Como desenvolver uma estratégia de scalping

O Scalping é uma estratégia de trading que envolve a compra ou venda de títulos com o objetivo de lucrar com pequenos movimentos de preços num curto espaço de tempo. Esta estratégia exige que os traders efectuem várias transacções ao longo do dia, tirando partido das pequenas flutuações de preços no mercado. Embora o scalping possa ser rentável, é também arriscado e requer uma boa disciplina, uma estratégia fiável e um conhecimento profundo do mercado.

Aqui estão algumas dicas com explicações visuais sobre como negociar usando a estratégia de scalping:

Escolha mercados líquidos

O scalping é mais eficaz em mercados de elevada liquidez e, na maioria das vezes, os mercados de elevada liquidez estão associados a sessões de mercado específicas. Um exemplo pode ser a abertura do mercado da Bolsa de Valores de Nova Iorque, quando os traders e investidores iniciam a sessão de trading. Isto deve-se ao facto de o elevado volume de negociação nestes mercados garantir que os movimentos de preços são frequentes, tornando mais fácil tirar partido dos mesmos. Para além disso, a maioria das empresas/corretoras ou plataformas de trading não cobram comissões na negociação de índices, o que é uma vantagem que pode utilizar em seu benefício.

Exemplo: A liquidez em termos de volume pode ser perfeitamente ilustrada pela imagem do gráfico abaixo. Instrumento: US30.cash

Utilize uma plataforma fiável

O scalping requer uma execução rápida das posições, o que significa que precisa de uma plataforma de trading fiável que possa lidar com transacções de alta velocidade. Escolha uma plataforma que ofereça uma execução rápida de ordens, baixa latência e uma interface de fácil utilização. Uma das plataformas de trading mais populares é a MT4/MT5 desenvolvida pela Metaquotes. A MT4/MT5 é uma das plataformas de trading mais antigas disponíveis no mercado e a sua elevada popularidade deve-se, sem dúvida, ao facto de estar codificada numa linguagem de programação tão simples que pode oferecer uma elevada velocidade de operação, bem como uma interface de utilizador simples. Se estiver mais familiarizado com plataformas de trading avançadas, pode também utilizar a cTrader (Spotware) que, em termos de desempenho, é muito semelhante à plataforma MetaTrader.

Definir ordens Take Profit e Stop Loss

É importante definir uma ordem Take Profit e uma ordem Stop Loss para cada transação. Isto ajudará a minimizar as perdas e a obter lucros antes da inversão do mercado. Como scalper, deve procurar obter pequenos lucros de forma consistente ao longo do dia, em vez de tentar obter grandes ganhos numa única transação. Traders diferentes têm configurações diferentes para seus SLs e TPs. Para definir as suas "saídas", precisa de as justificar. Se está apenas a começar com o scalping, pode utilizar níveis SL/TP predefinidos.

Exemplo: A minha estratégia de trading baseia-se nos níveis de Suporte e Resistência e as entradas são efectuadas no rompimento do intervalo. O Stop Loss está no nível de resistência mais próximo (80 pontos) e o Take Profit é duas vezes maior que a Stop Loss em valor absoluto (160 pontos).

Use technical analysis

A análise técnica é um aspeto crucial do scalping. Utilize indicadores como as Moving Averages, as Bollinger Bands e o RSI para identificar tendências a curto prazo e movimentos de preços. Isto ajudá-lo-á a tomar decisões de trading rápidas e informadas.

Exemplo: Se olharmos para o exemplo anterior, a quebra de gama não seria totalmente confirmada porque o volume no mercado não está no nível ideal. Portanto, a entrada seria refinada conforme a figura abaixo.

