Stratégie de trading Mean Reversion + Divergence

La stratégie de trading que nous allons présenter aujourd'hui se concentre sur le trading contre les extrêmes à court terme du marché, en utilisant le concept de retour à la moyenne combiné (mean reversion) avec une divergence entre le prix et les indicateurs. Utilisant une combinaison de plusieurs indicateurs bien connus et largement utilisés, cette stratégie est idéale pour les traders qui préfèrent prendre des bénéfices plus rapides dans un marché en range ou lors de renversements de tendance à court terme.

Description de la stratégie

L'objectif de base de la stratégie est d'identifier les situations extrêmes sur le marché lorsque le prix est trop éloigné de sa moyenne et de trouver des points d'entrée en utilisant une divergence entre le prix et les oscillateurs. Comme mentionné, la stratégie utilise plusieurs indicateurs ainsi qu'une combinaison d'entre eux. Elle utilise les bandes de Bollinger, le Relative Strength Index (RSI) et le Moving Average Convergence Divergence (MACD) pour fournir le signal d'entrée. L'indicateur Average True Range (ATR) sert de complément.

Bandes de Bollinger (BB)

Les Bandes de Bollinger sont l'un des indicateurs les plus célèbres qui marquent la représentation relative des prix maximum et minimum d'un instrument. Il utilise l'écart-type comme mesure de la volatilité de l'instrument pour déterminer les bandes et leurs distances. Selon l'auteur John Bollinger, la volatilité, qui distingue cet instrument des autres indicateurs de tendance pure, est une variable dynamique qui évolue dans le temps et peut être utilisée pour suivre les écarts par rapport au prix moyen. Dans notre stratégie, nous utilisons les paramètres de base, à savoir la SMA 20 et l'écart-type 2.

Relative Strength Index (RSI)

Le RSI est un oscillateur de momentum qui mesure la direction et la dynamique de tendance d'un instrument d'investissement et détermine la vitesse à laquelle son prix a changé au cours d'une certaine période. Il s'affiche dans une fenêtre graphique distincte et sa ligne se déplace (oscille) entre les valeurs 0 et 100. Le principe de base du RSI est que si le prix d'un instrument augmente trop rapidement, l'instrument peut à un moment donné être considéré comme suracheté, tandis que si le prix baisse rapidement, il sera considéré comme survendu. Pour cet indicateur, nous utilisons une configuration dans laquelle le nombre de périodes est fixé à 14, le niveau de survente à 35 et le niveau de surachat à 65.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Le MACD combine les propriétés d'un indicateur de tendance et d'un oscillateur de momentum. Il montre la relation entre deux moyennes mobiles exponentielles pour un instrument sélectionné. Dans la configuration de base, le MACD est calculé en soustrayant la moyenne mobile la plus longue d'une période de 26 (EMA 26) de la moyenne mobile la plus courte d'une période de 12 (EMA 12). La moyenne mobile exponentielle accorde plus de poids aux prix les plus récents. La ligne de signal est alors la moyenne mobile simple de l'indicateur MACD avec une période de 9 (SMA9) et dans notre stratégie, nous rechercherons des divergences entre le prix et l'histogramme MACD.

Average True Range (ATR)

L'Average True Range (ATR) indique la moyenne des vraies ranges sur une certaine période, c'est-à-dire qu'il mesure la volatilité d'un instrument en tenant compte des gaps qui se forment sur le graphique. Dans la configuration de base, le nombre de périodes est fixé à 14 et dans notre stratégie, nous l'utilisons pour mesurer la volatilité.

Règles d'entrée en position.

Identification d'une situation extrême :

Le prix doit clôturer en dehors des Bandes de Bollinger.

• Une clôture au-dessus de la bande supérieure signifie que le marché est probablement suracheté - un signal de vente possible.
• Une clôture en dessous de la bande inférieure signifie que le marché est probablement survendu - un signal d'achat possible.

Confirmation à l'aide du RSI et d'une divergence sur le MACD

Survente et Surachat sur le RSI: L'indicateur met en évidence une situation de survente lorsque le prix d'un instrument augmente rapidement ou une situation de surachat lorsque le prix baisse rapidement.

• Suracheté (au-dessus de 65) - un signal de vente possible.
• Survente (en dessous de 35) - un signal d'achat possible.

Divergence sur le MACD : La divergence entre le prix d'un actif et l'indicateur MACD indique que le prix atteint de nouveaux extrêmes (plus bas ou plus hauts), mais que la dynamique du marché s'affaiblit et que la direction du mouvement du prix peut changer.

