Gestione efficace del rischio con indicatori di volatilità e tecnici

Il trading di successo sui mercati richiede non solo la capacità di analizzare correttamente la situazione del mercato, ma anche un solido sistema di gestione del rischio. La strategia che descriveremo oggi combina due approcci chiave: l'utilizzo della volatilità storica in pips e degli indicatori tecnici per determinare la direzione del mercato, consentendo ai trader di gestire efficacemente il rischio e aumentare la probabilità di successo.

La base della strategia è regolare lo Stop Loss (SL) in base alla volatilità media giornaliera, minimizzando il rischio che l’SL venga attivato a causa delle normali fluttuazioni di mercato. Tuttavia, per garantire che le operazioni vengano aperte nella giusta direzione, utilizziamo una combinazione dell'indicatore RSI per identificare le zone di ipercomprato e ipervenduto e delle medie mobili (MA).

Grazie a questi elementi, la strategia fornisce ai trader uno strumento per il trading intraday e per la speculazione a medio termine, dove l'accento è posto sulla protezione del capitale, sulla precisa tempistica delle entrate e sul raggiungimento di risultati consistenti.

Uso degli indicatori per determinare la direzione

Indicatore 1: RSI

RSI è un oscillatore che misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi.

Regole di trading:

- Se l'RSI supera il livello 70, il mercato è in ipercomprato e cerchiamo un'opportunità per aprire una posizione corta.
- Se l'RSI scende sotto il livello 30, il mercato è in ipervenduto e cerchiamo un'opportunità per aprire una posizione lunga.

Indicatore 2: Medie mobili

La combinazione di due medie mobili (ad esempio, 20 giorni e 50 giorni) è utilizzata per identificare il trend. Nel nostro esempio, abbiamo usato la Hull MA, popolare tra i trader poiché è molto più "veloce" della SMA (media mobile semplice). Questo permette di ridurre meglio i ritardi, uno dei principali svantaggi della SMA.

Trading rules:

- Se la HMA(20) incrocia la HMA(50) verso l'alto, è un segnale per aprire una posizione lunga.
- Se la HMA(20) incrocia la HMA(50) verso il basso, è un segnale per aprire una posizione corta.

Regole per la combinazione degli indicatori

Combinazione delle regole di RSI e HMA

Apriamo un'operazione solo se i segnali di entrambi gli indicatori coincidono:

RSI segnala una condizione di ipercomprato/ipervenduto e esce dalla zona.
Le medie mobili confermano il trend nella direzione indicata dall'RSI.

Esempio:

RSI è sotto il livello 30 (mercato in ipervenduto) e HMA(20) supera HMA(50) = Posizione lunga.
RSI è sopra il livello 70 (mercato in ipercomprato) e HMA(20) scende sotto HMA(50) = Posizione corta.

Timeframe

I timeframe consigliati sono H1 o H4, che forniscono un numero sufficiente di segnali senza essere influenzati da fluttuazioni troppo piccole.

Evitare falsi segnali

Si consiglia di non utilizzare questa strategia durante importanti notizie o eventi macroeconomici.

Strategia completa

Condizioni per aprire una posizione

Posizione lunga

RSI è sotto il livello 30 e sta uscendo dalla zona di ipervenduto.
HMA(20) incrocia HMA(50) verso l’alto.

Posizione corta

RSI è sopra il livello 70 e sta uscendo dalla zona di ipercomprato.
HMA(20) incrocia HMA(50) verso il basso.

top Loss e Take Profit

SL: 1.2× o 1.5× la volatilità media giornaliera.
TP: Impostare a due o tre volte la distanza dell’SL a seconda del rapporto rischio/rendimento desiderato (RRR).

Dimensione della posizione
Calcolata in base al rischio massimo per operazione (ad esempio, 1% del conto).

Esempio pratico

Scenario per aprire una posizione lunga

RSI scende sotto il livello 30 e poi risale sopra il livello 30 (indicando un mercato ipervenduto). Nel grafico, vediamo che, dopo aver raggiunto un minimo, l’RSI scende sotto il livello 30 e poi risale. Aspettiamo quindi la conferma del segnale sul grafico dei prezzi utilizzando le medie mobili.
HMA(20) incrocia HMA(50) verso l'alto (conferma del trend rialzista). Poche candele dopo, la HMA(20) incrocia la HMA(50) verso l'alto, confermando il trend.

Indicatori di volatilità
L'indicatore di deviazione standard ci mostra che la volatilità degli ultimi 60 giorni è molto vicina a 60, e quindi lo Stop Loss sarà basato su questo valore. Nel grafico vediamo il prezzo di entrata e i livelli di SL e TP.

Esempio di parametri per l’ingresso:

Strumento: EURUSD
Volatilità a 60 giorni: 60 pips
SL: 72 pips (1.2 x volatilità a 60 giorni)
TP: 144 pips (RRR 2:1)
Timeframe: H4
Dimensione del conto: 100.000 USD
Rischio per operazione: 1% (1.000 USD)

Calcolo della dimensione della posizione

Per calcolare la dimensione della posizione, puoi utilizzare il nostro calcolatore disponibile nella sezione Clienti del pannello Strumenti e Servizi. Dopo aver inserito i parametri (Simbolo - EURUSD; Perdita massima - 1.000 USD; Prezzo di entrata - 1.02760; Stop Loss - 1.02040), la dimensione della posizione risulterà essere 1,39 lotti.

Dopo aver aperto la posizione, il prezzo della coppia di valute è salito e, dopo una piccola oscillazione, ha raggiunto il valore impostato come Take Profit (nel nostro caso 1.04200), chiudendo l'operazione in profitto.

È importante sottolineare che, come per tutte le altre strategie, questa deve essere accuratamente testata sui dati storici prima di essere utilizzata nei mercati reali. Opera in sicurezza!

Tutte le informazioni fornite su questo sito sono destinate esclusivamente a scopi educativi relativi al trading e sui mercati finanziari, non sono in alcun modo una specifica raccomandazione di investimento, commerciale o opportunità di investimento o simili raccomandazioni generali riguardanti il trading di strumenti di investimento. FTMO fornisce solo servizi di trading simulato e strumenti educativi per i trader. Le informazioni contenute in questo sito non sono rivolte ai residenti in paesi o giurisdizioni in cui la distribuzione o l’utilizzo sarebbero contrari alle leggi o ai regolamenti locali. Le società FTMO non agiscono come broker e non accettano alcun deposito. La soluzione tecnica offerta per le piattaforme FTMO e il feed di dati è alimentata da fornitori di liquidità.