Efektivní řízení rizika s využitím volatility a technických indikátorů

Úspěšné obchodování na trzích vyžaduje nejen schopnost správně analyzovat tržní situaci, ale také pevný systém řízení rizika. Strategie, kterou si dnes popíšeme, kombinuje dva klíčové přístupy: využití historické volatility v pipech a technické indikátory pro určení směru trhu, což obchodníkům umožňuje efektivně spravovat riziko a zvyšovat pravděpodobnost úspěchu.

Základem strategie je přizpůsobení Stop Lossu (SL) na základě průměrné denní volatility, čímž se minimalizuje riziko aktivace SL běžnými tržními výkyvy. Abychom však zajistili, že obchody budou otevřeny ve správném směru, využíváme kombinaci indikátoru RSI pro identifikaci překoupených a přeprodaných zón a klouzavých průměrů (MA).

Díky těmto prvkům strategie poskytuje obchodníkům nástroj pro denní obchodování i střednědobé spekulace, kde je kladen důraz na ochranu kapitálu, precizní načasování vstupů a dosažení konzistentních výsledků.

Použití indikátorů pro určení směru

Indikátor č. 1: RSI

RSI je oscilátor, který měří rychlost a změnu cenových pohybů.
Obchodní pravidla:
- Pokud RSI překročí hodnotu 70, trh je překoupený a hledáme příležitost k otevření short pozice.
- Pokud RSI klesne pod hodnotu 30, trh je přeprodaný a hledáme příležitost k otevření long pozice.

Indikátor č. 2: Klouzavé průměry

Kombinace dvou klouzavých průměrů (např. 20denní a 50denní) slouží k identifikaci trendu. V našem příkladu jsme využili Hull MA, který je mezi obchodníky oblíbený kvůli tomu, že je mnohem "rychlejší" než běžný jednoduchý klouzavý průměr (SMA). Tím dokáže lépe eliminovat zpoždění, což je jedna z největších negativních vlastností SMA.
Obchodní pravidla:
- Pokud HMA(20) protne HMA(50) směrem nahoru, jedná se o signál k otevření long pozice.
- Pokud HMA(20) protne HMA(50) směrem dolů, jedná se o signál k otevření short pozice.

Pravidla kombinace indikátorů

Kombinace pravidel RSI a HMA

Obchod otevřeme pouze tehdy, pokud se signály obou indikátorů shodují:

RSI signalizuje překoupený/přeprodaný stav a opouští zónu.
Klouzavé průměry potvrzují trend směrem daným RSI.

Příklad:

RSI je pod úrovní 30 (trh je přeprodaný) a HMA(20) se dostane nad HMA(50) = long pozice.
RSI je nad úrovní 70 (trh je překoupený) a HMA(20) se dostane pod HMA(50) = short pozice.

Časový rámec

Doporučenými časovými rámci jsou H1 nebo H4, které poskytují dostatek signálů, aniž by byly ovlivněny příliš malými výkyvy.

Zamezení falešných signálů

Doporučujeme tuto strategii neobchodovat během významných zpráv nebo makroekonomických událostí.

Kompletní pravidla strategie

Podmínky pro otevření pozice

Pozice long

RSI se nachází pod hladinou 30 a opouští přeprodanou zónu.
HMA(20) protne HMA(50) směrem nahoru.

Pozice short

RSI se nachází nad hladinou 70 a opouští překoupenou zónu.
HMA(20) protne HMA(50) směrem dolů.

Stop Loss a Take Profit

SL: 1,2× nebo 1,5× průměrná denní volatilita.
TP: Nastaven na dvounásobnou nebo trojnásobnou vzdálenost SL podle požadovaného RRR.

Velikost pozice

Vypočtena na základě maximálního rizika na obchod (např. 1 % účtu).

Praktický příklad

Scénář pro otevření long pozice

RSI klesne pod 30 a poté vystoupí zpět nad 30 (signalizace přeprodaného trhu). Na obrázku níže vidíme, že po dosažení minima na cenovém grafu kleslo RSI pod hodnotu 30 a pak se zase vrátilo nad ní. Poté si počkáme na potvrzení signálu na cenovém grafu pomocí klouzavých průměrů.

HMA(20) protne HMA(50) směrem nahoru (potvrzení rostoucího trendu). O několik svíček později přetnul 20 HMA delší 50 HMA směrem nahoru, což znamená potvrzení trendu.

Indikátor směrodatné odchylky (Standard Deviation) nám ukazuje, že volatilita za posledních 60 dní se pohybuje velmi blízko hodnoty 60 a podle toho se tedy bude odvíjet i Stop Loss. V grafu tak vidíme jak vstupní cenu, tak i hladiny SL a TP.

Vstupy

Instrument: EUR/USD
60denní volatilita: 60 pipů
SL: 72 pipů (1,2 x 60denní volatilita)
TP: 144 pipů (RRR 2:1)
Časový rámec: H4
Velikost účtu: 100 000 USD
Riziko na obchod: 1 % (1 000 USD)

Výpočet velikosti pozice

Pro výpočet velikosti pozice můžeme využít naši kalkulačku velikosti pozice, kterou najdete v Klientské sekci v panelu Nástroje & služby. Po zadání parametrů (symbol – EURUSD; Maximální ztráta – 1 000 USD; Vstupní cena – 1,02760; Stop Loss – 1,02040) tak vyjde velikost pozice 1,39 lotu.

Po vstupu do pozice se cena měnového páru vydala směrem nahoru a po menším swingu nakonec dosáhla na hodnotu nastavenou jako Take Profit (v našem případě to byla hodnota 1,04200) a obchod by tak mohl skončit v zisku. Je potřeba upozornit, že podobně jako v případě všech ostatních strategií, je potřeba ji před nasazením na reálné trhy prověřit důsledným backtestingem na historických datech. Obchodujte bezpečně!

Veškeré informace uvedené na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro vzdělávací účely související s obchodováním na finančních trzích a v žádném případě neslouží jako konkrétní investiční doporučení, obchodní doporučení, analýza investičních příležitostí nebo podobné obecné doporučení týkající se obchodování s investičními nástroji. FTMO poskytuje pouze služby simulovaného obchodování a vzdělávací nástroje pro obchodníky. Informace na těchto stránkách nejsou určeny obyvatelům žádné země nebo jurisdikce, kde by jejich šíření nebo používání bylo v rozporu s místními zákony nebo regulacemi. Společnosti FTMO nepůsobí jako makléř a nepřijímají žádné vklady. Nabízené technické řešení platforem a datových kanálů FTMO je zajišťováno poskytovateli likvidity.