Guia para o Backtesting Forex - Ganhe confiança na sua estratégia de trading

Existem inúmeras formas de ganhar dinheiro no Forex. Mas como é que pode ter a certeza de que a sua estratégia irá funcionar a longo prazo? A verdade é que nunca se pode saber a 100%, uma vez que os mercados são organismos em constante mudança. A boa notícia é que pode aproximar-se muito da rentabilidade graças ao backtesting. Neste artigo, vamos analisar os princípios básicos do backtesting e mostrar-lhe como pode tirar o máximo partido dele para ganhar confiança no seu trading.

Guia para o Backtesting Forex - Ganhe confiança na sua estratégia de trading

Há uma coisa que liga todos os traders profissionais - eles confiam a 100% na sua estratégia de trading. Se quiser juntar-se a este clube de elite de traders, precisa de saber o que esperar da sua estratégia de trading. Esta é uma tarefa bastante complicada, uma vez que nenhum de nós pode ver o futuro, mas graças aos dados históricos, podemos facilmente ver como nos teríamos comportado no passado. Se descobrirmos que a nossa estratégia de trading teve um bom desempenho nos últimos dois anos, há uma probabilidade muito pequena de não funcionar no futuro.

Então, o que é o backtesting?

Enquanto fazemos backtest, testamos a nossa estratégia com base em dados históricos. Isto pode ser feito nos últimos meses, mas também pode ser feito há 10 ou 20 anos. Tudo depende do seu apetite e do grau de robustez que pretende para o seu backtest. Embora o backtesting possa consumir muito tempo, é relativamente fácil. Tudo o que precisa é de uma plataforma de trading com dados históricos suficientes e uma simples folha de Excel onde documentará todas as posições.

Tipos de backtesting

Existem dois tipos de backtesting, manual e automatizado. O backtesting manual é o mais simples possível. Só precisa de abrir a plataforma e procurar, dia após dia, configurações de trading válidas que possa negociar em tempo real. Após cada posição, regista-a na sua folha de cálculo e continua. Este pode ser um processo bastante longo e, mais importante ainda, tem de ser 100% fiel a si. Um dos erros que os traders cometem com o backtesting é tentarem "ajustar a curva" da estratégia para que esta traga uma expectativa positiva.

Um exemplo disto pode ser quando a estratégia de trading se apresenta a meio da noite e não é possível executá-la, ou quando a sua paragem de perda é atingida pelo spread e ignora completamente este facto e regista a posição na mesma. Tem de perceber que, ao fazer isto, só se está a prejudicar, uma vez que perderá dinheiro nas condições do mercado real.

O segundo tipo de backtesting é totalmente automatizado. Para este tipo de backtesting, é frequentemente necessário ter conhecimentos de uma linguagem de programação. Na maior parte dos casos, trata-se de Python, MQL ou C++. Uma grande vantagem do backtesting automatizado é que elimina completamente todas as emoções e o tempo que precisa de despender no dia-a-dia com dados históricos. A desvantagem é que é necessário investir bastante tempo na aprendizagem da linguagem de programação.

Estatísticas importantes de backtesting

Quando está a realizar um backtest, estas são as estatísticas mais importantes que deve acompanhar.

• Hora e data de entrada
• Preço de entrada e de saída
• Tamanho da posição e % de risco na sua conta de trading
• MAE – Maximal Adverse Excursion
• MFE – Maximal Favorable Excursion
• Average R: R ratio
• Taxa de strike
• Drawdown máximo
• Rácio longo/curto
• A taxa de sucesso em diferentes instrumentos

Se possível, é bom adicionar também a captura de ecrã a todas as posições no seu backtest. Desta forma, pode facilmente voltar a ela mais tarde.

Quantas posições devem ser testadas?

Alguns traders podem testar as primeiras dez posições e, se virem que a sua estratégia funciona, decidem que é suficiente e desistem de continuar com o backtesting. Esta não é definitivamente uma boa abordagem, uma vez que não dispõe de uma amostra de dados sólida. Para ter a certeza de que o seu sistema de trading é estável e robusto, precisa de uma amostra de, pelo menos, 100-200 posições Desta forma, ganhará muito mais confiança nas suas posições. Embora negociar no mercado real seja sempre diferente de testar a sua estratégia na demonstração, ganhará muito mais confiança sabendo que a sua estratégia tem uma expectativa positiva a longo prazo.