Fibonacciho strategie: Jak efektivně řídit pozice a kdy realizovat zisk

Obchodování pomocí Fibonacciho posloupnosti a retracementů je populární technika, která pomáhá obchodníkům identifikovat klíčové cenové úrovně pro vstup a výstup z pozic. V našem dnešním článku se podíváme na využití Fibonacciho strategie pro navyšování pozic (scaling in), a také možné způsoby, jak a kdy efektivně uzavřít pozici v zisku.

O navyšování pozic ve ztrátě jsme na našem blogu už psali v tomto článku. Tento způsob řízení pozic je pro mnoho traderů lákavý, protože umožňuje traderům vstupovat do pozic při lepší ceně. Na druhou stranu jej nedoporučujeme málo zkušeným obchodníkům, kteří nemají jasně stanovená pravidla risk managementu, případně mají problém s psychologickou stránkou obchodování.

Pro obchodníky, kteří už mají něco za sebou a mají risk management pod kontrolou, může být tento způsob řízení pozice velmi dobrým způsobem, jak dosáhnout na lepší cenu na vstupu, a také zvyšovat potenciální zisk z obchodu.

Co je Fibonacciho retracement a jak funguje navyšování pozic?

Fibonacciho retracement je nástroj technické analýzy, který se používá k identifikaci potenciálních úrovní podpory a rezistence na základě poměrů odvozených z Fibonacciho číselné řady (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 76,4 %). Tyto úrovně poskytují obchodníkům signály o možných odrazech ceny během korekcí trhu.

Navyšování pozic, známé také jako scaling in, je strategie, při které postupně navyšujeme svou pozici, když se cena pohybuje proti nám. Cílem je snížit průměrnou cenu nákupu (u long pozic) nebo prodeje (u short pozic). Tím se zvyšuje šance na zisk, pokud se trh obrátí zpět v náš prospěch.

Fibonacciho posloupnost a navyšování pozic

Pro strukturované navyšování pozic můžeme použít Fibonacciho posloupnost, což nám pomůže efektivněji řídit riziko a kapitál. Místo přidávání stejného množství lotů (nebo jiných jednotek) na každé úrovni retracementu, Fibonacciho posloupnost postupně navyšuje velikost pozice podle hodnot Fibonacciho řady (1, 1, 2, 3, 5, 8...).

Jak postupovat při navyšování objemu long pozice:

1. První vstup: otevřeme pozici na klíčové cenové úrovni s velikostí 1 lotu.
2. Pokles na úroveň 23,6 %: pokud cena klesne na tuto úroveň, přidáme další 1 lot.
3. Pokles na úroveň 38,2 %: pokud cena klesne dále, přidáme 2 loty.
4. Pokles na úroveň 50 %: přidáme 3 loty.
5. Pokles na úroveň 61,8 %: přidáme 5 lotů.
6. Pokles na úroveň 76,4 %: přidáme 8 lotů.

Tímto postupem navyšujeme své pozice při poklesu ceny, čímž snižujeme průměrnou nákupní cenu. Pokud se trh otočí v náš prospěch, bude průměrná cena nižší, než byla naše původní vstupní cena.

V našem příkladu uvádíme velikosti pozice v celých lotech, ale tradeři s nižšími účty by měli velikost své první pozice i následných pozic upravit tak, aby jejich celkové riziko odpovídalo velikosti jejich účtu a základním pravidlům risk managementu.

Fibonacci Retracement	Cena	Loty	Průměrná cena	Loty celkem
0,0%	184,472	1	184,472	1
23,6%	184,293	1	184,383	2
38,2%	184,182	2	184,282	4
50,0%	184,092	3	184,201	7
61,8%	184,002	5	184,118	12
76,4%	183,891	8	184,027	20

Na příkladu v tabulce je vidět příklad, v němž bychom long pozici o velikosti 1 lotu na páru GBPJPY na hodnotě 184,472. Stop Loss jsme nastavili na hodnotě 183,712. Jelikož se cena pohybovala proti nám, otevírali jsme další pozice podle Fibonacciho retracementu, kdy úroveň 23,6 % představovala hodnotu 184,293 atd. Na hodnotě 183,891 jsme tak otevřeli pozici o velikosti 8 lotů. Jak je vidět, průměrná cena, i díky větším následným pozicím rychle klesala a nakonec činila 184,027, což je mnohem méně, než původní 184,472.

