A consistência é muito importante para o sucesso no trading

O caminho de um trader não é fácil, é normalmente uma viagem acidentada com mais ou menos sucessos e fracassos pelo caminho. Por vezes, tudo corre bem e uma transação bem sucedida é seguida de outra, enquanto outras vezes é só dor e sofrimento ao assistir a uma série de transacções perdedoras e ao encerramento da conta.

Todas as estratégias têm períodos em que funcionam quase na perfeição e geram lucros, bem como períodos em que o trader tem de lidar com uma série de perdas. No entanto, em geral, pode argumentar-se que, quando as transacções lucrativas superam as transacções perdedoras (quer em número quer em volume), a estratégia é lucrativa a longo prazo.

Os lucros rápidos não são garantia de sucesso

Por conseguinte, a rentabilidade de uma estratégia não é apenas determinada pela dimensão do lucro que gera, mas também pelo seu desempenho em períodos favoráveis e desfavoráveis. Por outras palavras, a consistência dos resultados é um aspeto importante para qualquer estratégia. Este aspeto pode ser definido de várias formas. Pode-se verificar as últimas 100 transacções ou avaliar os resultados de cada trimestre e, a partir daí, determinar se a estratégia é rentável ou não a longo prazo.

A consistência é muito importante, como podemos ver nos exemplos das duas estratégias seguintes.

Estratégia A:

- Um trader executa 1 poisção por dia utilizando o mesmo tamanho de posição durante 5 dias consecutivos.

- Tamanho da conta: 100 000 USD

- 5 posições

- Lucro 50 000 USD (50%)

- Drawdown 50 000 USD (50%)

Estratégia B:

- Um trader executa 1 posição por dia utilizando o mesmo tamanho de posição durante 100 dias consecutivos.

- 100 posições

- Lucro 30 000 USD (30%)

- Drawdown 10 000 USD (10%)

Embora a Estratégia A obtenha lucros muito maiores por transação, a Estratégia B tem um melhor desempenho durante um período de tempo mais longo com uma redução menor, tornando a estratégia menos arriscada e mais consistente.

Todos os traders devem aperceber-se o mais cedo possível de que a procura de lucros rápidos aumenta o risco de uma estratégia e não é o caminho para um trading sustentável a longo prazo. Na estratégia A, pode ver-se claramente que registou uma redução de 50% em apenas uma semana, o que pode, mais cedo ou mais tarde, levar a uma redefinição da conta.

Nova Percentagem de Consistência na Account MetriX

A FTMO lançou uma nova métrica dentro da aplicação Account MetriX chamada "Consistency Score", para permitir que os traders acompanhem a sua consistência. Este indicador mede a consistência de negociação de cada trader, com um valor mais elevado a indicar uma maior consistência de posições, o que poderá ajudar os nossos traders a alcançar melhores resultados, o que deve ser o objetivo de qualquer pessoa que queira permanecer no negócio de trading por um longo período de tempo.

A fórmula para o cálculo da Percentagem de Consistência é simples: (1 - (valor absoluto do dia mais lucrativo ou perdedor / resultado absoluto de todos os dias de trading)) x 100%.

Exemplo:

Resultados do trader:

Dia 1: +100
Dia 2: -500
Dia 3: +800

O maior lucro diário foi de 800.

A soma absoluta de todos os dias de trading é 100 + 500 + 800 = 1400.

Percentagem de Consistência =(1-(800/1400))x100 = 43%.

Como funciona a Percentagem de Consistência

Se a Percentagem de Consistência de um trader for 0%, isso significa que todo o seu lucro foi obtido num único dia. Por conseguinte, é muito difícil avaliar a consistência e a rentabilidade de uma estratégia com base nos resultados de apenas um dia de trading.

Se a Percentagem de Consistência for de 60%, isso significa que o dia de trading mais bem sucedido do trader representa 40% do seu lucro total.

Exemplo:

Trader's results:

Dia: +250
Dia 2: -350
Dia 3: +400

O maior ganho diário foi de 400.

A soma absoluta de todos os dias de trading é 250 + 350 + 400 = 1000.

Percentagem de consistência = (1-(400/1000))x100 = 60%.

