pas le Stop Loss pour une raison ou une autre, et même avec l'EA, cette approche peut fonctionner pendant un certain temps, tôt ou tard, une situation imprévue surviendra qui engendrera une perte importante.