Wie kann man mit dem Volume Weighted Average Price klügere Entscheidungen treffen?

Der Volume Weighted Average Price ist ein Indikator, der auf dem volumengewichteten Durchschnittspreis basiert. Im Chart wird er in Form von Linien dargestellt, die den Chart durchschneiden. Sein Vorteil liegt darin, dass er nicht nur auf Preisbasis, sondern auch auf Basis des Handelsvolumens berechnet wird.

Was ist VWAP (Volume Weighted Average Price)?

Das Handelsvolumen ist für viele Händler der wichtigste Indikator der technischen Analyse, was den Wert dieses Indikators noch erhöht. Mit VWAP können wir nicht nur die Trendrichtung des Marktes erkennen, sondern auch mögliche Wendepunkte.

Wie wird VWAP berechnet?

VWAP wird berechnet als Summe des Preises jedes Trades in einem bestimmten Zeitintervall multipliziert mit dem Handelsvolumen, und dann wird diese Summe durch das Gesamtvolumen der Trades in diesem Zeitraum geteilt.

VWAP = ∑ Preis x Volumen zum jeweiligen Preis / ∑ Gesamtvolumen

Wie man VWAP nutzt

VWAP wird nicht nur beim Trading verwendet, sondern auch beim Investieren, wo er Liquiditätszonen identifizieren kann, die bestimmen, ob Investoren zu einem fairen Niveau gekauft oder verkauft haben. Wenn sie unter der Kurve dieses Indikators gekauft haben, kann dies als guter Kauf betrachtet werden, da es bedeutet, dass der Markt sich in einem starken Verkaufstrend befindet und überverkauft ist. Beim Verkaufen ist es gut, über der Kurve dieses Indikators zu verkaufen. Dies bedeutet, dass der Markt überkauft ist, was auf eine potenzielle Umkehr hindeuten könnte.

Diese Methode des Kaufens und Verkaufens zeigt uns Zonen entweder starker Kaufaktivität mit Umkehrwahrscheinlichkeit oder umgekehrt starker Verkaufsaktivität mit möglicher Umkehr in einen Aufwärtstrend. Sie ist auch sehr beliebt bei großen Institutionen, die andere VWAP-Einstellungen verwenden, und zwar auf Jahres-, Monats- oder Wochenbasis.

Wie kann er Ihnen beim Trading helfen?

Trendindikator

VWAP hilft Händlern, die Trendrichtung zu bestimmen. Wenn der Marktpreis über der VWAP-Kurve liegt, ist dies ein bullisches Signal und zeigt die Dominanz der Käufer. Umgekehrt bedeutet ein Markt unter dieser Kurve ein bärisches Signal.

Supports und Widerstände

VWAP hat auch den Vorteil, dass seine Kurve und Standardabweichungen als sehr starke Support- oder Widerstandsniveaus dienen und der Markt oft darauf reagiert.

Hilft bei Ein- und Ausstiegsentscheidungen

Wenn der Preis über die Kurve steigt und dann zurückkehrt, könnte dies einen Einstieg in eine Long-Position bedeuten.
Und wenn der Preis unter die Kurve fällt und zu ihr zurückkehrt, könnte dies einen Einstieg in eine Short-Position bedeuten.

Wie man VWAP in einer Handelsstrategie verwendet

Support- und Widerstandszonen

VWAP ist besonders bei Intraday-Händlern beliebt, da seine Werte zu Beginn jedes Handelstages zurückgesetzt werden. Er kann als Indikator verwendet werden, der Tradern den Trend anzeigt, und gleichzeitig nutzen sie ihn mit einem anderen Werkzeug als Bestätigungsinstrument für den Handelseinstieg.

Zum Beispiel könnte es sich um eine Strategie handeln, die auf dem Durchbruch einer Inside Bar basiert, und VWAP kann als Support oder Widerstand verwendet werden, sodass ein Durchbruch der Inside Bar an der VWAP-Kurve ein Signal zum Handelseinstieg sein könnte.

Handelsstrategie mit VWAP

Eine weitere Verwendung könnte eine direkt auf VWAP basierende Strategie sein, bei der wir basierend auf VWAP ohne weiteren Indikator oder Price Action ein- und aussteigen.

