¿Cómo tomar decisiones más inteligentes con el Precio Medio Ponderado por Volumen?

El Precio Medio Ponderado por Volumen es un indicador basado en el precio medio ponderado por volumen. En el gráfico, se muestra en líneas que cruzan el gráfico. Su ventaja es que no sólo se calcula en función del precio, sino también del volumen de operaciones.

¿Qué es el VWAP (Volume Weighted Average Price)?

El volumen de operaciones es el indicador de análisis técnico más importante para un gran número de operadores, lo que confiere al VWAP su importancia. Utilizando el VWAP, podemos averiguar no sólo la dirección de la tendencia en la que va el mercado, sino también posibles retrocesos.

¿Cómo se calcula el VWAP?

El VWAP se calcula como la suma del precio de cada operación en un intervalo de tiempo determinado multiplicado por el volumen de operaciones y, a continuación, esta suma se divide por el número total de operaciones para ese tiempo.

El VWAP se calcula como la suma del precio de cada operación en un intervalo de tiempo determinado multiplicado por el volumen de operaciones y, a continuación, esta suma se divide por el número total de operaciones para ese tiempo.

VWAP = ∑ Precio x Volumen al precio / ∑ Volumen total

Cómo utilizar el VWAP

El VWAP se utiliza no sólo en el trading sino también en la inversión, donde puede identificar puntos de liquidez, si compramos o vendemos a un nivel justo. Si compramos por debajo de la curva de este indicador, podemos considerarlo un buen nivel de compra porque significa que el mercado está en una fuerte tendencia de venta y está siendo sobrevendido. Cuando vendemos, es bueno vender por encima de la curva de este indicador. Esto indica que el mercado está sobrecomprado, lo que significa que podría producirse un cambio de tendencia.

Este método de venta y compra nos muestra zonas de fuerte actividad de compra con probabilidad de cambio de tendencia o, por el contrario, fuerte actividad de venta con posible cambio de tendencia alcista. También es muy popular, incluso entre las grandes instituciones. Donde utilizan una configuración diferente del VWAP, y es en temporadas. Puede ser la temporada mensual, semanal, o incluso mayor.

¿Cómo puede ayudarle en sus operaciones?

Indicador de tendencia

El VWAP ayuda a los operadores a determinar la dirección de la tendencia. Cuando el mercado está por encima de la curva VWAP, significa una señal alcista de predominio de compradores. Por el contrario, si el mercado está por debajo de esta curva, indica una señal bajista.

Nivel de soporte y resistencia

El VWAP también tiene la ventaja de que su curva y sus desviaciones sirven como un soporte o resistencia muy fuerte, y a menudo el mercado reacciona ante él.

Ayuda a tomar decisiones de entrada y salida

Si el precio se sitúa por encima de la curva y luego retrocede, puede indicar una entrada en LARGO.
Y si el precio se sitúa por debajo de la curva y vuelve a ella, puede señalar una entrada en CORTO.

Cómo utilizar el VWAP en su estrategia de trading

Zona de soporte y resistencia

El VWAP es una herramienta popular, especialmente para el day trading, porque sus valores siempre se reinician al comienzo de cada día de negociación. Su uso puede ser como indicador que nos muestre la tendencia, y lo usamos con el siguiente método sólo como confirmación para entrar en la operación.

Por ejemplo, tenemos una estrategia basada en la ruptura de la barra interior, y utilizamos el VWAP como soporte o resistencia, así que cuando la ruptura de la barra interior aparece en la curva del VWAP, entramos ahí.

Estrategia de trading VWAP

Otro uso puede ser una estrategia basada directamente en el VWAP en la que entramos y salimos de la operación basándonos en el VWAP sin otro indicador o patrón de precio-acción.

La estrategia de pullback es una estrategia simple basada en el análisis técnico de identificar la tendencia según el VWAP y volver al nivel del VWAP. Así, si el precio está por encima del VWAP, indica actividad larga, y si el precio está por debajo, indica actividad corta.

Reglas de entrada

Largo

El precio debe estar por encima del nivel VWAP, entonces esperamos un pullback a la curva, y la entrada será exactamente en el nivel VWAP.

Corto

El precio debe estar por debajo de la curva VWAP, y al igual que con una posición larga, el punto de entrada está en el nivel VWAP.

Reglas de salida

Stop Loss

Se fija por debajo o por encima del nivel VWAP según la dirección de la posición.

Take Profit

En la siguiente desviación VWAP o trailing si tiene una posición mayor.

VWAP vs. SMA (Simple Moving Average)

Ambos indicadores son muy populares entre los operadores, pero cada uno cuenta de manera diferente, y cada uno tiene un uso ligeramente diferente.

VWAP

Se utiliza principalmente en el trading diario porque sus valores son los más precisos allí, aunque también se puede utilizar en la inversión a largo plazo. Pero no es tan fiable, y es necesario utilizar con él otras herramientas de análisis técnico. El VWAP se calcula como la suma del precio de cada operación en un intervalo de tiempo determinado multiplicado por el volumen de operaciones, y luego esta suma se divide por el número total de operaciones para ese tiempo.

SMA

El SMA es un indicador más sencillo que se calcula a partir del precio medio, pero no incluye el volumen, que es un parámetro importante para el análisis técnico. El SMA también puede utilizarse en swing trading y también en day trading, pero ahí, debido a la falta de volumen, no es un indicador tan potente como el VWAP.

¿Cuál debe utilizar?