Kdy uzavřít pozici v zisku

Efektivní uzavření pozice v zisku je stejně důležité jako správný vstup do pozice. Existuje několik způsobů, jak rozhodnout, kdy realizovat zisk, buďto jednoduše na základě předem daného RRR, pomocí Fibonacciho expanzí, technických indikátorů nebo psychologických úrovní.

1. Pevně dané RRR

Nejjednodušším způsobem, jak uzavřít pozici, je předem daný poměr výnosu a rizika (reward to risk ratio, RRR). Když si vezmeme náš příklad, tak pří původní ceně a daném SL (76 bodů) bychom při pevně daném RRR 2:1 nastavili Take Profit na úrovni 185,992.

Díky tomu, že cena se na začátku nevyvíjela dobře, ale po dosažení úrovně 183,891, kdy jsme dokupovali 8 lotů, se nakonec obrátila v náš prospěch, můžeme nakonec obchod uzavírat se stejným RRR, ale mnohem nižší úrovni, konkrétně na úrovni 184,657. Díky otevírání dodatečných pozic a průměrování ceny tak můžeme uzavřít obchod se stejným RRR, ale na ceně, která je mnohem blíže současné ceně na trhu. 

2. Fibonacciho expanze pro cílové úrovně

Fibonacciho expanze pomáhá predikovat úrovně, kam by mohla cena směřovat po dokončení korekce.

Nejčastější cílové úrovně expanze jsou:

- 100 % (návrat na původní cenovou hladinu),

- 127,2 %,

- 161,8 %,

- 261,8 %.

Jakmile se cena blíží k některé z těchto expanzních úrovní, můžeme zvažovat postupné uzavírání pozice nebo realizaci zisku. 

3.Technické indikátory jako potvrzení

Kromě Fibonacciho úrovní můžeme sledovat technické indikátory, které nám poskytnou další signály k výstupu:

- RSI (Relative Strength Index): pokud RSI překročí 70, trh může být překoupený, což naznačuje možnost obratu ceny. To je vhodný signál k uzavření části nebo celé pozice.

- MACD: slábnoucí momentum nebo překřížení signálních linií MACD může být signálem k realizaci zisku.

- Klouzavé průměry: překřížení klouzavých průměrů, například 50denního a 200denního, může signalizovat změnu trendu, což je vhodný okamžik pro uzavření pozice.

4. Psychologické úrovně a předchozí maxima

Psychologické cenové úrovně (např. kulatá čísla jako 185,000) nebo předchozí maxima / minima často představují důležité body, kde dochází k obratu cenového pohybu. Tyto úrovně jsou vhodné pro uzavření ziskové pozice.

5. Postupné uzavírání pozice

Místo jednorázového uzavření celé pozice můžeme použít techniku postupného uzavírání. Například můžeme uzavřít část pozice na Fibonacciho úrovni 127,2 % a další část na 161,8 %. Další možností je posouvání Stop Lossu za aktuální cenu, aby byla část zisků chráněna.

Správa rizika při navyšování pozic

Při obchodování podle Fibonacciho retracementů a navyšování pozic je klíčové mít nastavený Stop Loss a dodržovat zásady správného řízení rizika. Pokud cena prorazí pod klíčovou Fibonacciho úroveň (např. 76,4 %), můžeme zvážit uzavření celé pozice.

Důležité je také sledovat poměr RRR. Pokud náš potenciální zisk nedosahuje minimálně dvojnásobku našeho rizika, může být vhodné pozici uzavřít.

Závěrem

Strategie navyšování pozic pomocí Fibonacciho posloupnosti a retracementů nám poskytuje strukturovaný přístup k řízení pozic a snižování průměrné ceny. Kombinace této strategie s Fibonacciho expanzí a technickými indikátory nám umožňuje efektivně uzavřít pozici ve vhodný okamžik a realizovat zisk. Správná správa rizika a obchodní disciplína jsou klíčové pro dlouhodobý úspěch při obchodování podle této strategie.