Come prendere decisioni più intelligenti con il prezzo medio ponderato per il volume?

Prezzo Medio Ponderato per il Volume (VWAP) è un indicatore basato sul prezzo medio ponderato per il volume. Sul grafico, è mostrato con linee che attraversano il grafico. Il suo vantaggio è che non è calcolato solo in base al prezzo, ma anche al volume degli scambi.

Cos'è il VWAP (Volume Weighted Average Price)?

Il volume degli scambi è l'indicatore di analisi tecnica più importante per molti trader, il che conferisce al VWAP la sua importanza. Utilizzando il VWAP, possiamo capire non solo la direzione del trend di mercato, ma anche possibili inversioni.

Come si calcola il VWAP?

Il VWAP è calcolato come la somma del prezzo di ogni transazione in un determinato intervallo di tempo moltiplicato per il volume degli scambi, e successivamente questa somma viene divisa per il volume totale degli scambi di quel periodo.

VWAP = ∑ Prezzo × Volume al prezzo / ∑ Volume Totale

Come usare il VWAP

Il VWAP è utilizzato non solo nel trading ma anche negli investimenti, dove può identificare i punti di liquidità, valutando se abbiamo comprato o venduto a un livello equo. Se abbiamo acquistato sotto la curva di questo indicatore, possiamo considerarlo un buon livello di acquisto perché significa che il mercato è in una forte tendenza ribassista ed è in ipervenduto. Quando vendiamo, è meglio vendere sopra la curva di questo indicatore. Questo indica che il mercato è in ipercomprato, il che significa che potrebbe verificarsi una possibile inversione.

Questo metodo di acquisto e vendita ci mostra zone di forte attività long con una probabilità di inversione o, al contrario, forte attività di vendita con una possibile inversione verso un trend rialzista. È anche molto popolare, persino tra le grandi istituzioni. Queste utilizzano una configurazione diversa del VWAP, basata su periodi specifici. Può essere su base mensile, settimanale o anche più lunga.

Come può aiutarti nel tuo trading?

Indicatore di trend

Il VWAP aiuta i trader a determinare la direzione del trend. Quando il mercato è sopra la curva VWAP, indica un segnale rialzista con predominanza dei compratori. Al contrario, se il mercato è sotto questa curva, indica un segnale ribassista.

Livelli di supporto e resistenza

Il VWAP ha anche il vantaggio che la sua curva e le sue deviazioni fungono da forti supporti o resistenze, e spesso il mercato reagisce a questi livelli.

Aiuta nelle decisioni di entrata e uscita

Se il prezzo supera la curva e poi ritraccia, può segnalare un'entrata in LONG.
Se il prezzo scende sotto la curva e poi ci ritorna, può segnalare un'entrata in SHORT.

Come usare il VWAP nella tua strategia di trading

Zona di supporto e resistenza

Il VWAP è uno strumento popolare, specialmente nel day trading, perché i suoi valori vengono resettati all'inizio di ogni giornata di trading. Può essere utilizzato come indicatore di trend, e abbinato ad altri metodi, conferma i segnali di ingresso.

Ad esempio, se abbiamo una strategia basata sulla rottura di una barra interna, possiamo usare il VWAP come supporto o resistenza: quando la rottura della barra interna avviene sulla curva del VWAP, entriamo in posizione.

Strategia di trading con VWAP

Un altro utilizzo può essere una strategia basata direttamente sul VWAP, dove entriamo e usciamo dal trade seguendo il VWAP, senza altri indicatori o pattern di price action.

La strategia di pullback è una semplice strategia di analisi tecnica che identifica il trend secondo il VWAP e il ritorno al livello del VWAP. Se il prezzo è sopra il VWAP, indica attività long; se è sotto, indica attività short.

Regole di ingresso

Long

Il prezzo deve essere sopra il livello VWAP, poi aspettiamo un pullback verso la curva e l’ingresso avviene esattamente al livello VWAP.

Short

Il prezzo deve essere sotto la curva VWAP, e come per la posizione long, il punto d’ingresso è al livello VWAP.

Regole di uscita

Stop Loss

Fissato sotto o sopra il livello VWAP a seconda della direzione della posizione.

Take Profit

Sulla prossima deviazione del VWAP o trailing stop se si ha una posizione più grande.

VWAP vs. SMA (Media Mobile Semplice)

Entrambi gli indicatori sono molto popolari tra i trader, ma si calcolano in modo diverso e hanno usi leggermente differenti.

VWAP

È usato principalmente nel day trading perché i suoi valori sono più accurati. Può essere utilizzato anche negli investimenti a lungo termine, ma richiede il supporto di altri strumenti di analisi tecnica. Il VWAP si calcola sommando il prezzo di ogni transazione in un dato intervallo di tempo, moltiplicato per il volume, e dividendo il totale per il volume complessivo.

