10 Passi per Costruire una Strategia di Trading

Fare trading sui mercati finanziari richiede più della semplice conoscenza di grafici e indicatori. Senza un sistema chiaro, anche buone idee possono trasformarsi in perdite. Ecco perché è fondamentale avere un piano ben strutturato che definisca quando entrare sul mercato, quando uscire e come gestire il rischio. Questo processo in dieci passaggi ti aiuterà a creare una strategia chiara, verificabile e sostenibile nel lungo periodo.

1. Scegli il tuo strumento di trading

Selezionare uno strumento non riguarda solo la volatilità o gli spread. È utile anche avere una certa “affinità di trading” con esso. Questo significa conoscenza, esperienza e, idealmente, un interesse genuino per quel mercato.

Se vivi negli Stati Uniti e segui l’economia domestica, ti sarà più facile tradare l’S&P 500 o il Nasdaq. Conosci le notizie locali, le aziende dell’indice e puoi anticipare l’impatto dei dati macroeconomici USA.

Allo stesso modo, se segui il commercio internazionale o la politica monetaria, il dollaro USA può essere una scelta naturale. In combinazione con l’euro, forma la coppia valutaria più liquida al mondo. Allo stesso tempo, reagisce agli stessi eventi che già monitori.

Perché è importante?

Quando fai trading su un mercato che conosci, meno reazioni ti sorprenderanno. Puoi elaborare le notizie più velocemente, comprendere il “carattere” dei movimenti di prezzo e operare con maggiore fiducia.

2. Seleziona indicatori tecnici

Scegli indicatori che misurino aspetti diversi del mercato. Mantienili semplici, facili da leggere e basati su principi vari. Due indicatori con la stessa base matematica raramente aggiungono valore. Ad esempio, usare due tipi di medie mobili ripete sostanzialmente lo stesso segnale. Una combinazione adatta potrebbe essere:

• RSI (Relative Strength Index): mostra zone di ipercomprato e ipervenduto e aiuta a identificare i reversal.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): traccia direzione e forza del trend, evidenziando i cambiamenti di momentum.

L’RSI reagisce agli estremi di prezzo di breve termine, mentre il MACD monitora il trend più ampio. Insieme offrono una prospettiva bilanciata del mercato.

3. Imposta i parametri dei tuoi indicatori

Le impostazioni di default sono allettanti ma spesso subottimali. Ogni mercato ha un proprio ritmo, volatilità e reazione alle notizie. Gli indicatori vanno calibrati affinché si adattino allo strumento scelto e al timeframe.

Dedica tempo alla modifica dei parametri. Ad esempio, regola la sensibilità dell’RSI per ridurre i falsi segnali in bassa volatilità. Oppure cambia i settaggi del MACD per catturare meglio i trend di medio periodo.

Inoltre, testa gli indicatori su più timeframe. Un segnale su H1 può comportarsi in modo completamente diverso su M15 o D1.

Come ottimizzare gli indicatori?

1. Seleziona più varianti di parametri per i tuoi indicatori (es. RSI a 14, 21 e 7 periodi; MACD con diverse impostazioni EMA).
2. Testali su differenti timeframe (M15, H1, D1).
3. Esegui ogni combinazione in backtesting – vedi passo 6.

L’obiettivo è trovare impostazioni che offrano un equilibrio tra tasso di successo, RRR (rapporto rischio-remunerazione) e stabilità dei risultati in diverse condizioni di mercato.

4. Definisci regole di ingresso e uscita

Regole di ingresso e uscita chiaramente definite sono la chiave per disciplina e coerenza nel trading. Meno spazio lasci all’improvvisazione e alle decisioni “di pancia”, più sarà facile rispettare la strategia ed evitare operazioni impulsive.

Regole di ingresso (posizioni long):

• RSI che risale dalla zona di ipervenduto (valore <30 in aumento).
• Linea principale del MACD che incrocia la linea segnale verso l’alto.
• Entrambi i segnali devono avvenire il più vicino possibile – idealmente sulla stessa candela o entro 1–2 candele, a conferma della forza del segnale.

Regole di ingresso (posizioni short):

• RSI che scende dalla zona di ipercomprato (valore >70 in calo).
• Linea principale del MACD che incrocia la linea segnale verso il basso.
• Come per le posizioni long, i segnali devono essere sincronizzati; altrimenti aumenta il rischio di ingresso falso.

Regole di uscita:

• Uscita primaria: raggiungimento del take profit (TP) predefinito secondo il RRR – ad esempio, con un rischio di -500 USD (SL), il TP è +1.000 USD con RRR 2:1 (oppure RRR 3:1).
• Uscita alternativa: comparsa di un segnale opposto del MACD – la linea incrocia la linea segnale nella direzione contraria all’ingresso.
• Regola di sicurezza: se il segnale si perde o si indebolisce prima di raggiungere il TP, la posizione può essere chiusa manualmente, ma solo in linea con il piano (ad es. in caso di chiaro reversal di mercato).

Perché sincronizzare i segnali?

Quando RSI e MACD confermano nello stesso momento, è più probabile che il mercato stia davvero cambiando direzione o forza del trend. Se i segnali divergono, spesso indicano incertezza di mercato e aumentano il rischio di ingresso falso.

What are the results after 10 trades with RRR 2:1 and 3:1?

5. Determina il rischio per trade

a gestione del rischio è il pilastro del trading di successo; senza di essa, anche una strategia profittevole può portare a perdite. All’interno della FTMO Challenge, le regole sono chiaramente definite. Ad esempio, in una FTMO Challenge da 100.000 USD:

• Perdita Massima Giornaliera: 5% del conto → su 100.000 USD equivale a 5.000 USD.
• Perdita Massima: 10% del conto → 10.000 USD.

