Comment élaborer une nouvelle stratégie à partir de zéro ?

Il n'est pas rare d'assister à une série de trades perdants sur le marché du forex. Elle peut être due à des conditions inadaptées sur les marchés ou à une mauvaise configuration mentale du trader. Dans de rares cas, cependant, il peut s'avérer qu'une stratégie mal choisie soit à l'origine des pertes. Comment faire face à une telle situation ?

Même la meilleure stratégie peut entraîner une série de pertes à certains moments, mais un trader expérimenté ne devrait pas avoir de problème particulier à y survivre. Une bonne gestion des risques et des backtests rigoureux devraient donner au trader la certitude qu'en suivant les règles de la stratégie, de bons résultats finiront par réapparaître.

Le pire scénario est qu'il peut s'agir d'un problème psychologique d'un trader dont la stratégie n'est pas mauvaise, mais dont la configuration mentale est erronée en ce moment pour une raison ou une autre. La solution peut être de faire une pause dans le trading, de trader temporairement sur un compte de démonstration où le trader peut retrouver la confiance perdue, ou de réduire les positions tradées afin que le trader ne soit pas trop stressé à chaque fois que sa position prend une perte.

Pourquoi la stratégie ne fonctionne-t-elle pas ?

La toute dernière option consiste alors à modifier la stratégie ou à la reconstruire à partir de zéro. Cela peut aussi arriver et, dans certains cas, il n'y a vraiment pas d'autre option. Il peut y avoir plusieurs raisons de changer la stratégie ou de la reconstruire. Très souvent, c'est le résultat de tests incohérents et d'une violation des règles de backtesting. Le trader n'a pas consacré suffisamment de temps au backtesting, a testé sur une période trop courte ou avec des données insuffisantes. Il se peut aussi qu'il ait tout simplement manqué de constance dans l'évaluation des résultats du backtesting, qu'il a adaptés pour produire des résultats positifs et sa stratégie.

Pour les débutants et les traders moins expérimentés en particulier, la raison pour laquelle une stratégie ne fonctionne pas peut être qu'ils ont adopté la stratégie de quelqu'un d'autre. Malgré des résultats satisfaisants en backtesting, ils finissent par ne pas obtenir de bons résultats en trading réel parce qu'ils ne se rendent pas compte que la stratégie n'est pas adaptée à leur style de trading.

La nouvelle stratégie

Lorsque vous décidez de changer de stratégie, vous devez considérer que vous construisez une stratégie entièrement nouvelle à partir de zéro. Dès le départ, vous devez déterminer où votre stratégie initiale a échoué (alors qu'elle aurait pu fonctionner pour quelqu'un d'autre) et ce qu'il convient de changer en premier lieu. Parfois, il n'est vraiment nécessaire de changer que quelques éléments, mais même cela ne se fera qu'après avoir analysé tous les détails.

Le bon style de trading

Vous devez déterminer si votre style de trading actuel vous convient. Si vous n'avez pas le temps de regarder les graphiques pendant la journée, vous ne devriez pas axer votre stratégie sur le trading intrajournalier en utilisant des graphiques de 15 ou 30 minutes. Il est certainement préférable de développer une approche qui fonctionne sur un graphique de 4 heures ou quotidien, de sorte que vous disposiez suffisamment de temps avant ou après votre travail pour analyser les graphiques.

Moment idéal et timeframe

Certaines personnes, en revanche, préfèrent une approche à plus court terme et, bien qu'elles puissent consulter des graphiques tout au long de la journée, les graphiques de 4 heures et les graphiques quotidiens peuvent être trop lents pour elles. Cela peut les amener à rechercher des signaux même lorsqu'il n'y en a pas. Dans les deux cas, outre l'horizon temporel, il est important de déterminer l'intervalle idéal au sein de la journée pendant lequel vous examinerez les graphiques. Pour un trader intraday, il est conseillé de déterminer le moment où la stratégie génère les meilleurs résultats et de préférer ne pas regarder les graphiques pendant le reste de la journée (et se sentir libre de faire autre chose, comme analyser le journal de trading, améliorer la stratégie, etc.)

