Guida ai backtest sul forex - Guadagnare fiducia nella propria strategia di trading

Esistono innumerevoli modi per guadagnare nel Forex. Ma come potete essere certi che la vostra strategia funzionerà nel lungo periodo? La verità è che non si può mai sapere al 100% perché i mercati sono organismi in continua evoluzione. La buona notizia è che potete avvicinarvi molto alla redditività grazie al backtesting. In questo articolo daremo uno sguardo alle basi del backtesting e vi mostreremo come sfruttarlo al meglio per acquisire fiducia nel vostro trading.

Guida ai backtesting sul Forex - Guadagnate fiducia nella vostra strategia di trading

C'è una cosa che accomuna tutti i trader professionisti: la fiducia al 100% nella propria strategia di trading.

Se volete entrare a far parte di questo club elitario di trader, dovete sapere cosa aspettarvi dalla vostra strategia di trading.

Si tratta di un compito piuttosto complicato, poiché nessuno di noi può vedere il futuro, ma grazie ai dati storici possiamo facilmente vedere come avremmo operato in passato.

Se riusciamo a scoprire che la nostra strategia di trading ha funzionato bene negli ultimi due anni, c'è una possibilità molto bassa che non funzioni in futuro.

Quindi che cos'è il backtesting?

Il backtesting consiste nel testare la nostra strategia su dati storici.

Questo può essere fatto sugli ultimi due mesi, ma si può anche andare indietro di 10 o 20 anni.

Tutto dipende dalla vostra propensione e da quanto volete che il vostro backtest sia robusto.

Sebbene il backtesting possa richiedere molto tempo, è relativamente facile.

Tutto ciò di cui avete bisogno è una piattaforma di trading con un numero sufficiente di dati storici e un semplice foglio excel dove documentare tutte le operazioni.

Tipi di backtesting

Esistono due tipi di backtesting: manuale e automatizzato.

Il backtesting manuale è il più semplice possibile.

È sufficiente aprire la piattaforma e cercare, giorno per giorno, le configurazioni di trading valide da negoziare in tempo reale.

Dopo ogni operazione, la si registra nel proprio foglio di calcolo e si prosegue.

Questo processo può essere piuttosto lungo e, soprattutto, è necessario essere sinceri al 100% con se stessi.

Uno degli errori che i trader commettono nel backtesting è quello di cercare di "curvare" la strategia in modo da ottenere un'aspettativa positiva.

Un esempio può essere quello in cui il setup di trading si presenta nel cuore della notte e non si è in grado di eseguirlo, oppure il vostro stop loss viene colpito dallo spread e voi ignorate completamente questo fatto e registrate comunque l'operazione.

Dovete rendervi conto che, così facendo, non fate altro che danneggiare voi stessi, poiché perderete denaro in condizioni di mercato reali.

Il secondo tipo di backtesting è completamente automatizzato.

Per questo tipo di backtesting è spesso necessaria la conoscenza di un linguaggio di programmazione.

Nella maggior parte dei casi si tratta di Python, MQL o C++.

Un enorme vantaggio del backtesting automatizzato è che elimina completamente tutte le emozioni e il tempo da dedicare all'analisi dei dati storici giorno per giorno.

L'aspetto negativo è che bisogna investire un po' di tempo nell'apprendimento del linguaggio di programmazione.

Importanti statistiche di backtesting

Quando si esegue un backtest, queste sono le statistiche più importanti da tenere sotto controllo.

• Ora e data di ingresso
• Prezzo di entrata e di uscita
• Dimensione della posizione e % di rischio sul conto di trading
• MAE - Massima escursione avversa
• MFE - Massima escursione favorevole
• Media R: Rapporto R
• Tasso di strike
• Massimo drawdown
• Rapporto lungo/corto
• Il tasso di successo su diversi strumenti

Se possibile, è bene aggiungere la schermata a tutti i trade del backtest. In questo modo, si può facilmente tornare indietro in un secondo momento.

Quanti trade devono essere testati nel backtest?

Alcuni trader potrebbero testare le prime dieci operazioni e, se vedono che la loro strategia funziona, decidono che è sufficiente e rinunciano a ulteriori backtesting.

Questo non è sicuramente un buon approccio, poiché non si dispone di un campione di dati solido.

Per essere davvero sicuri che il vostro sistema di trading sia stabile e robusto, dovete disporre di un campione di almeno 100-200 operazioni.

In questo modo otterrete una maggiore fiducia nel vostro trading.

Anche se il trading sul mercato reale è sempre diverso dal testare la vostra strategia sulla demo, acquisirete molta più fiducia sapendo che la vostra strategia ha un'aspettativa positiva sul lungo periodo.