Effizientes Risikomanagement mit Hilfe von Volatilitäts- und technischen Indikatoren

Erfolgreiches Handeln an den Märkten erfordert nicht nur die Fähigkeit, die Marktsituation richtig zu analysieren, sondern auch ein solides Risikomanagement-System. Die Strategie, die wir heute beschreiben werden, kombiniert zwei Schlüsselansätze: die Nutzung der historischen Volatilität in Pips und technische Indikatoren zur Bestimmung der Marktrichtung, was Händlern ermöglicht, Risiken effektiv zu managen und die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen.

Die Grundlage der Strategie ist die Anpassung des Stop Loss (SL) basierend auf der durchschnittlichen täglichen Volatilität, wodurch das Risiko einer SL-Aktivierung durch normale Marktschwankungen minimiert wird. Um sicherzustellen, dass Trades in die richtige Richtung eröffnet werden, verwenden wir eine Kombination aus RSI-Indikator zur Identifizierung überkaufter und überverkaufter Zonen und gleitenden Durchschnitten (MA).

Dank dieser Elemente bietet die Strategie Händlern ein Werkzeug für Daytrading und mittelfristige Spekulationen, mit Fokus auf Kapitalschutz, präzises Timing der Eingänge und Erreichen konsistenter Ergebnisse.

Verwendung von Indikatoren zur Richtungsbestimmung

Indikator Nr. 1: RSI

RSI ist ein Oszillator, der die Geschwindigkeit und Veränderung von Preisbewegungen misst.
Handelsregeln:
- Wenn RSI über 70 steigt, ist der Markt überkauft und wir suchen nach Short-Positionen.
- Wenn RSI unter 30 fällt, ist der Markt überverkauft und wir suchen nach Long-Positionen.

Indikator Nr. 2: Gleitende Durchschnitte

Die Kombination zweier gleitender Durchschnitte (z.B. 20-Tage und 50-Tage) dient zur Trendidentifikation. In unserem Beispiel haben wir den Hull MA verwendet, der bei Händlern beliebt ist, da er "schneller" als der übliche einfache gleitende Durchschnitt SMA ist. Dadurch kann er Verzögerungen, eine der größten negativen Eigenschaften des SMA, besser eliminieren.
Handelsregeln:
- Wenn HMA(20) den HMA(50) nach oben durchbricht, ist dies ein Signal zur Eröffnung einer Long-Position.
- Wenn HMA(20) den HMA(50) nach unten durchbricht, ist dies ein Signal zur Eröffnung einer Short-Position.

Regeln zur Kombination der Indikatoren

Kombination von RSI und HMA-Regeln

Ein Trade wird nur eröffnet, wenn die Signale beider Indikatoren übereinstimmen:

RSI signalisiert überkauften/überverkauften Zustand und verlässt die Zone.
Gleitende Durchschnitte bestätigen den vom RSI angezeigten Trend.

Beispiel:

RSI ist unter 30 (Markt ist überverkauft) und HMA(20) steigt über HMA(50) = Long-Position.
RSI ist über 70 (Markt ist überkauft) und HMA(20) fällt unter HMA(50) = Short-Position.

Zeitrahmen

Empfohlene Zeitrahmen sind H1 oder H4, die ausreichend Signale liefern, ohne von zu kleinen Schwankungen beeinflusst zu werden.

Vermeidung falscher Signale

Wir empfehlen, diese Strategie nicht während wichtiger Nachrichten oder makroökonomischer Ereignisse zu handeln.

Vollständige Strategieregeln

Bedingungen für Positionseröffnung

Long-Position

RSI befindet sich unter 30 und verlässt die überverkaufte Zone.
HMA(20) durchbricht HMA(50) nach oben.

Short-Position

RSI befindet sich über 70 und verlässt die überkaufte Zone.
HMA(20) durchbricht HMA(50) nach unten.

Stop Loss und Take Profit

SL: 1,2× oder 1,5× durchschnittliche tägliche Volatilität.
TP: Auf das Zwei- oder Dreifache der SL-Distanz gesetzt, je nach gewünschtem RRR.

Positionsgröße

Berechnet basierend auf maximalem Risiko pro Trade (z.B. 1% des Kontos).

Praktisches Beispiel

Szenario für Long-Position-Eröffnung

RSI fällt unter 30 und steigt dann wieder über 30 (Signal für überverkauften Markt). Im Bild unten sehen wir, dass nach Erreichen des Minimums im Preischart der RSI unter 30 fiel und dann wieder darüber stieg. Dann warten wir auf die Signalbestätigung im Preischart durch die gleitenden Durchschnitte.

HMA(20) durchbricht HMA(50) nach oben (Bestätigung des steigenden Trends). Einige Kerzen später durchbrach der 20 HMA den längeren 50 HMA nach oben, was eine Trendbestätigung bedeutet.

Der Standardabweichungsindikator (Standard Deviation), zeigt uns, dass die Volatilität der letzten 60 Tage sehr nahe bei 60 liegt, und dementsprechend wird sich auch der Stop Loss gestalten. Im Chart sehen wir sowohl den Eintrittspreis als auch die SL- und TP-Levels.

Einstiege

• Instrument: EUR/USD
• 60-Tage-Volatilität: 60 Pips
• SL: 72 Pips (1,2 x 60-Tage-Volatilität)
• TP: 144 Pips (RRR 2:1)
• Zeitrahmen: H4
• Kontogröße: 100.000 USD
• Risiko pro Trade: 1% (1.000 USD)

Berechnung der Positionsgröße

Zur Berechnung der Positionsgröße können wir unseren Positionsgrößenrechner nutzen, den Sie im Kundenbereich unter Tools & Services finden. Nach Eingabe der Parameter (Symbol – EURUSD; Maximaler Verlust – 1.000 USD; Eintrittspreis – 1,02760; Stop Loss – 1,02040) ergibt sich eine Positionsgröße von 1,39 Lots.

Nach dem Positionseintritt bewegte sich der Währungspaarpreis nach oben und erreichte nach einem kleineren Swing schließlich den als Take Profit gesetzten Wert (in unserem Fall war das 1,04200), und der Trade konnte mit Gewinn abgeschlossen werden. Es ist wichtig zu betonen, dass wie bei allen anderen Strategien eine gründliche Backtesting-Prüfung an historischen Daten vor dem Einsatz an realen Märkten erforderlich ist. Handeln Sie sicher!

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