De acordo com a análise a longo prazo dos nossos traders, chegámos à seguinte distribuição de resultados. Um valor acima de 80% é considerado muito bom, porque este valor indica que a estratégia é suscetível de ser bem sucedida a longo prazo. A FTMO valoriza os traders que conseguem manter uma abordagem consistente para além dos lucros. Um grande benefício para os traders consistentes é o nosso Scaling plan bem como o ajustamento do rácio na participação dos lucros para 90 % a favor do trader.

No entanto, os traders não têm de se preocupar com o seu sucesso ou com o facto de o cumprimento dos requisitos para passar o Processo de Avaliação depender da sua Percentagem de Consistência. A conclusão bem sucedida do Processo de Avaliação baseia-se no cumprimento dos seguintes requisitos básicos Objetivos de Trading FTMO e a Percentagem de Consistência é apenas para fins informativos.

Alguns traders podem achar que a Percentagem de Consistência pode limitar ou discriminar certas estratégias, mas esse não é certamente o seu objetivo. O facto de procurar obter resultados consistentes não limita qualquer trader de obter rendimentos acima da média. Sim, por vezes, um trader pode ter uma posição excecionalmente bem executada em que obtém um retorno acima da média, o que pode prejudicar a sua percentagem de consistência. No entanto, o trading não se resume a um único ganho e a manutenção de resultados consistentes durante um longo período de tempo pode não ter um efeito negativo no resultado global.

Quando um trader negoceia com sucesso durante um longo período de tempo com uma RRR de 2:1, por exemplo, pode ter uma transação excecional em que mantém uma transação lucrativa durante mais tempo e atinge uma RRR de 4:1. Uma vez que a sua estratégia está definida para uma RRR de 2:1 (assumimos que a testou durante muito tempo e sabe o que está a fazer), isto pode ser um acidente de sorte que não se pode repetir e outras tentativas de tais super transacções podem acabar numa série de perdas desnecessárias. Não é invulgar que intervenções desnecessárias numa estratégia de trabalho, na procura de lucros mais rápidos, levem a perdas e, no pior dos casos, à anulação da conta.

Uma abordagem consistente, por outro lado, pode salvar a conta de um trader se este passar por um período prolongado de perdas. Quando um trader decide "vingar-se do mercado" e começa a abrir posições desnecessariamente grandes em busca de lucros mais elevados, pode enfrentar uma eliminação de conta, no caso de um FTMO Challenge ou de uma FTMO Account.

Isto é melhor ilustrado por um exemplo. Abaixo, podemos ver os resultados de uma conta FTMO com uma pontuação de consistência de 80,61% e, após um período em que o investidor não se saiu bem, quase atingiu o limite de perda máxima. Se ele tivesse negociado posições maiores, ou se tivesse começado a abrir essas posições maiores após uma série de perdas, teria certamente violado esta importante condição.

Mas graças à sua abordagem consistente, conseguiu sair do drawdown e acabou por obter um grande lucro de $17.000. O exemplo acima também mostra claramente que um trader não precisa de ter uma curva de rendimento completamente suave com flutuações mínimas em todos os momentos para obter uma Percentagem de Consistência elevada.

Conclusão

A FTMO está à procura de traders sérios que sejam capazes de gerir o risco de forma responsável e alcançar resultados consistentes durante um longo período de tempo. Com base nos nossos anos de experiência, sabemos que uma abordagem consistente diferencia os traders que seguem um plano de trading dos traders que apenas obtêm lucros através da sorte. Esperamos que esta nova funcionalidade ajude todos os traders a atingir os seus objectivos a longo prazo.

Perguntas e respostas frequentes

O que é que a FTMO está a tentar alcançar com a Percentagem de Consistência?
Na FTMO, valorizamos os traders que levam o trading a sério. Não só gostamos de ver lucros, como também gostamos de os ver realizados de forma consistente durante um período de tempo e com base num número significativo de transacções. A métrica de Consistência é apenas informativa e não afecta o desfecho dos resultados da conta de trading.

Como é calculada a Percentagem de Consistência?
A Métrica de Consistência é calculada através da seguinte fórmula:
(1 - (Dia de maior lucro ou perda / Soma absoluta de todos os dias de negociação)) x 100%.

A Percentagem de Consistência afecta o resultado do meu FTMO Challenge/FTMO Account?
Não, não afecta. Só tem de seguir os Objectivos de Trading e evitar práticas de trading proibidas.

Está a planear implementar uma regra baseada na Percentagem de Consistência no futuro?
Atualmente, a Percentagem de Consistência é meramente informativa.