FTMO Traders Analysis: Zaměřeno na konzistentnost

V další části našeho nepravidelného seriálu, v němž hodnotíme úspěšné FTMO Tradery, se podíváme na dva obchodníky, kterým se povedlo dosáhnout na velmi zajímavé profity i díky konzistentnímu přístupu.

První trader vydělal za měsíc velmi hezkých 8,3 %, ale nevyhnul se poměrně dlouhému období, kdy byl jeho účet ve ztrátě. I díky skvělému skóre konzistentnosti 86 % ale dokázal toto období překonat, a nakonec skončil s velmi zajímavým ziskem.

Více než 13 000 eur za jeden měsíc je velmi dobrý výsledek. Trader sice v průběhu obchodního období „atakoval“ limit maximální denní ztráty, ale nakonec se mu podařilo ze špatné situace poměrně úspěšně vybruslit. Co se týče limitu maximální ztráty, tam měl pořád ještě dostatečnou rezervu.

Pozitivně hodnotíme hodnotu RRR (poměr výnosu a rizika) 1,58, což by mělo znamenat, že obchodníkova strategie by měla být dlouhodobě zisková. Nevadí tak ani úspěšnost obchodů pod 50 % (46,81 %). Trader za 20 obchodních dní otevřel 94 pozic, což je bezmála 5 pozic na den. Je zajímavé, že dva dny, v nichž otevřel nejvíce pozic, byly jeho nejztrátovějšími dny. Celková velikost 440,13 lotů znamená více něco přes 4,5 lotu na pozici, což při velikosti účtu 160 000 eur představuje spíše konzervativní přístup.

Z obchodního deníku je patrné, že trader ve většině případů otevírá pozice s nastaveným Stop Lossem a Take Profitem, což je samozřejmě dobrý přístup, díky němuž trader omezuje zbytečně velké ztráty při nepředvídaných pohybech na trhu. Ztráta na jeden obchod jen v jednom případě přesáhla 2 %, většinou je to kolem 0,5 – 1 % , což rovněž ukazuje na konzistentní přístup a dobře nastavena pravidla risk managementu. Obchodník jen výjimečně drží obchody přes noc a nejdelší obchody trvají pár hodin, takže jde o klasický případ intradenního obchodníka a trader díky tomu nepřichází zbytečně o poplatky za swapy.

Trader využívá při svém obchodování poměrně velkou skupinu instrumentů, tvoří je však pouze jedna třída aktiv, kterou jsou měnové páry. Na tom samozřejmě není nic špatného, spíše naopak. Dokázat sledovat vývoj na téměř 20 měnových párech může být někdy složité a snaha o diverzifikaci může být v takových případech spíš kontraproduktivní. U párů, které jsou dlouhodobě ztrátové, by pak obchodník mohl zvážit, jestli jsou skutečně vhodné pro zvolenou strategii. Vzácně vyrovnaný je také poměr buy a sell pokynů, takže v tomto směru také nelze nic vytknout.

Druhý trader se také nevyhnul ztrátovému období a jeho křivka má na první pohled mnohem volatilnější průběh. Díky konzistentnímu přístupu (skóre 81 %) však nakonec dokázal překonat i poměrně velké výkyvy a připsal si vysoký zisk. Konečný výsledek je nakonec procentuálně i v peněžním vyjádření jednoznačně lepší než u prvního tradera.

I tento trader se v průběhu obchodování až nebezpečně přiblížil k limitům maximální denní ztráty a maximální ztráty, což nemůžeme hodnotit pozitivně. Obchodník sice může nastavit svůj Stop Loss tak, aby limit nepřekročil, ale neočekávaný výrazný pohyb po překvapivých makroekonomických zprávách může znamenat, že ani SL jeho účet nakonec neochrání. V každém případě je zisk přes 28 000 USD při účtu o velikosti 100 000 USD velmi dobrý výsledek.

Obchodník si v 15 obchodních dnech dokázal udržet pozitivní poměr výnosů a rizika na hodnotě 1,2. V kombinaci s úspěšností obchodů 52,14 % může být jeho strategie dlouhodobě úspěšná. Obchodník otevřel 2 092 lotů na 140 pozicích, což představuje více než 9 pozic na den a bezmála 15 lotů na pozici. Jde tedy o poměrně aktivního tradera, ale velikost pozice je vzhledem k velikosti účtu v pořádku. Zajímavostí je fakt, že obchodník měl více ztrátových dnů než těch ziskových, a přesto dokázal vydělat velmi slušné peníze. Svědčí to o dobrém mentálním nastavení, kdy ani více ztrátových dnů nemusí znamenat katastrofu.

Z obchodního deníku tradera je patrné, že často otevírá vícenásobné pozice, resp. otevírá dodatečné pozice na jednom instrumentu. Přestože jde o účet typu Swing, trader nedrží obchody přes noc. Nastavení Stop Lossu a Take Profitu hodnotíme pozitivně. Z našeho pohledu je největším problémem skutečnost, že trader využívá metodu scaling in, kdy dodatečné pozice otevírá v době, kdy je původní pozice ve ztrátě.

Tato strategie sice může některým obchodníkům vydělávat, většině obchodníků ji však v žádném případě nemůžeme doporučit (více se i jejích výhodách a nevýhodách můžete přečíst v našem článku). Danému obchodníkovi tyto obchody většinou vycházeli, ale někdy tento přístup vedl k výraznějším ztrátovým obdobím, kdy se dokonce přiblížil ke zmiňovaným limitům maximální ztráty i maximální denní ztráty.

Trader obchodoval s pěti instrumenty ve čtyřech různých třídách aktiv. Nejde o příliš vysoký počet, ale vzhledem k jejich poměrně nízké korelaci můžeme mluvit o dobré diverzifikaci. Nejvíce obchodů otevřel na instrumentu BTCUSD, u něhož naplno využil možnost obchodování přes víkend. Tato možnost je pro mnohé tradery lákavá, ale je nutné počítat s tím, že pohyby na trhu mohou výrazně ovlivnit nízké objemy a zvýšená volatilita.

Zajímavý je poměrně velký rozdíl ve výsledcích buy a sell pozic, i když co do počtu jsou na tom téměř stejně. Někdy to může mít psychologický důvod a trader zkrátka se short pozicemi nedokáže dobře pracovat. V takovém případě by si měl rozmyslet, jestli se mu vůbec vyplatí short pozice vůbec otevírat.

V dnešním článku jsme se podívali na dva obchodníky, kteří zvolili odlišný přístup k obchodování což se nakonec projevilo i na rozdílném vývoji jejich balance křivky. Oba však nakonec dokázali i díky poměrně konzistentnímu přístupu dosáhnout na velmi zajímavé zisky. K ziskům nevede vždy jen jednoduchá cesta, když ale dokáže obchodník udržet nervy na uzdě a překonat období, kdy se mu nedaří, může i po sérii ztrát nakonec slavit úspěch.