Mantenha-se informado(a)

Mantenha-se a par das notícias e eventos do mercado que podem afetar os títulos que está a negociar. Isto ajudará a antecipar os movimentos de preços e a ajustar a sua estratégia de trading em conformidade. Geralmente, quando está a fazer scalping, pode querer evitar notícias de alto impacto, uma vez que a volatilidade, juntamente com um spread potencialmente mais amplo, pode acionar os seus Stop Losses com mais frequência do que os seus Take Profits. No entanto, para a tendência e direção de um período de tempo mais elevado, as notícias de grande impacto são um excelente indicador.

Exemplo: As Non-farm payrolls nos EUA são uma das principais notícias de alto impacto que desencadeiam alta volatilidade.

Gerir o risco

O scalping é uma estratégia de alto risco, pelo que é importante gerir cuidadosamente o risco. Utilize um plano de gestão de risco rigoroso, como uma percentagem máxima da sua conta por transação ou um número máximo de transacções por dia. Não corra atrás das perdas nem deixe que as emoções afectem o seu raciocínio. Alguns podem utilizar valores SL/TP em termos de dinheiro, outros tendem a definir o seu SL/TP de acordo com a percentagem da sua conta. No entanto, é importante ter em conta que os riscos percentuais nas suas contas reais podem ser diferentes das contas financiadas fornecidas pelas empresas de prop.

Exemplo: Numa conta real, é-lhe permitido arriscar mais, uma vez que não existe uma regra definida para o drawdown máximo diário. Por outro lado, as contas financiadas têm limites máximos de perdas diárias que o obrigam a definir os limites de perdas em conformidade. Além disso, os limites de perdas máximas podem até limitá-lo para a conta de trading, por isso, pode querer arriscar menos para não perder a conta e deixar espaço para potenciais perdas consecutivas.

Pratique e aperfeiçoe a sua estratégia

Como qualquer estratégia de trading, o scalping requer prática e aperfeiçoamento. Comece com uma conta de demonstração para praticar a sua estratégia e afiná-la antes de arriscar dinheiro real. Acompanhe as suas posições e analise os seus resultados para identificar áreas a melhorar.

Eis alguns outros exemplos de estratégias de scalping

Scalping com Moving Averages: Nesta abordagem, os investidores utilizam várias médias móveis para identificar tendências de curto prazo e negociar na direção da tendência predominante. Quando uma MA de curto prazo cruza acima de uma MA de longo prazo, isso pode indicar uma oportunidade de compra e vice-versa para sinais de venda.

Scalping com o fluxo de ordens: Esta estratégia envolve a monitorização dos dados do fluxo de ordens, tais como spreads bid-ask, order book depth e volume, para identificar desequilíbrios a curto prazo na pressão de compra e venda. Os traders procuram oportunidades para entrar em posições quando há um aumento súbito na atividade de compra ou venda.

É importante notar que o scalping requer um elevado nível de competência, experiência e disciplina. Exige também uma tomada de decisão rápida e a capacidade de gerir eficazmente os riscos, uma vez que as margens de lucro por transação são normalmente pequenas. Além disso, o scalping requer frequentemente acesso a plataformas de trading avançadas que oferecem uma execução rápida e baixa latência para capitalizar os movimentos de preços a curto prazo.

Tenha em conta que o scalping pode não ser adequado para todos os investidores. Requer uma monitorização ativa do mercado e pode ser mentalmente exigente. Além disso, os custos de transação, tais como spreads e comissões, podem ter um impacto significativo nos lucros do scalping, pelo que os traders também têm de considerar estes factores.

Em conclusão, o scalping pode ser uma estratégia de trading rentável se for executado corretamente. Para ser bem sucedido como scalper, é necessário ter disciplina, estratégia e um conhecimento profundo do mercado, tal como seria necessário para uma negociação intra-dia ou swing. Aperfeiçoe continuamente a sua estratégia para melhorar as suas hipóteses de sucesso e lembre-se de que o scalping é uma estratégia de alto risco, pelo que deve gerir o seu risco cuidadosamente e não deixar que as emoções afectem o seu raciocínio.