Questo significa che se rischi troppo per singolo trade, potresti superare i limiti dopo poche operazioni in perdita.

Perché rischiare solo una piccola percentuale?

Lo standard raccomandato è rischiare lo 0,25–1% del conto per operazione.

• Vantaggi:
– Maggiore resilienza durante le serie di perdite.
– Comfort psicologico – perdite piccole e più facili da accettare.
– Possibilità di rispettare i limiti FTMO anche nei periodi difficili.

Esempio pratico con conto da 100.000 USD:

• Rischio per trade: 0,5% = 500 USD.
• Stop-loss (SL): ad es. 50 punti.
• Valore per punto: 10 USD (con 1 lotto).
• Calcolo: 50 × 10 = 500 USD = esattamente lo 0,5% del conto.

Se lo SL è più ampio (es. 100 punti), devi ridurre la size della posizione per mantenere il rischio a 500 USD.

Controllo di conformità con limiti FTMO

Con rischio 0,5% → 10 perdite consecutive = 5% del conto → ancora entro i limiti. Anche in caso di losing streak, eviti la violazione immediata delle regole, fondamentale per il successo nella FTMO Challenge.

6. Esegui backtesting

Il backtesting mostra come la tua strategia avrebbe funzionato in passato. Non è un compito da svolgere una sola volta. Devi testare finché la strategia funziona su lunghi periodi e in condizioni diverse.

Perché è importante:

Un sistema può sembrare ottimo su un piccolo campione. Ma su 1–2 anni di dati emergono spesso debolezze.

Approccio raccomandato:

1. Definisci obiettivi (es. max drawdown 10%, win rate ≥55%, RRR ≥1:2).

2. Seleziona almeno 6 mesi di dati storici, idealmente 12–24 mesi.

3. Testa la strategia con i settaggi attuali.

4. Se i risultati falliscono, modifica parametri o timeframe e ritesta.

5. Ripeti finché la strategia non è costante.

6. Ricorda: il backtesting non serve a creare una “strategia perfetta per il passato”, ma a dimostrare resilienza e stabilità in mercati diversi.

7. Valida la tua strategia

Prima di rischiare soldi reali (o capitale della FTMO Challenge), devi testare la strategia in condizioni di mercato live senza rischio finanziario. Il free trial è l’ambiente ideale perché ti permette di:

• Osservare come la strategia reagisce all’attività attuale.
• Verificare che tu riesca a rispettare la gestione del denaro e del rischio in pratica.
• Testare aspetti tecnici – velocità di esecuzione, impostazioni della piattaforma, errori di inserimento ordini.

Consigli per un free trial efficace:

• Usa lo stesso capitale della Challenge FTMO (es. 100.000 USD).
• Applica la stessa size, SL e TP previsti nel live.
• Rispetta le stesse regole di limite (perdita giornaliera, perdita per trade).
• Tieni un diario di trading – dopo ogni operazione annota motivo d’ingresso, motivo d’uscita, risultato e note emotive.

L’obiettivo non è solo verificare la redditività, ma anche confermare che tu riesca a seguire meccanicamente la strategia senza deviazioni inutili.

8. Inizia a fare trading su un conto live

Quando la strategia si dimostra stabile sul demo (minimo 1–2 mesi), puoi passare al live. Nella FTMO Challenge, la disciplina è essenziale.

Raccomandazioni per il primo mese:

• Limitati a 2–3 trade al giorno, solo se le condizioni della strategia sono rispettate, riduci il rischio di trading impulsivo ed eviti di superare i limiti giornalieri di perdita.
• Evita di operare durante le principali notizie macroeconomiche, a meno che non faccia parte della tua strategia.
• Dopo aver raggiunto il profitto giornaliero (es. 1–1,5% del conto), valuta di chiudere la giornata di trading. proteggi sia capitale sia psicologia.

9. Valuta regolarmente i tuoi risultati

Monitorare i risultati non significa solo controllare il saldo del conto. La chiave è misurare metriche importanti che ti dicono se la strategia mantiene la performance:

• Tasso di successo – quante operazioni chiudono in profitto.
• RRR (rapporto remunerazione-rischio) – rapporto medio profitto/rischio.
• Drawdown – massimo calo del capitale dal picco.
• Profitto/perdita medio per trade – indica se i profitti superano le perdite.

Esempio dopo 15 trade:

• Tasso di successo: 60%
• Profitto medio per trade: 800 USD
• Rischio medio per trade: 500 USD (RRR 1:1,6)
• Drawdown: 2%

Valutazioni regolari (es. ogni 2 settimane) ti permettono di individuare problemi in anticipo e aggiustare la strategia prima che le perdite si accumulino.

10. Continua a ottimizzare

Ogni strategia deve essere monitorata e migliorata. I mercati evolvono – volatilità, liquidità e reazioni alle notizie cambiano nel tempo. Perciò, non dimenticare di:

• Fare mini-backtest regolari con dati aggiornati.
• Controllare se i parametri attuali di RSI e MACD funzionano ancora. Se il successo scende sotto il target, torna a testare impostazioni diverse.
• Aggiustare i timeframe – i segnali su H1 possono comportarsi diversamente oggi rispetto a sei mesi fa.

Testare e sviluppare la strategia non significa cambiare parametri ogni settimana. Con backtesting e monitoraggio puoi fare piccoli aggiustamenti quando necessario e mantenere la tua strategia ottimizzata.

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