SMA

La SMA è un indicatore più semplice, calcolato sulla media dei prezzi, ma non include il volume, che è un parametro fondamentale per l’analisi tecnica. La SMA può essere usata nello swing trading e nel day trading, ma è meno potente del VWAP.

Quale scegliere?

Dipende dal tipo di trading che fai. Se sei un day trader, è meglio considerare il VWAP, poiché è più sofisticato e integra sia prezzo che volume. Se fai swing trading con operazioni di durata maggiore (da ore a giorni), la SMA può essere più adatta.

Advantages and Disadvantages of VWAP

Vantaggi e svantaggi del VWAP

Vantaggi

• Calcolato su volume e prezzo.
• Determina con precisione zone di supporto e resistenza.
• Indica direzione e forza del trend.

Svantaggi

• Poco utile all’apertura del mercato per mancanza di dati.
• Basato su valori storici, quindi non reattivo agli eventi in tempo reale.
• Meno efficace nei giorni di trend marcato.

Come combinare il VWAP con altri indicatori per risultati migliori
Indicatore MACD

Il MACD è un indicatore di trend che mostra la differenza tra la linea MACD e la linea del segnale. Se il prezzo è sopra il VWAP, indica un trend rialzista, ma per confermare attendiamo che la linea MACD incroci la linea del segnale.

MACD indicator

Il MACD è un indicatore tecnico seguente il trend che mostra la differenza tra due linee: la linea MACD e la linea del segnale. Dopo l'RSI, è l'indicatore più utilizzato nell'analisi tecnica. Sul grafico appare sotto forma di istogramma con due linee: la linea MACD e la linea del segnale, entrambe calcolate esclusivamente sulle medie mobili esponenziali (EMA), in particolare la EMA a 12 periodi e la EMA a 26 periodi.

Esempio

Ad esempio, se il prezzo è sopra il VWAP, è un segnale di trend rialzista ma potrebbe anche indicare una potenziale inversione ribassista. In questo caso, cerchiamo una conferma su altri indicatori come il MACD, aspettando che la linea MACD incroci la linea del segnale. Questo approccio può essere applicato anche ad altri indicatori.

Indicatore RSI

L'Indice di Forza Relativa (RSI) è un oscillatore di momentum che misura la velocità e l'entità dei movimenti di prezzo su una scala da 0 a 100. I trader utilizzano questa scala per identificare condizioni di ipercomprato e ipervenduto e stimare potenziali inversioni di trend.

Esempio

Se il valore dell'RSI supera 70, significa che il mercato è in una condizione di ipercomprato, aumentando la probabilità di una posizione short. Al contrario, se il valore scende sotto 30, indica una condizione di ipervenduto con il potenziale per una posizione long. Questo può essere combinato con il VWAP come segnale d'ingresso, se entrambi gli indicatori forniscono lo stesso segnale.

In questo caso, se il mercato è in una zona di ipercomprato o ipervenduto e contemporaneamente si trova sulla linea VWAP o sulle sue deviazioni, il VWAP funge da supporto o resistenza, mentre l'RSI determina la direzione dell'operazione.

Indicatore Bande di Bollinger

Le Bande di Bollinger sono state inventate da John Bollinger nel 1983 e si basano su un principio simile a quello dell'RSI. Sul grafico sono rappresentate da tre linee:

• La linea centrale è calcolata sulla Media Mobile Semplice (SMA) a 20 giorni del prezzo.
• Le altre due linee, poste sopra e sotto la media, fungono da deviazioni standard.

Esempio

Quando il prezzo raggiunge la Banda Superiore delle Bollinger Bands, possiamo supporre che il mercato sia in ipercomprato (segnale di vendita - SHORT). Al contrario, se il prezzo tocca la Banda Inferiore, il mercato potrebbe essere in ipervenduto (segnale di acquisto - LONG).

Le Bande di Bollinger possono essere combinate con il VWAP in base alle loro deviazioni. Se il prezzo raggiunge la deviazione superiore del VWAP e contemporaneamente quella delle Bande di Bollinger, è un segnale di vendita (SHORT). Al contrario, se il prezzo tocca le deviazioni inferiori di entrambi, è un segnale di acquisto (LONG).

Conclusione: Perché il VWAP Dovrebbe Far Parte della Tua Strategia di Trading

In sintesi, il VWAP è uno strumento prezioso per i trader. Può migliorare le strategie di trading, specialmente se combinato con altri indicatori come il MACD, l'RSI, l'ATR o l'Oscillatore Stocastico. Con il VWAP, puoi integrare una vasta gamma di indicatori per rendere le tue decisioni di trading più precise.

Vale sicuramente la pena includere il VWAP nella tua strategia e provarlo, sia che tu faccia day trading sia che pratichi swing trading. Ti aiuterà a gestire meglio le tue operazioni e a massimizzare i tuoi risultati.