Gestão eficaz do risco utilizando indicadores de volatilidade e técnicos

Um trading bem sucedido nos mercados requer não só a capacidade de analisar corretamente a situação do mercado, mas também um sistema sólido de gestão do risco. A estratégia que vamos descrever hoje combina duas abordagens fundamentais: a utilização da volatilidade histórica em pips e de indicadores técnicos para determinar a direção do mercado, permitindo aos traders gerir eficazmente o risco e aumentar a probabilidade de sucesso.

A base da estratégia é ajustar o Stop Loss (SL) com base na volatilidade média diária, minimizando o risco de o SL ser acionado por flutuações normais do mercado. No entanto, para garantir que as posições são abertas na direção certa, utilizamos uma combinação do indicador RSI para identificar zonas de sobrecompra e sobrevenda e médias móveis (MA).

Graças a estes elementos, a estratégia fornece aos investidores uma ferramenta para o day trading e a especulação a médio prazo, onde a ênfase é colocada na proteção do capital, no timing preciso das entradas e na obtenção de resultados consistentes.

Utilização de indicadores para determinar a direção

Indicador 1: RSI

O RSI é um oscilador que mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preços.
Regras de Trading:
- Se o RSI exceder 70, o mercado está em sobrecompra e estamos à procura de uma oportunidade para abrir uma posição de venda.
- Se o RSI cair abaixo de 30, o mercado está sobrevendido e estamos à procura de uma oportunidade para abrir uma posição de compra.

Indicador 2: Médias móveis

A combinação de duas médias móveis (por exemplo, 20 dias e 50 dias) é utilizada para identificar a tendência. No nosso exemplo, utilizámos a Hull MA, que é popular entre os traders devido ao facto de ser muito mais “rápida” do que a média móvel simples SMA normal. Isto permite-lhe eliminar melhor os desfasamentos, que é uma das maiores caraterísticas negativas da SMA.
Regras de Trading:
- Se a HMA(20) cruzar a HMA(50) para cima, este é um sinal para abrir uma posição de compra.
- Se a HMA(20) cruzar a HMA(50) para baixo, é um sinal para abrir uma posição de venda.

Regras de combinação de indicadores

Combinação das regras RSI e HMA

Só abrimos uma posição se os sinais de ambos os indicadores coincidirem:

RSI sinaliza uma condição de sobrecompra/sobrevenda e sai da zona.
As médias móveis confirmam a tendência na direção indicada pelo RSI.

Exemplo:

RSI é inferior a 30 (o mercado está sobrevendido) e HMA(20) fica acima de HMA(50) = Posição de compra.
RSI é superior a 70 (o mercado está em sobrecompra) e HMA(20) fica abaixo de HMA(50) = Posição de venda.

Período de tempo

Os períodos de tempo recomendados são H1 ou H4, que fornecem sinais suficientes sem serem afectados por flutuações demasiado pequenas.

Evitar sinais falsos

Recomendamos que não negocie esta estratégia durante notícias importantes ou eventos macroeconómicos.

Estratégia completa

Condições para a abertura de uma posição

Posição de compra

O RSI está abaixo do nível de 30 e está a sair da zona de sobrevenda.
HMA(20) cruza HMA(50) para cima.

Posição de venda

O RSI está acima do nível 70 e está a sair da zona de sobrecompra.
HMA(20) cruza HMA(50) para o lado negativo.

Stop Loss e Take Profit

SL: 1,2× ou 1,5× a volatilidade média diária.
TP: Definir para duplicar ou triplicar a distância SL consoante a RRR pretendida.

Tamanho da posição

Calculado com base no risco máximo por posição (por exemplo, 1% da conta).

Exemplo prático

Cenário para abrir uma posição de compra

O RSI cai abaixo de 30 e depois volta a subir acima de 30 (sinalizando um mercado de sobrevenda). Na imagem abaixo, vemos que depois de atingir um mínimo no gráfico de preços, o RSI caiu abaixo de 30 e depois voltou a subir acima dele. Em seguida, esperamos que o sinal seja confirmado no gráfico de preços usando médias móveis.

HMA(20) cruza HMA(50) para cima (confirmação da tendência de alta). Algumas velas mais tarde, o 20 HMA cruza o 50 HMA mais longo para cima, confirmando a tendência.

O indicador de Desvio Padrão mostra-nos que a volatilidade nos últimos 60 dias está muito próxima de 60 e, por isso, o Stop Loss será baseado nisso. Assim, no gráfico podemos ver tanto o preço de entrada como os níveis SL e TP.

Entradas

Instrumento: EURUSD
Volatilidade de 60 dias: 60 pips
SL: 72 pips (1,2 x volatilidade de 60 dias)
TP: 144 pips (RRR 2:1)
Período de tempo: H4
Tamanho da conta: 100 000 USD
Risco por posição: 1% (1 000 USD)

Cálculo do tamanho da posição

Para calcular o tamanho da posição, pode utilizar a nossa calculadora de tamanho de posição, que pode encontrar no painel Ferramentas e serviços da sua Área de Cliente. Depois de introduzir os parâmetros (Símbolo - EURUSD; Perda máxima - 1 000 USD; Preço de entrada - 1,02760; Stop Loss - 1,02040), o tamanho da posição será de 1,39 lotes.

Depois de entrar na posição, o preço do par de moedas subiu e, após uma pequena oscilação, atingiu finalmente o valor definido como Take Profit (no nosso caso, foi 1,04200) e a transação pode terminar com lucro. É de notar que, tal como acontece com todas as outras estratégias, é necessário efetuar um backtest minucioso com base em dados históricos antes de a aplicar em mercados reais. Negocie com segurança!

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