Návod na zpětné testování - Jak začít důvěřovat své strategii pomocí backtestingu?

Metod, které lze využít k vydělání peněz na forexu je nespočet. Jak si ale můžete být jisti, že vaše strategie bude fungovat v dlouhodobém horizontu? To nemůžete nikdy stoprocentně vědět, protože se trhy neustále mění a dějí se na nich extrémní a nepředvídatelné věci. Ta dobrá zpráva je, že díky zpětnému testování se úspěšnost dlouhodobé strategie dramaticky zvyšuje. V tomto článku se podíváme na to, co je zpětné testování (tzv. backtesting) a jak ho můžete co nejlépe využít, abyste získali důvěru ve svou obchodní strategii.

Základem je důvěra ve strategii

Existuje jedna věc, která spojuje všechny úspěšné obchodníky napříč celým světem. Všichni mají stoprocentní důvěru ve svou obchodní strategii.

Pokud se chcete přidat do "elitního klubu", musíte vědět, co můžete od své strategie očekávat.

Co lze očekávat, je velmi těžké posoudit. Co ale lze posoudit je to, jestli by strategie fungovala na historických datech, tzn. jak bychom si vedli v minulosti.

Pokud zjistíme, že naše strategie funguje v posledních několika letech, šance že nebude fungovat v budoucnosti se rapidně snižuje. Určitě nelze historické výsledky brát jako záruku výsledků budoucích, ale jde především o vybudování důvěry.

Co je to zpětné testování?

Zpětným testováním zkoušíme naši strategii na historických datech.

Toho lze dosáhnout pohledem na posledních pár měsíců nebo se klidně vrátit o několik let zpět.

Vše záleží na vás a na tom, jak důkladný váš backtest bude.

I když to může být časově náročné, tak ve výsledku je backtest velice snadný.

Vše, co k tomu budete potřebovat, je obchodní platforma s dostatkem historických dat a jednoduchý excel soubor, kde budete dokumentovat všechny obchody.

2 způsoby zpětného testování

Existují 2 způsoby zpětného testování: manuální a automatické.

Manuální testování

Manuální zpětné testování je časově nejnáročnější, ale na druhou stranu nejjednodušší.

Otevřete si obchodní platformu a hledejte místa na grafu, kde by trh splnil obchodní nastavení a kde byste v reálném čase otevírali a zavírali pozice.

Všechna tato místa si zapíšete od Excelu.

To nejdůležitější v této metodě je, že musíte být sami k sobě co nejvíce upřímní a spravedliví. Pokud budete podvádět, podvádíte jen sami sebe a v budoucnu se vám to vrátí pří obchodování s reálnými prostředky, a určitě se to ukáže na důvěře v obchodní strategii.

Tou největší chybou, kterou můžete udělat, je přizpůsobování si strategie během testování tak, aby to přinášelo lepší výsledky.

Příkladem může být situace, kdy se signál k obchodu objeví uprostřed noci, takže byste nebyli schopni takový obchod uskutečnit. Další situace může být Stop Loss zasažený roztaženým spreadem, přičemž vy budete obchod počítat mezi ziskové.

Uvědomte si, že tím škodíte hlavně sami sobě.

Automatické testování

Druhým způsobem pro zpětné testování je plně automatické testování.

Pro tento způsob potřebujete znalost alespoň jednoho programovacího jazyka, například Python, MQL nebo C++.

tou největší výhodou této metody je, že absolutně odstraňuje všechny emoce a rapidně snižuje čas, který potřebujete věnovat každodennímu procházení historických dat.

Nevýhodou však je, že se musíte naučit programovat. V dnešní době to až taková nevýhoda být nemusí a je jen otázka, jestli čas, který vám zabere výuka programování, chcete počítat jako čas přímo věnovaný tradingu nebo všeobecnému vzdělávání.

Důležité statistiky při backtestingu

Pokud se pustíte do zpětného testování, měli byste určitě sledovat tyto statistiky:

Čas a datum vstupu
Vstupní a výstupní cena
Velikost pozice a procentuální výše rizika na účtu
MAE – Maximal Adverse Excursion (nejvyšší otevřená ztráta během otevřeného obchodu)
MFE – Maximal Favorable Excursion (nejvyšší otevřený zisk během otevřeného obchodu)
Average Risk to Reward Ratio (průměrný poměr mezi riskem a ziskem)
% úspěšnost obchodů (poměr ziskových a ztrátových obchodů)
Maximální ztráta
Long/Short ratio (poměr otevřených buy a sell obchodů)
Míra úspěšnosti na různých finančních instrumentech

Měli byste také přidat snímky obrazovky ke všem obchodům, které jste realizovali.

Kolik obchodů by mělo být zpětně testováno?

Někteří obchodníci si zpětně otestují 10 obchodů a rozhodnou se, že to stačí. To však není ten nejlepší přístup.

Za slušný vzorek lze považovat alespoň 100 - 200 obchodů. Samozřejmě bude záležet na strategii, kterou testujete. Pokud to bude 50 obchodů během jednoho dne, určitě bude potřeba vzorek obchodů značně navýšit.

Tímto způsobem získáte mnohem větší důvěru ve vaší obchodní strategii.

Přestože se backtestování liší od reálného obchodování získáte díky němu mnohem větší důvěru a zjistíte, že v dlouhodobém horizontu má vaše strategie pozitivní očekávání. Nemusí vás pak tolik překvapit jeden nepovedený měsíc, jelikož budete vědět, že další měsíce už by měly být v pořádku. Hlavně nezapomínejte, že i ztráty k obchodování jednoduše patří a jde o výsledek v dlouhodobém horizontu, nikoliv jestli máte dobrý nebo špatný týden.