Depende de si es usted day trader o swing trader. Si la duración de sus operaciones es del orden de minutos, sin duda merece la pena plantearse utilizar el VWAP, que es un indicador más sofisticado que incorpora varias herramientas de análisis técnico, tanto de precios como de volumen. En cambio, con la Media Móvil Simple es mejor utilizarla para operaciones más largas en series de horas a días.

Ventajas y desventajas del VWAP

Ventajas del VWAP

Calculado a partir del volumen y el precio

Su mayor ventaja es que se calcula no sólo en función del precio, sino también del volumen, que en el trading es más importante que el precio porque nos muestra los niveles en los que los operadores estaban dispuestos a operar más, lo que se conoce como zona de interés.

Determina las zonas exactas de soporte y resistencia

El VWAP nos muestra no sólo la posible zona de soporte y resistencia, sino también el lugar exacto donde se encuentran el soporte y la resistencia.

Identifica la dirección y la fuerza de la tendencia

Puede mostrarnos fácil y rápidamente la dirección en la que se encuentra el mercado sin necesidad de utilizar otras herramientas técnicas.

Desventajas del VWAP

Utilización al inicio del día de trading

Una de las desventajas del VWAP es que no se puede utilizar justo después de la apertura del mercado al principio del día porque aún no hay suficientes datos que calcular para que el indicador sea preciso. Cuanto más se desarrolla el día, más aumenta su precisión.

El VWAP se basa en valores históricos

Al igual que cualquier otro indicador se calcula a partir de valores históricos, también lo hace el VWAP, lo que puede ser un problema en el trading porque no reacciona a lo que está sucediendo sino a lo que ya ha sucedido.

Uso en días de tendencia

El VWAP puede funcionar perfectamente en días sin tendencia, pero los días con tendencia pueden ser un problema porque no hay muchas oportunidades para entrar, y también puede ocurrir que el mercado no reaccione a una variación en días de tendencia fuerte.

Cómo combinar el VWAP con otros indicadores para obtener mejores resultados

El VWAP se utiliza mejor con otro indicador o patrón de acción del precio porque pueden decirnos mejor la continuación de una tendencia o un posible cambio de dirección con entrada y salida precisas.

Indicador MACD

El MACD es un indicador técnico de seguimiento de tendencia que muestra una diferencia entre dos líneas, la línea MACD y la línea de señal. Después del RSI, es el indicador más utilizado en el análisis técnico. Se muestra en el gráfico en forma de histograma con dos líneas: La línea MACD y la línea Signal, calculadas exclusivamente a partir de las medias móviles, concretamente la EMA 12 y la EMA 26.

Ejemplo

Por ejemplo, si el precio está por encima del VWAP, es señal de una tendencia alcista pero también de un posible cambio a corto, y queremos ver la misma confirmación en otros indicadores como el MACD, donde esperaremos a que la línea del MACD se cruce con la línea de señal. El MACD no es el único indicador con el que podemos hacer esto. También podemos encontrar usos similares con otros indicadores.

Indicador RSI

El índice de fuerza relativa es un oscilador de impulso que mide la velocidad y la magnitud de los movimientos de los precios en una escala de 0 a 100. Los operadores utilizan esta escala para indicar las condiciones de sobrecompra y sobreventa del mercado y estimar posibles cambios de tendencia basándose en ello. Los operadores utilizan esta escala para indicar las condiciones de sobrecompra y sobreventa del mercado y estimar posibles cambios de tendencia en función de ello.

Ejemplo

Si el valor de la escala es superior a 70, significa que el mercado está sobrecomprado y existe la probabilidad de una posición corta. Por otro lado, si el mercado cae por debajo de 30, indica una condición de sobreventa con la posibilidad de una posición larga. Esto puede utilizarse junto con el VWAP como señal para entrar si ambas señales coinciden.

En este caso, si el mercado se encuentra en la zona de sobrecompra o sobreventa y al mismo tiempo en la línea VWAP o en sus desviaciones, entonces el VWAP funciona como soporte y resistencia, y el RSI determina la dirección de la operación.

Indicador Bollinger Bands

Las Bandas de Bollinger fueron inventadas por John Bollinger en 1983, y se basan en el mismo principio que el RSI. Se puede encontrar en el gráfico en forma de tres líneas. La central se calcula a partir de la Media Móvil Simple (SMA) de 20 días del precio, y las otras están por encima o por debajo de esta línea y sirven como desviaciones.

Ejemplo

Cuando el precio está alcanzando la banda superior de Bollinger (desviación), podemos asumir que el mercado está sobrecomprado (CORTO), y lo mismo se aplica para la sobreventa (LARGO).

Las bandas de Bollinger pueden utilizarse con un VWAP en función de sus desviaciones. Si el precio alcanza la desviación superior del VWAP y al mismo tiempo la desviación superior de las bandas de Bollinger, es una señal para ponerse corto, y al contrario, si el precio alcanza las desviaciones inferiores de las bandas de Bollinger y el VWAP, es una señal para ponerse largo.

Conclusión: Por qué el VWAP debe formar parte de su caja de herramientas de trading

En resumen, el VWAP es una herramienta útil para los operadores. Puede mejorar sus estrategias, especialmente cuando se utiliza con otros indicadores como MACD, RSI, ATR, o el oscilador estocástico. Con VWAP, puede combinar una amplia gama de indicadores, los más comunes se pueden encontrar aquí. VWAP puede hacer que sus decisiones de trading sean más precisas. Definitivamente vale la pena añadir VWAP a su estrategia y probarlo, si usted está operando durante el día o swing trading. Puede darle un mejor control sobre sus operaciones y maximizar su éxito.