Quali sono i peggiori errori di backtesting?

Il backtesting dovrebbe essere parte integrante del processo di creazione di una strategia di trading funzionale per ogni trader. Sebbene possa sembrare uno strumento semplice che chiunque può padroneggiare, molti trader commettono errori nel backtesting che portano a risultati scorretti e a conseguenti perdite nel trading reale.

Abbiamo scritto diverse volte sul backtesting, sui suoi usi e su come utilizzarlo per migliorare gli input e gli output della propria strategia esistente. Oggi, però, analizzeremo gli aspetti da evitare nel backtesting, per evitare che la tua strategia diventi un buco nero per il trading finanziato di un FTMO Account.

Prima di iniziare a fare backtesting, è necessario avere ben chiare alcune regole di base. I backtesting devono essere eseguiti su un campione di dati il più ampio possibile, è necessario disporre di un piano di trading definito prima dei backtesting veri e propri e di regole chiare di gestione del rischio all'interno della strategia che si intende seguire.

La costanza paga

Proprio come un diario di trading funziona per il trading, è necessario tenere un registro dettagliato dei risultati per il backtesting e dopo il backtesting stesso si dovrebbe fare un'analisi adeguata per aiutare a determinare/migliorare i parametri di base della strategia come RRR, MAE, MFE, tasso di successo, strisce di profitto e di perdita, drawdown massimo, ecc.

Una volta che sai cosa fare e ti dedichi al backtesting, devi evitare alcuni errori di base che vengono commessi sia dai trader principianti che dai trader professionisti che utilizzano strumenti sofisticati per il backtesting.

Pregiudizio di guardare avanti

Uno degli errori fondamentali del backtesting è l'utilizzo di dati che non sono ancora disponibili nel trading normale. Ciò equivale a utilizzare i prezzi di domani nel mercato reale per prendere le decisioni di entrata. Questo può portare a risultati distorti e a conclusioni fuorvianti.

Questo errore può verificarsi quando si include inconsapevolmente nella propria strategia uno strumento d'investimento che ha avuto un'ottima performance per un certo periodo di tempo (ad esempio, un indice azionario prima dell'inizio del mercato rialzista o una coppia di valute che ha avuto una lunga e forte tendenza per un certo periodo di tempo). In realtà, però, all'inizio del periodo non avresti saputo che la performance sarebbe stata così buona in futuro e la tua strategia potrebbe non funzionare nel mercato reale. È quindi necessario tenere conto di questa possibilità quando si costruisce la propria strategia, e si può evitarla rendendo il periodo in cui si testa la strategia il più lungo possibile.

Pregiudizi di ottimizzazione

Si tratta di un errore che si può commettere quando si cerca di ottimizzare e perfezionare la strategia sulla base dei dati passati fino a quando non funziona come si desidera su un determinato campione di dati. Durante il backtesting della tua strategia, puoi commettere questo errore insieme al precedente. A prima vista, si tratta di un passo logico per migliorare la strategia, ma in realtà si tratta solo di adattare la strategia a un determinato campione di dati.

La soluzione potrebbe essere quella di semplificare la strategia e poi testarla in un "setup di base" su un numero maggiore di strumenti. Se non si vuole testare la strategia su diversi strumenti, la soluzione migliore è aggiungere un intervallo di tempo in cui testare la strategia. Ad esempio, se la strategia ha funzionato negli ultimi due anni e continuerà a funzionare anche dopo aver esteso l'intervallo a cinque anni o più, si avranno maggiori possibilità di successo in condizioni reali.

Ignorare l'influenza del mercato reale

Psicologia

Molti trader si aspettano che, dopo il passaggio al trading reale, i risultati siano esattamente gli stessi di quelli ottenuti con il backtesting, ma la situazione è in definitiva molto diversa. Nel backtesting, ad esempio, non si è affatto influenzati dalle emozioni. Le operazioni di prova sono sempre state aperte e chiuse ai "livelli ideali", ma le emozioni del mercato reale fanno sì che si chiudano le operazioni redditizie troppo presto o che si modifichi inutilmente lo stop loss.

Le spese

Un altro problema potrebbe essere quello di non aver tenuto conto delle commissioni, degli spread o dello slippage nel backtesting. Per alcuni strumenti meno liquidi, gli spread o lo slippage possono essere piuttosto elevati e per alcune operazioni possono far sì che l'operazione non finisca in profitto ma in perdita. Su una singola operazione, la differenza tra il backtesting e il mercato reale può non essere evidente, ma a lungo termine le differenze nei risultati possono essere drammatiche.

Il momento giusto per fare trading

Durante il backtesting, spesso non ci si rende conto che gran parte delle operazioni redditizie sono state effettuate in momenti in cui non si è presenti sui mercati reali. Bisogna anche tenere conto del fatto che alcuni dei movimenti più significativi dei mercati avvengono dopo la pubblicazione di importanti dati macro, e che questi trade potrebbero non essere eseguibili nemmeno nel trading reale.

Il mercato è un organismo vivente

Quando si effettua un backtesting, è necessario ricordare che il mercato è un organismo vivente che cambia ed evolve costantemente. Ciò che poteva funzionare dieci anni fa potrebbe non funzionare più oggi, per cui è bene tenerne conto durante il backtesting e adattare il tempo di test di conseguenza. Inoltre, anche se la strategia viene testata su uno strumento, essa è influenzata dal comportamento di altri strumenti della stessa classe di attività, ma anche da strumenti di altre classi di attività. Quando si decide di testare la strategia su un numero maggiore di strumenti, è opportuno scegliere strumenti la cui correlazione sia molto bassa. In questo modo si potrà verificare se la strategia è adatta a più strumenti o se è necessario concentrarsi solo su una classe d'investimento o su uno strumento d'investimento selezionato.

Conclusione

Se eseguito correttamente, il backtesting è un utile strumento analitico che può aiutare a trovare la strategia giusta di cui fidarsi e che si adatta al proprio stile. Allo stesso tempo, però, i suoi risultati non devono essere sopravvalutati e bisogna ricordare che non è uno strumento che aiuta a prevedere il futuro. Bisognerà darle tempo a sufficienza ed evitare gli errori inutili menzionati nell'articolo, dopodiché potrà diventare ciò che ti renderà un trader redditizio nel lungo periodo. Fai trading in sicurezza!