Die Pullback-Strategie ist eine einfache Strategie, die auf der technischen Analyse der Trendidentifikation nach VWAP und der Rückkehr zum VWAP-Niveau basiert. Wenn der Preis also über dem VWAP-Niveau liegt, bedeutet dies ein Signal für eine Long-Position, und wenn der Preis darunter liegt, bedeutet dies ein Signal für eine Short-Position.

Einstiegsregeln

Long

Der Preis muss über dem VWAP-Niveau liegen, dann warten wir auf einen Pullback zur Kurve, und der Einstieg erfolgt genau auf dem VWAP-Niveau.

Short

Der Preis muss unter der VWAP-Kurve liegen, und wie bei der Long-Position ist der Eintrittspunkt auf dem VWAP-Niveau.

Ausstiegsregeln

Stop Loss

Wird fest unter oder über dem VWAP-Niveau festgelegt, je nach Positionsrichtung.

Take Profit

Bei der nächsten VWAP-Standardabweichung oder bei einer größeren Position kann ein Teil davon als Trailing TP verwendet werden.

VWAP vs. Simple Moving Average (SMA)

Beide Indikatoren sind bei Händlern sehr beliebt, aber jeder wird anders berechnet und hat etwas andere Verwendungszwecke.

VWAP

Wird hauptsächlich beim Intraday-Trading verwendet, da seine Werte hier am genauesten sind (obwohl er auch beim langfristigen Investieren verwendet werden kann). Er ist jedoch nicht so zuverlässig und muss zusammen mit anderen technischen Analysewerkzeugen verwendet werden. VWAP wird als Summe des Preises jedes Handels in einem bestimmten Zeitintervall multipliziert mit dem Handelsvolumen berechnet und dann durch das Gesamtvolumen der Trades in diesem Zeitraum geteilt.

SMA

SMA ist ein einfacherer Indikator, der aus dem Durchschnittspreis berechnet wird, aber das Volumen nicht einbezieht, das ein wichtiger Parameter für die technische Analyse ist. SMA kann auch beim Swing-Trading und beim Intraday-Trading verwendet werden, ist dort aber aufgrund des fehlenden Volumens kein so starker Indikator wie VWAP.

Welchen sollten Sie verwenden?

Es hängt davon ab, ob es sich um einen Intraday- oder Swing-Trader handelt. Wenn die Handelsdauer des Traders im Minutenbereich liegt, ist definitiv die Verwendung von VWAP in Betracht zu ziehen, der ein ausgereifterer Indikator ist und mehrere technische Analysewerkzeuge umfasst, sowohl preis- als auch volumenbasierte. Im Gegensatz dazu ist der einfache gleitende Durchschnitt besser für längere Trades im Bereich von Stunden bis Tagen geeignet.

Vorteile und Nachteile von VWAP

Vorteile von VWAP

Wird aus Volumen und Preis berechnet

Sein größter Vorteil ist, dass er nicht nur auf Basis des Preises, sondern auch auf Basis des Volumens berechnet wird, das beim Trading wichtiger ist als der Preis, da es uns die Niveaus zeigt, an denen Händler am meisten zu handeln bereit waren, die sogenannte Interessenzone.

Bestimmt genaue Support- und Widerstandszonen

VWAP zeigt uns nicht nur den möglichen Bereich von Support und Widerstand, sondern auch den genauen Ort, an dem sich Support und Widerstand befinden.

Identifiziert Trendrichtung und -stärke

Zeigt uns schnell und einfach die Richtung, in die sich der Markt bewegt, ohne andere technische Werkzeuge zu verwenden.

Nachteile von VWAP

Nutzung zu Handelstagesbeginn

Einer der Nachteile von VWAP ist, dass er nicht sofort nach Markteröffnung zu Tagesbeginn verwendet werden kann, da noch nicht genügend Daten für die Berechnung verfügbar sind (in der Grundeinstellung), damit der Indikator genau ist. Je länger an diesem Tag am Markt gehandelt wird, desto mehr erhöht sich seine Genauigkeit.

VWAP basiert auf historischen Daten

Wie jeder andere Indikator wird auch VWAP aus historischen Werten berechnet, was beim Trading problematisch sein kann, da er nicht auf das reagiert, was gerade passiert, sondern auf das, was bereits geschehen ist.

