Analýza tradera: dlouhodobé statistiky, které jinde nenajdete

Když plánujete analyzovat své výsledky a chcete, aby to dávalo smysl, musí být analyzované období dostatečně dlouhé. Analýza tradera vám tato dlouhodobá data přináší v přehledné formě, která vám nabídne cenný a komplexní vhled do vaší historie obchodování v FTMO.

Při tvorbě nebo testování obchodní strategie jsou kvalitní data a dlouhodobé historie kritickými důležitými podmínkami pro to, aby měl výsledek vypovídací hodnotu. Čím je zdroj dat méně kvalitní a datová sada menší, tím je konečný výsledek testu nebo analýzy méně hodnotný. V reálném obchodování pak může taková analýza nadělat více škody než užitku.

Analýza tradera pro všechny seriózní obchodníky

My v FTMO jsme si toho velmi dobře vědomi, a proto jsme zapracovali na další z mnoha aplikací, které by měly našim traderům pomoci k dosahování lepších dlouhodobých výsledků. Již z názvu vyplývá, Analýza tradera je službou, která má všem našim traderům umožnit analyzovat všechny své účty, na nichž u FTMO obchodovali (resp. obchodují). Každý FTMO Trader tak dostane ucelenou statistiku zahrnující prakticky všechny obchody, které prostřednictvím FTMO zrealizovali, díky níž může důkladně zanalyzovat svůj progres, který v FTMO zaznamenal.

Aplikace se nachází v levém sloupci v rámci Klientské sekce, v části Aplikace (dolní část levého sloupce). K jejímu spuštění není potřeba nic stahovat ani instalovat, je dostupná podobně jako Aplikace MetriX. Hned pod úvodním přivítáním můžete vidět čísla účtů (jak FTMO Accountů, tak i Verifikací a FTMO Challenge), kterých se analýza bude týkat. Defaultně jsou nastaveny všechny účty, ale to můžete změnit v další kolonce.

Nastavte si všechno podle svého

Následuje kolonka Nastavení, kde můžete svůj výběr filtrovat podle předem daných kritérií. Jako první si můžete vybrat, jestli chcete, aby se vám v grafu zobrazoval vývoj vašeho obchodování v peněžním vyjádření, nebo v procentech.

V další kolonce si můžete určit vybrané období, které chcete sledovat. Může to být období od určitého data do konce (v tom případě musíte na vybraný datum začátku kliknout dvakrát), nebo si můžete určit začátek a konec vybraného období (je jedno, které datum zadáte jako první, jestli konec nebo začátek). Když chce svůj výběr zrušit, kliknete na ikonku se šipkou.

Pak si můžete vybrat typy vašich účtů, které chcete analyzovat. Můžete vybrat jen Verifikace, jen FTMO Accounty apod., nebo zkrátka budete sledovat všechny účty dohromady (to je defaultně nastaveno). Podobně pak můžete vybírat i účty podle toho, jestli to byly úspěšné, neúspěšné nebo už ukončené účty, případně jen ty, na nichž stále obchodujete.

Výběr si přizpůsobíte

Ve spodní části kolonky Nastavení pak můžete vybrat konkrétní účty podle jejich čísla, které nechcete zahrnout do analýzy (výjimečně se vám nedařilo, nebo jste v nich použili jiné strategie a výsledky by byly neprůkazné apod.). Jednotlivé možnosti v rámci Nastavení můžete kombinovat, takže analýze můžete podrobit přesně to období a účty, které právě chcete.

Pod kolonkou Nastavení máte graf, v němž se zobrazuje celkový vývoj vašeho obchodování, resp. období, které jste si vybrali. Tento graf tedy může vypadat pokaždé jinak, ukazuje vám však to, jaký je celkový výsledek ve vámi vybraném období a na vámi vybraných účtech.

V další části pak máte k dispozici souhrnnou statistiku, v níž jsou k dispozici základní údaje o průměrných ztrátách a ziscích, úspěšnosti obchodů, RRR apod. Rovněž zde máte k dispozici náhled na procentuální zastoupení jednotlivých instrumentů v rámci své obchodní historie.

Které instrumenty jsou ziskové?

Sloupcový graf níže vám pak poskytne náhled na to, který instrument byl výdělečný a na kterém jste za dané obchodní období zaznamenali největší ztráty. Jde o poměrně důležité údaje (přesné číslo se ukáže při najetí na daný sloupec), z nichž můžete vyčíst, že když má některý instrument velké procentuální zastoupení, a zároveň špatné výsledky, může jeho vynechání zlepšit dlouhodobé obchodní výsledky (a někdy dost podstatným způsobem).

Na uvedeném obrázku je vidět, že trader udělal 21,1 % obchodů na páru EURUSD (zelené pole), který byl jeho nejvýnosnějším instrumentem, což je skvělé. Trochu horší je to u páru GBPJPY (modré pole), na němž trader zrealizoval až 23,4 % všech obchodů, přičemž ale šlo o jeho nejztrátovější instrument. Určitě by pro něj bylo dobré popřemýšlet nad omezením obchodů na tomto instrumentu.

Aktivnější nemusí znamenat ziskovější

Další dva grafy zobrazují výsledky a aktivitu tradera (počet obchodů) v jednotlivých měsících. i zde můžeme hledat zajímavé souvislosti. Jak je vidět, nejhorší měsíc z pohledu zisku (02.2022) zároveň patřil mezi měsíce, kdy byl obchodník nejaktivnější. Při poklesu aktivity na přelomu let 2022 a 2023 naopak vedl k nejlepším výsledkům. Nemusí to spolu souviset a nemusí jít o jasné pravidlo. Právě takové vzorce chování však může trader z dlouhodobé analýzy vyčíst a podle toho pak přizpůsobit svůj obchodní styl, což pak může vést ke zlepšení dlouhodobých výsledků.

Další graf zobrazuje průměrné trvání obchodu v daném měsíci, což se samozřejmě projeví na předchozím grafu s aktivitou (méně obchodů, které trvají déle a opačně), ale také se může projevit na výsledcích. Někdo zkrátka nemá vlohy na krátkodobé obchodování, a naopak se mu může dařit, když se přeorientuje na swingový přístup, u někoho jiného ta zase může být naopak.

Další dva grafy pak ukazují, jestli je trader schopen dlouhodobě udržovat poměr výnosů a rizika (reward to risk ratio, RRR) na dlouhodobě udržitelné hladině (tj. nad hodnotou 1) a jakou měla strategie úspěšnost v jednotlivých měsících.

Na posledním grafu pak obchodník může zjistit, jaká je tzv. expectancy jeho strategie, resp. jaká byla hypotetická hodnota jeho dalších obchodů na základě poměru ukazatelů RRR a úspěšnosti obchodů v jednotlivých měsících.

Každý obchodník, který chce získat přehled o svých dlouhodobých výsledcích a získat na trhu získat tzv. edge, by neměl podceňovat dlouhodobou analýzu svých obchodů. Doufáme, že naše nová aplikace vám v tom úsilí pomůže a díky ní se vaše výsledky zlepší natolik, abyste dosáhli toho, co od obchodování s FTMO očekáváte.