thumbnail
Trading Tipps

Was sind die schlimmsten Backtesting-Fehler?

Backtesting sollte ein integraler Bestandteil des Prozesses zur Erstellung einer funktionierenden Handelsstrategie für jeden Händler sein. Auch wenn es wie ein einfaches Werkzeug erscheint, das jeder beherrschen kann, machen viele Händler beim Backtesting Fehler, die zu verzerrten Ergebnissen und daraus resultierenden Verlusten im realen Handel führen.

Wir haben mehrfach über Backtesting, seine Verwendung und wie Sie es nutzen können, um die Inputs und Outputs Ihrer bereits funktionierenden Strategie zu verbessern, geschrieben. Aber heute schauen wir uns an, was Sie beim Backtesting vermeiden sollten, damit Ihre Strategie nicht zu einem schwarzen Loch in Ihrem finanzierten FTMO Trading Konto wird.

Bevor Sie überhaupt mit dem Backtesting beginnen, sollten Sie einige Grundregeln klären. Sie sollten das Backtesting auf einer möglichst großen Datenstichprobe durchführen, bereits vor dem Backtesting einen definierten Geschäftsplan und im Rahmen der Strategie klare Regeln zum Risikomanagement haben, die Sie befolgen werden.

Konsequenz zahlt sich aus

So wie ein Handelsjournal im Handel funktioniert, sollten Sie auch beim Backtesting detaillierte Aufzeichnungen über die Ergebnisse führen und nach dem Backtesting selbst eine ordnungsgemäße Analyse durchführen, um die grundlegenden Parameter der Strategie wie RRR, MAE, MFE usw. zu bestimmen/verbessern. Erfolgsquote, Gewinn- und Verlustreihen, maximaler Drawdown usw.

Sobald Sie wissen, was zu tun ist, und mit dem Backtesting beginnen, sollten Sie einige grundlegende Fehler vermeiden, die sowohl Anfänger als auch professionelle Trader machen, die anspruchsvolle Backtesting-Tools verwenden.

Verwendung zukünftiger Daten

Einer der grundlegenden Fehler beim Backtesting ist die Verwendung von Daten, über die man im normalen Handel noch nicht verfügen könnte (der sogenannte Look-Ahead-Bias). Es ist das Gleiche, als ob Sie im realen Markt die Preise von morgen zugrunde legen würden, wenn Sie sich heute für den Markteintritt entscheiden würden. Dies kann dann zu verzerrten Ergebnissen und irreführenden Schlussfolgerungen führen.

Dieser Fehler kann auftreten, wenn Sie unwissentlich ein Anlageinstrument in Ihre Strategie einbeziehen, das sich über einen bestimmten Zeitraum hinweg sehr gut entwickelt hat (z. B. ein Aktienindex vor Beginn eines Bullenmarktes oder ein Währungspaar, das sich in langen und starken Trends befand). über eine gewisse Zeitspanne). Aber in Wirklichkeit wüssten Sie zu Beginn des Zeitraums nicht, dass seine zukünftigen Ergebnisse so gut sein werden, sodass Ihre Strategie auf dem realen Markt möglicherweise nicht funktioniert. Wenn Sie also eine Strategie entwickeln, müssen Sie diese Möglichkeit berücksichtigen. Sie können sie vermeiden, indem Sie den Zeitraum, in dem Sie Ihre Strategie testen, so lang wie möglich gestalten.

Zu viel Optimierung

Sie können diesen Fehler machen, wenn Sie versuchen, Ihre Strategie auf der Grundlage früherer Daten zu optimieren und zu verfeinern, bis sie auf einer bestimmten Datenstichprobe so funktioniert, wie Sie es möchten. Beim Backtesting einer Strategie können Sie diese zusammen mit dem vorherigen Fehler begehen. Auf den ersten Blick ist dies ein logischer Schritt zur Verbesserung der Strategie, in Wirklichkeit geht es jedoch nur darum, die Strategie an die gegebene Datenstichprobe anzupassen.