• Une divergence haussière se produit lorsque le prix crée des bas de plus en plus bas (lower lows), mais que le MACD crée des bas de plus en plus hauts (higher lows) - un signal d'achat possible.
• Une divergence baissière se produit lorsque le prix crée des hauts de plus en plus hauts (higher highs) mais que le MACD crée des hauts de plus en plus bas (lower highs) - un signal de vente possible.

Entrer dans le trade

Position acheteuse

• Le prix clôture en dessous des Bandes de Bollinger inférieures.
• Le RSI est inférieur à 35 (survente).
• Le MACD montre une divergence haussière.

Entrée : Nous ouvrons une position acheteuse lorsque le prix repasse au-dessus des Bandes de Bollinger inférieures.

Position vendeuse

• Le prix clôture au-dessus des Bandes de Bollinger supérieures.
• Le RSI est supérieur à 65 (surachat).
• Le MACD montre une divergence baissière.

Entrée : Nous ouvrons une position vendeuse lorsque le prix repasse sous les Bandes de Bollinger supérieures.

Stop Loss et Take Profit

Le Stop Loss est fixé au-dessus du swing high pour la vente et en dessous du swing low pour l'achat.

Le Take Profit est fixé sur la ligne médiane des Bandes de Bollinger (SMA 20). Une autre solution consiste à fixer le ratio récompense/risque (RRR) à 2:1.

Filtres pour augmenter le taux de réussite

Volatilité

Nous tradons cette stratégie que durant des périodes de forte volatilité, ce que l'indicateur ATR peut nous aider à surveiller.

Timing

Il convient d'éviter les nouvelles à fort impact qui peuvent entraîner une poursuite de la tendance au lieu d'un retour à la moyenne.

Filtre de tendance

Si la tendance à long terme est claire (EMA 200), il est judicieux de trader le retour à la moyenne uniquement contre des corrections faibles (et non contre une tendance forte).

Exemple de trade

Sur le graphique ci-dessous concernant l'or (XAUUSD), nous voyons une situation où le prix est au-dessus des Bandes de Bollinger supérieures. Au même moment, il a formé un nouveau sommet plus élevé (higher high), mais un sommet plus bas (lower high) se forme sur le MACD ce qui signifie qu'il y a une divergence entre le graphique du prix et le MACD. L'ATR (ligne orange dans la fenêtre graphique avec le RSI) montre une volatilité accrue et le RSI est supérieur à 65.
Une fois que le prix revient sous les Bandes de Bollinger supérieures, nous pouvons configurer un ordre en attente pour entrer dans une position vendeuse (ligne verte claire avec une flèche). Nous fixons le SL au-dessus du dernier plus haut (ligne rouge foncé), le TP1 peut être fixé juste en dessous de la ligne médiane des Bandes de Bollinger, ce qui signifierait un RRR de 1:1. Alternativement, nous pouvons viser un RRR de 2:1, avec TP2 au-dessus de la ligne inférieure des Bandes de Bollinger. Après être entré sur le marché, le prix a baissé et a progressivement atteint d'abord le TP1, puis le TP2, de sorte que le trade s'est terminé par un profit dans les deux cas.

Avantages de la stratégie

Il s'agit d'une stratégie assez spécifique, pour laquelle le trader doit être suffisamment patient mais pour laquelle il sera récompensé par de bons signaux sur des marchés où la plupart des traders échouent.

• Cette stratégie fonctionne bien sur les marchés à faible volatilité ou lors de consolidations.
• Une divergence augmente la probabilité d'une entrée correcte.
• Les Bandes de Bollinger fournissent une confirmation visuelle des extrêmes sur le marché.

Inconvénients

Aucune stratégie ne convient à tous les types de traders, et c'est également le cas de celle-ci.

• Cette stratégie ne fonctionne pas très bien sur les marchés à forte tendance.
• Elle exige de la discipline dans l'attente d'une confirmation des divergences ainsi que des autres signaux. Ce n'est pas un inconvénient en soi, mais de nombreux traders inexpérimentés ont un problème de discipline.

Conclusion

Cette stratégie est idéale pour les traders qui recherchent une approche systématique des extrêmes et des renversements de tendance à court terme, avec des règles clairement définies et une faible complexité dans la prise de position. Elle nécessite une discipline rigoureuse et de la patience, mais elle peut être un bon outil pour les traders lorsque les marchés n'ont pas de tendance forte ou lorsqu'il y a un renversement de tendance qui n'est pas toujours évident à première vue. Tradez en toute sécurité !