Nutzung an Trendtagen

VWAP kann an trendlosen Tagen perfekt funktionieren, aber Trendtage können problematisch sein, da es nicht viele Einstiegsmöglichkeiten gibt. Es kann auch vorkommen, dass der Markt an starken Trendtagen nicht auf die Standardabweichung des Indikators reagiert.

Wie man VWAP mit anderen Indikatoren für bessere Ergebnisse kombiniert

VWAP wird am besten mit einem anderen Indikator oder Price Action-Muster verwendet, da sie uns besser die Fortsetzung eines Trends oder eine mögliche Richtungsänderung mit präzisem Ein- und Ausstieg anzeigen können.

MACD

MACD ist ein trendfolgende technischer Indikator, der eine Differenz zwischen zwei Linien, der MACD-Linie und der Signallinie, anzeigt. Nach dem RSI ist es der meistgenutzte Indikator in der technischen Analyse. Er erscheint im Chart in Form eines Histogramms mit zwei Linien: MACD-Linie und Signallinie, berechnet rein auf Basis gleitender Durchschnitte, speziell EMA 12 und EMA 26.

Beispiel

Wenn der Preis beispielsweise über dem VWAP liegt, ist dies ein Zeichen für einen bullischen Trend, aber auch für eine potenzielle Umkehr zum Short, und wir möchten die gleiche Bestätigung auf anderen Indikatoren wie MACD sehen, wo wir auf die Kreuzung der MACD-Linie mit der Signallinie warten werden. Der MACD ist nicht der einzige Indikator, mit dem wir dies tun können. Wir können auch ähnliche Verwendungen mit anderen Indikatoren finden.

RSI

Der Relative Strength Index ist ein Momentum-Oszillator, der die Geschwindigkeit und das Ausmaß von Preisbewegungen auf einer Skala von 0 bis 100 misst. Händler verwenden diese Skala, um überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen anzuzeigen und potenzielle Trendumkehrungen darauf basierend einzuschätzen.

Beispiel

Wenn der Wert auf der Skala über 70 liegt, bedeutet dies, dass der Markt überkauft ist und die Wahrscheinlichkeit einer Short-Position besteht. Andererseits, wenn der Markt unter 30 fällt, zeigt dies eine überverkaufte Bedingung mit dem Potenzial für eine Long-Position an. Dies kann zusammen mit VWAP als Einstiegssignal verwendet werden, wenn beide Signale übereinstimmen.

In diesem Fall, wenn sich der Markt in der Zone des Überkauften oder Überverkauften befindet und gleichzeitig auf der VWAP-Linie oder auf seinen Abweichungen, dann funktioniert VWAP als Support und Widerstand, und RSI bestimmt die Handelsrichtung.

Bollinger Bands

Bollinger Bänder wurden 1983 von John Bollinger erfunden und basieren auf dem gleichen Prinzip wie RSI. Sie erscheinen im Chart in Form von drei Linien. Die mittlere wird auf Basis des 20-Tage-Simple Moving Average (SMA) des Preises berechnet, und die anderen befinden sich über oder unter dieser Linie und dienen als Abweichungen.

Beispiel

Wenn der Preis das obere Bollinger Band (Abweichung) erreicht, können wir davon ausgehen, dass der Markt überkauft ist (SHORT), und das Gleiche gilt für überverkauft (LONG).

Bollinger Bänder können mit einem VWAP basierend auf ihren Abweichungen verwendet werden. Wenn der Preis die obere Abweichung des VWAP und gleichzeitig die obere Abweichung der Bollinger Bänder erreicht, ist dies ein Signal zum Short, und umgekehrt, wenn der Preis die unteren Abweichungen der Bollinger Bänder und VWAP erreicht, ist dies ein Signal zum Long.

Warum sollte VWAP Teil des Trader-Portfolios sein?

VWAP kann für Händler ein sehr nützliches Werkzeug sein. Er kann ihre Strategien verbessern, besonders wenn er mit anderen Indikatoren wie MACD, RSI, ATR oder Stochastic Oszillator verwendet wird. VWAP kann die Handelsentscheidungen des Traders präzisieren. Es lohnt sich definitiv, VWAP in die Strategie aufzunehmen und ihn auszuprobieren, egal ob der Trader im Intraday oder Swing handelt. Er kann dem Trader bessere Kontrolle über seine Trades geben und seine Gewinne maximieren.