Diversificare con saggezza

Nella prossima parte della nostra serie sui FTMO Trader di successo, daremo un'occhiata a un trader che ha puntato sulla correlazione tra le varie asset class ed è riuscito a ottenere un rendimento interessante.

La diversificazione degli asset viene affrontata principalmente dai trader di lungo termine, che possono ricorrere a questo metodo di protezione dei rendimenti investendo in diverse classi di asset o in strumenti indicizzati, che offrono a loro volta un portafoglio diversificato di singoli strumenti (azioni, materie prime, ecc.) dell'indice, oppure combinando strumenti indicizzati di altre classi di asset. Ci sono molti modi per farlo, ma l'obiettivo principale è quello di combinare strumenti che mostrano un basso grado di correlazione nel lungo periodo. Altrimenti, la sola correlazione non è molto significativa.

I trader a breve termine possono anche sfruttare l'opportunità di negoziare diversi strumenti e diverse classi di attività (forex, materie prime, azioni, indici, criptovalute) perché strumenti diversi, ad esempio, reagiscono in modo diverso a determinati dati macro, hanno livelli diversi di volatilità o hanno orari di negoziazione diversi in cui i volumi di trading raggiungono il massimo.

Anche il trader di cui parleremo nell'articolo di oggi ha negoziato strumenti appartenenti a diverse classi di attività ed è riuscito a ottenere un rendimento molto interessante. La sua curva di bilancio non sembra ideale e ci sono alcuni periodi di perdita, ma come ricordiamo costantemente, fare trading senza perdite è praticamente impossibile. Anche il punteggio di consistenza dell'88% è ottimo.

Gli Obiettivi ci mostrano che il trader ha guadagnato poco più di 20.000 euro, un risultato molto buono per un conto di 160.000 euro. Anche la gestione del rischio è buona, perché il trader non ha avuto problemi con la Perdita Massima o la Perdita Massima Giornaliera.

Il trader ha eseguito 112 operazioni con una dimensione totale di 11.618,22 lotti durante il periodo di trading, il che equivale a poco più di 103 lotti per posizione. A prima vista, può sembrare davvero molto, ma considerando gli strumenti che ha negoziato, va bene così. È interessante notare che, anche se il trader ha registrato un RRR medio inferiore a 1 (0,83) e il tasso di vincita è stato di “poco” superiore ai due terzi (67,86%), tutti i giorni di trading si sono conclusi in verde. Con un numero così elevato di operazioni, questo tasso di successo giornaliero è davvero impressionante.

Dal diario e dalla quantità di operazioni, è evidente che si tratta di un trader intraday o piuttosto di uno scalper che non mantiene le operazioni a lungo. Solo cinque delle sue operazioni sono durate più di due ore, ma è vero che queste operazioni di lunga durata sono tra le più redditizie.

Il trader ha aperto posizioni di dimensioni variabili, ma il diario di trading mostra anche che le dimensioni delle posizioni sono cresciute con l'aumentare del rendimento totale. Apprezziamo questo approccio, perché dimostra che il trader ha sotto controllo la gestione del rischio e non ha bisogno di cercare di guadagnare molto denaro a tutti i costi fin dall'inizio. Il fatto che il trader abbia impostato sia lo Stop Loss che il Take Profit su tutte le sue operazioni è anche la prova di una buona gestione del rischio, che noi approviamo chiaramente.

Sebbene lo strumento preferito dal nostro trader sia l'indice DJIA (nel nostro caso come simbolo con la designazione US30.cash, di cui abbiamo scritto recentemente in questo articolo), egli ha suddiviso le sue operazioni in diversi strumenti. Come abbiamo scritto sopra, una tale diversificazione può avere senso perché la correlazione tra asset come coppie di valute, indici azionari e materie prime spesso non è elevata.

Il trading di strumenti che presentano un'elevata correlazione, sia essa positiva o negativa, non ha senso e può addirittura essere pericoloso per i trader. Un trader in questo caso può pensare che aprendo due o più operazioni stia limitando le sue perdite potenziali, ma in realtà può essere vero il contrario e il trader è esposto a un'esposizione unilaterale di cui potrebbe non essere nemmeno consapevole. Inoltre, il nostro trader ha scelto strumenti che possono essere negoziati con noi senza commissioni e, poiché non ha mantenuto i trade durante la notte, ha risparmiato parecchio denaro.

Nell'immagine sottostante mostriamo una delle operazioni più redditizie di un trader. Ha aperto una posizione lunga sullo strumento US30.cash dopo che il prezzo ha rimbalzato dal supporto locale, impostando lo SL sotto il minimo della candela precedente. Possiamo dire che forse ha chiuso la posizione un po' prematuramente, ma dato che ha aperto quattro posizioni in questo momento, il suo profitto totale è stato di quasi 6.500 dollari e il RRR è stato superiore a 4, possiamo accettare questa uscita dal mercato.

La diversificazione tra le classi di attività nel forex e nel trading di CFD ha senso, ma non bisogna esagerare e bisogna adattare la propria strategia di conseguenza. 4 strumenti è circa il massimo per un trader normale, seguire più strumenti può essere piuttosto complicato e può essere controproducente. Fai trading in sicurezza!

Nota: poiché dal grafico non è possibile definire chiaramente l'esatta strategia del trader, questa è solo l'opinione privata dell'autore dell'articolo. I FTMO Trader sono liberi di scegliere la loro strategia e, a patto che non violino esplicitamente i nostri Termini e Condizioni e che seguano le nostre regole di gestione del rischio, la scelta della strategia e l'esecuzione delle singole operazioni spetta a loro.