Die Lösung kann darin bestehen, die Strategie zu vereinfachen und sie dann in der „Grundeinstellung“ auf einer größeren Anzahl von Instrumenten zu testen. Wenn Sie Ihre Strategie nicht auf verschiedenen Instrumenten testen möchten, ist es die beste Lösung, ein Zeitintervall hinzuzufügen, in dem Sie die Strategie testen. Wenn eine Strategie beispielsweise in den letzten zwei Jahren funktioniert hat und auch nach einer Verlängerung des Intervalls auf fünf oder mehr Jahre weiterhin funktioniert, haben Sie bessere Chancen, unter realen Bedingungen erfolgreich zu sein.

Ignorieren des Einflusses des realen Marktes

Psychologie

Viele Trader gehen davon aus, dass nach der Umstellung auf den realen Handel exakt die gleichen Ergebnisse wie beim Backtesting erzielt werden, am Ende sieht die Situation jedoch ganz anders aus. Beim Backtesting zum Beispiel sind Sie von Emotionen überhaupt nicht betroffen. Sie haben getestete Trades immer zu „Idealwerten“ eröffnet und geschlossen, aber Emotionen im realen Markt zwingen Sie dazu, profitable Trades zu früh zu schließen oder Sie passen den Stop Loss unnötig an.

Kosten

Ein weiteres Problem könnte darin bestehen, dass Sie Gebühren, Spreads oder Slippages bei Ihrem Backtesting nicht berücksichtigen. Gleichzeitig können Spreads oder Slippages bei einigen weniger liquiden Instrumenten recht groß sein und bei manchen Trades der Grund dafür sein, dass der Trade nicht mit einem Gewinn, sondern mit einem Verlust endet. Bei einem Trade ist der Unterschied zwischen Backtesting und dem realen Markt möglicherweise nicht sichtbar, längerfristig können die Unterschiede in den Ergebnissen jedoch dramatisch sein.

Der richtige Zeitpunkt für den Handel

Beim Backtesting ist Ihnen oft nicht bewusst, dass ein großer Teil Ihrer profitablen Trades zu Zeiten ausgeführt wurde, als Sie tatsächlich nicht auf den Märkten präsent waren. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass einige der bedeutenderen Marktbewegungen nach der Veröffentlichung wichtiger Makrodaten stattfinden und diese Geschäfte möglicherweise auch im realen Handel nicht durchführbar sind.

Der Markt ist ein lebender Organismus

Beim Backtesting müssen Sie bedenken, dass der Markt ein lebender Organismus ist, der sich ständig verändert und weiterentwickelt. Was vor zehn Jahren vielleicht funktioniert hat, funktioniert heute möglicherweise nicht mehr. Daher ist es eine gute Idee, dies beim Backtesting zu berücksichtigen und die Testzeit entsprechend anzupassen. Sie sollten auch bedenken, dass selbst wenn Sie Ihre Strategie an einem Instrument testen, diese vom Verhalten anderer Instrumente derselben Anlageklasse, aber auch von Instrumenten aus anderen Anlageklassen beeinflusst wird. Wenn Sie sich entscheiden, eine Strategie mit einer größeren Anzahl von Instrumenten zu testen, sollten Sie Instrumente wählen, deren Korrelation sehr gering ist. Dadurch erfahren Sie, ob die Strategie für mehrere Instrumente geeignet ist oder ob Sie sich nur auf eine Anlageklasse oder ein ausgewähltes Anlageinstrument konzentrieren müssen.

Abschluss

Bei richtiger Durchführung ist Backtesting ein nützliches Analysetool, das Ihnen dabei hilft, die richtige Strategie zu finden, der Sie vertrauen können und die zu Ihrem Stil passt. Gleichzeitig sollten die Ergebnisse nicht überbewertet werden, und Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass es sich nicht um ein Werkzeug handelt, mit dem Sie die Zukunft vorhersagen können. Es ist notwendig, genügend Zeit darauf zu verwenden und die im Artikel erwähnten unnötigen Fehler zu vermeiden, und dann kann es zu dem werden, was Sie zu einem langfristig profitablen Trader macht. Sicher handeln!

Über FTMO

FTMO hat einen zweistufigen Evaluierungsprozess entwickelt, um Handelstalente zu finden. Nach erfolgreichem Abschluss können Sie ein FTMO Account mit einem Guthaben von bis zu $200,000 erhalten. Wie funktioniert das?