Come si ricostruisce una strategia da zero?

Una serie di operazioni perdenti nel forex trading non è rara. Può essere causata da condizioni inadeguate dei mercati o da una cattiva impostazione mentale del trader. In rari casi, tuttavia, si può scoprire che dietro le perdite c'è una strategia scelta in modo improprio. Come affrontare una situazione del genere?

Anche la migliore strategia può portare a una serie di perdite in certi momenti, ma un trader esperto non dovrebbe avere problemi a sopravvivere. Una buona gestione del rischio e un rigoroso back-testing dovrebbero dare al trader la certezza che, seguendo le regole della strategia, alla fine si otterranno nuovamente buoni risultati.

Nel peggiore dei casi, potrebbe trattarsi di un problema psicologico di un trader la cui strategia non è cattiva, ma la cui impostazione mentale è al momento sbagliata per qualsiasi motivo. La soluzione può essere quella di prendersi una pausa dal trading, di operare temporaneamente su un conto demo dove il trader può riacquistare la fiducia perduta, o di ridurre le posizioni negoziate in modo da non essere troppo stressato ogni volta che la sua posizione subisce una perdita.

Perché la strategia non funziona?

L'ultima opzione dovrebbe essere quella di cambiare la strategia o di ricostruirla da zero. A volte può succedere anche questo e in alcuni casi non c'è altra scelta. Le ragioni per cambiare la strategia o ricostruirla possono essere diverse. Molto spesso si tratta del risultato di test incoerenti e della violazione di regole nel backtesting. Il trader non ha dedicato abbastanza tempo al backtesting, ha effettuato test su un periodo di tempo troppo breve o con dati insufficienti. Potrebbe anche essere stato semplicemente incoerente nel valutare i risultati dei backtesting, che ha adattato per produrre risultati positivi e la sua strategia.

Soprattutto per i principianti e i trader meno esperti, il motivo per cui una strategia non funziona può essere che l'hanno adottata da qualcun altro. Nonostante i risultati soddisfacenti nel backtesting, finiscono per non ottenere risultati positivi nel trading dal vivo perché non si rendono conto che la strategia non è adatta al loro stile di trading.

La nuova strategia

Quando si decide di cambiare la propria strategia, bisogna pensare che si tratta di costruire una strategia completamente nuova da zero. All'inizio, dovreste capire dove la vostra strategia originale ha fallito (mentre per qualcun altro potrebbe aver funzionato) e cosa dovreste cambiare in primo luogo. A volte è davvero necessario cambiare solo alcune cose, ma anche questo avverrà solo dopo aver analizzato tutti i dettagli.

Il giusto stile di trading

Dovete chiarire se il vostro attuale stile di trading è adatto a voi. Se non avete tempo di guardare i grafici durante il giorno, non dovreste concentrare la vostra strategia sul trading intraday utilizzando grafici a 15 o 30 minuti. Sarà sicuramente meglio sviluppare un approccio che funzioni su un grafico a 4 ore o giornaliero, in modo da avere abbastanza tempo prima o dopo il lavoro per analizzare i grafici.

Tempo e timeframe ideali

Alcune persone, invece, potrebbero preferire un approccio a più breve termine e, pur osservando i grafici nel corso della giornata, i grafici a 4 ore e giornalieri potrebbero essere troppo lenti per loro. Questo potrebbe portarli a cercare segnali anche quando non ce ne sono. In entrambi i casi, oltre al timeframe, è importante determinare l'intervallo ideale all'interno della giornata in cui si guarderanno i grafici. Sui timeframe più lunghi, si tratta probabilmente del già citato periodo prima e dopo il lavoro, mentre per un trader intraday è consigliabile determinare il timeframe in cui la strategia genererà i migliori risultati e preferire di non fare trading live sui grafici durante il resto della giornata (e sentirsi liberi di fare altro, come analizzare il diario di trading, migliorare la strategia, ecc.)

Strumenti adatti

Successivamente, è una buona idea regolare la quantità di strumenti scambiati. Ha funzionato la tua strategia sugli indici azionari statunitensi, ma hai perso denaro sul forex? Probabilmente è meglio evitare il forex. Fai trading in momenti in cui c'è meno liquidità nei mercati delle materie prime e i tuoi strumenti principali sono petrolio e oro? Potrebbe essere meglio trovare una strategia che funzioni sugli schemi di forex che vengono scambiati di più nel tuo orario preferito.

Il problema potrebbe essere stato che hai cercato di "diversificare" e hai cercato di utilizzare la tua strategia su troppi strumenti. O la strategia non era adatta per quegli strumenti o stavi cercando di monitorarne così tanti che non avevi una buona panoramica su nessuno di essi. A volte è meglio concentrarsi su uno o due strumenti su cui una strategia funzionerà e non complicare eccessivamente le cose distribuendosi troppo su troppi strumenti.

Analisi tecnica e indicatori

Molti trader alle prime armi pensano che la base del successo sia l'uso del maggior numero possibile di indicatori, la combinazione dei quali filtra tutti i segnali negativi e genera solo operazioni redditizie. Il risveglio di solito arriva abbastanza presto, ma per alcuni può richiedere più tempo. In ogni caso, dovresti riflettere su se hai davvero bisogno di avere cinque indicatori di tendenza nella finestra del grafico e altri tre oscillatori sotto la finestra principale. Limitare i suddetti "gadget" può semplificare sia il backtesting che il trading stesso.

Gestione del rischio

Un altro aspetto importante della tua strategia deve essere una corretta gestione del rischio. Se ti sei accontentato del fatto che le operazioni perdenti siano state maggiori delle operazioni redditizie, ma avevi pianificato di compensarlo con un tasso di successo dell'80%, probabilmente la realtà ti ha mostrato che non funziona così e è il momento di cambiarlo.

Ma il problema potrebbe essere che volevi ottenere un alto RRR a tutti i costi, ma quasi mai hai raggiunto il profitto, che era cinque volte l'SL, e questo ti ha fatto sentire molto depresso mentalmente. In breve, è importante impostare i livelli di SL e TP in modo che il RRR abbia senso per te, sia realisticamente raggiungibile all'interno della tua strategia e generi un interessante profitto nel lungo periodo.

Backtesting e diario di trading

Solo perché hai già un po' di esperienza di trading e non è una strategia "nuovissima" non significa che dovresti in qualche modo saltare il backtest. Per essere in grado di identificare tutti i difetti della strategia precedente e perfezionare tutti i dettagli della nuova, dovresti dedicare ancora più tempo al backtest rispetto al primo caso. Come già accennato, uno dei problemi di una strategia fallita in passato potrebbe essere stato il backtesting trascurato.
I mercati non sono costanti e il loro comportamento cambia nel tempo, quindi è importante che il periodo coperto dal backtesting sia il più lungo possibile. Puoi testare come reagirà la tua strategia a diverse condizioni di mercato o quanto a lungo periodi di perdite esperimenterà la tua strategia.

Il diario di trading è poi un'altra cosa ovvia che non dovresti sottovalutare. Ti fornisce il feedback necessario che può mostrarti i punti deboli della tua strategia. A volte, poi, hai davvero solo bisogno di regolare i dettagli che alla fine porteranno a miglioramenti significativi nei tuoi risultati.

Quindi, una volta che hai deciso di cambiare la tua strategia, devi fare tutto il possibile per evitare di dover compiere un passo simile in futuro. Fai trading in modo sicuro!