Les instruments appropriés

Ensuite, il convient d'ajuster le nombre d'instruments tradés. Votre stratégie a fonctionné pour les indices boursiers américains, mais vous avez perdu de l'argent sur le marché du forex ? Il est probablement préférable d'éviter le forex. Vous opérez à des moments où il y a moins de liquidités sur les marchés des matières premières et vos principaux instruments sont le pétrole et l'or ? Il peut être préférable de trouver une stratégie qui fonctionne sur les paires de devises les plus échangées à l'heure que vous préférez.

Le problème peut venir du fait que vous avez essayé de "diversifier" et d'utiliser votre stratégie sur un trop grand nombre d'instruments. Soit la stratégie n'était pas adaptée à ces instruments, soit vous essayiez d'en suivre tellement que vous n'aviez pas une bonne vue d'ensemble de chacun d'entre eux. Il est parfois préférable de se concentrer sur un ou deux instruments pour lesquels une stratégie fonctionne et de ne pas compliquer les choses en se dispersant sur un trop grand nombre d'instruments.

L'analyse technique et les indicateurs

De nombreux traders débutants pensent que la base du succès est l'utilisation d'autant d'indicateurs que possible, dont la combinaison filtrera tous les mauvais signaux et ne générera que des entrées rentables. Le revirement est généralement assez rapide, mais pour certains, il peut prendre plus de temps. En tout état de cause, il convient de se demander s'il est vraiment nécessaire d'avoir cinq indicateurs de tendance dans la fenêtre graphique et trois autres oscillateurs sous la fenêtre principale. Limiter les "gadgets" susmentionnés peut simplifier à la fois le backtesting et le trading lui-même.

La gestion des risques

Un autre aspect important de votre stratégie doit être une bonne gestion des risques. Si vous vous êtes contenté du fait que les trades perdants étaient plus nombreux que les trades rentables, mais que vous comptiez compenser avec un taux de réussite de 80 %, la réalité vous a probablement montré que cela ne fonctionne pas de cette manière et qu'il est temps de changer cela.

Mais le problème est peut-être que vous vouliez à tout prix atteindre un RRR élevé, mais que vous n'avez presque jamais atteint le profit, qui était cinq fois supérieur au SL, ce qui vous a rendu mentalement très déprimé. En résumé, il est important de fixer les niveaux SL et TP de manière à ce que le RRR obtenu ait un sens pour vous, qu'il soit réalisable dans le cadre de votre stratégie et qu'il génère un profit intéressant à long terme.

Backtesting et journal de trading

Ce n'est pas parce que vous avez déjà une certaine expérience du trading et qu'il ne s'agit pas d'une "toute nouvelle" stratégie que vous devez vous abstenir de la tester à l'aide d'un backtest. Pour être en mesure d'identifier tous les défauts de la stratégie précédente et de peaufiner tous les détails de la nouvelle, vous devez passer encore plus de temps à effectuer des tests rétrospectifs que dans le premier cas. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'un des problèmes d'une stratégie qui n'a pas fonctionné dans le passé peut avoir été la négligence du backtesting.

Les marchés ne sont pas constants et leur comportement change au fil du temps. Il est donc important que la période couverte par le backtesting soit aussi longue que possible. Vous pouvez tester la façon dont votre stratégie réagit aux différentes conditions du marché ou la durée des périodes de pertes qu'elle subit.

Le journal de trading est un autre élément évident que vous ne devez pas sous-estimer. Il vous donne le retour d'information nécessaire pour vous montrer les faiblesses de votre stratégie. Parfois, il vous suffit d'ajuster certains détails pour que vos résultats s'améliorent de manière significative.

Une fois que vous avez décidé de changer de stratégie, vous devez donc faire tout ce qui est en votre pouvoir pour éviter d'avoir à prendre une mesure similaire à l'avenir. Tradez en toute sécurité !